<HELP> for explanation

Блог им. sherman

Про поиск паттернов

В последнее время довольно много времени провожу в поисках ценовых паттернов. Интересно, что паттернов, которые явно не случайны довольно много. Неслучайностью предлагаю считать все, что с вероятностью более 50% ведет себя предсказуемо. Например, растет или падает после появления фигуры. Дык вот, оказалось, что главная проблема не в том как найти паттерн, это довольно легко автоматизировать, но проблема в том, что даже если паттерн срабатывает, этого не достаточно для того, чтобы сделать из него что-то путное. Дело в том, что многие паттерны даже при всей своей неслучайности не способны обеспечивать устойчивое отношение средней прибыли к убыткам больше 1. В этом основная проблема. Я объясняю это распределением размера прибыли по «сделкам». Если скажем взять и посчитать какова была максимальная прибыль в растущих днях, то получится вот такая картинка:

Цифры внизу, это отношения: (close — open) / 100. То есть «купил и держи». Купил на самом открытии и продержал до самого закрытия. А слева, это то, сколько раз это отношение встречалось в истории с середины 2005 года. Поэтому не все паттерны одинаково полезны. Нужно найти не просто  неслучайный вход, но еще и такой вход, который может обеспечить прибыль хотя 1.5 к 1. Да, первичную проверку я делаю так. Заходим по сигналу от паттерна. Выходим на следующий день на открытии.
 
Интересно было бы также узнать какие методики вы применяете при поиске паттернов?
 

в последнем номере D' есть хорошая статья про поиск паттернов
avatar

meteop

Если говорить именно о паттернах, то ищу примерно так же — визуально выявляю закономерности, а затем пытаюсь подвести под них риск-менеджмент и математику, которая считает перспективность этого паттерна.
Я с двумя идеями в посте не готов так вот сразу согласиться:
1. Почему прибыль должна быть 1,5 к 1 и вообще можно поподробнее о том как считается это соотношение. Если по приведенной формуле (close-open)/100, что что в этом контексте означают close и open?
2. Зачем так сильно ограничивать себя выходом на открытии следующего дня? Я паттерны стараюсь найти с четким входом и выходом. Только входа недостаточно, всегда будет накапливаться ошибка, которая в конечном счете при большом числе испытаний действительно сведет паттерн к лотерее.

А вообще хорошую вы тему подняли, только много по ней никто в здравом уме в открытую не напишет :)
avatar

Евгений (evus)

(close-open)/100 — это пирост в растущий день. Берем конец и начало дня. Деление на сто просто чтобы группировать было удобнее(особенности bash-scripting) и на график влезло.

Минимальное соотношение прибыли нужно потому что, иначе не получится значительный рост. Я думаю, что если бы распределение прибыли было иным, тогда соотношения 1 к 1 и 50.1 выигрышных сделок было бы достаточно, но это не так на практике. То есть в плюсе то вы будете, но заработать не удасться.

Выход на открытии следующего дня. Нужно каким-то образом сравнивать паттерны между собой. Плюс хорошо бы исключать долгосрочные факторы из тестов.
avatar

Deleted

При соотношении 1 к 1 и 70-80% выигрышных сделок уже все получается неплохо. Есть у меня ссылочка на простенький эмулятор, вечером кину, поиграетесь.
Чтобы много заработать важно соотношение риск-менеджмента, отношения средней прибыли к среднему убытку и процента выигрышных сделок.
Евгений (evus), если «ссылочка на простенький эмулятор» (см. выше) еще жива, пришлите, пожалуйста
Дмитрий Громаковский, нет Дмитрий, к сожалению ссылочка поломалась в какой-то момент. Это эмулятор метода Монте-Карло, очень полезная штука для оценки эффективности торговых стратегий.
Дмитрий Громаковский, equity curve simulator — сочетание слов, по которому нужно гуглить.
Поправка по формуле. Это макс. прибыль по стратегии «купил и держи» на дневной свечке. То есть понятно что внутри движений будет больше.
avatar

Deleted

Не читал. Но за ссылку спасибо. Посмотрю.
avatar

Deleted

Добрый день всем. ранее проделывал эксперимент со случайным входом, но результатов в табличном виде не сохранилось и сама программа тоже где то в архивах. в общем все эти паттерны ничем не лучше случайного входа. В качестве доказательства ссылка на труд коллег по цеху на который недавно наткнулся
besedovsky.com/?p=1384

PS. не усложняйте работу на рынке, про эти паттерны все знают и все ищут, поэтому поиски только время отнимают. Результаты у вас будут как у всех, а у всех результаты не очень на рынке.
avatar

samrook

Есть возражение — если у одного ничего не получилось это еще не означает того, что то, что у него не получилось невозможно.
да, эта
avatar

meteop

Не-не-не. Я за подход вот вам дубина, а мясо добывайте сами! :-)
avatar

Deleted


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW