Робот Бендер, я только в тексте привожу пример, что шорт при определенном объеме счета и номинала позиции никаким «плечом» с точки зрения финансового результата не является и для  фьючерсов даже лучше лонга при одинаковом объеме в контрактах. Я уже писал тут топик о том, что шортить лучше фьючерсы, а лонгить спот.
PS. Хотя Вы правы, в тексте неявно изменение цены ограничено плюс-минус 100% от текущей. 

А. Г., примерно это я и хотел сказать :)

Активный Инвестор, скажите «научное». Лично я дал чёткое и недвусмысленное, с которым и провожу сравнение. А на названия эксклюзивного права ни у кого нет. Это рынок ценных бумаг, а не высшая математика, хотя и там термины разнятся. Например, в англоязычной литературе кумулянты, а в русскоязычной семиинварианты. Но с точки зрения определения это одно и то же. 

ch5oh, самый симпл.

А. Г., Поддерживаю! 

А. Г., шта?

Неперевершена пані,  не я, а Вы упомянули в качестве «аналога» Московский университет. На самом деле аналогом была Славяно-Греко-Латинская Академия, основанная в 1687 на 50 лет позже Киевской. И, кстати, статус Академий обоим школам присвоил Пётр Первый. А уровень обоих «академий» до петровских реформ был не выше духовных семинарий.

От нарушения руководством лицензированного ЦБ брокера УК РФ клиенты не защищены. А без нарушения УК РФ все защищено лицензионными требованиями. А в 2008-м, если б не внешние вливания, то грохнулись бы самые крупные: Тройка, Ренесанс, Кит и т. п., а розничные брокеры выжили. Я в тот  момент (и сейчас) был в Церихе и рассматривал вопрос о переводе денег в ВТБ24, но не найдя Церих в 50 крупнейших компаний в сделках РЕПО на ММВБ, решил не дёргаться и оказался прав. А если б нашёл месте до 30-го, то вывел бы.

Ничего не имею против,  когда фигуры формализуются,  выявляются все случаи их встречаемости на прошлом по этим формальным признакам и,  если таких случаев десятки и больше,  то рассматривается статистика изменения цены ПОСЛЕ фигуры.  Это нормальный ТА.  А когда мы слышим: «вижу фигуру ж,  значит будет Ж.» Ж не случается и начинаются «оправдания» типа «мы не учли П и это не ж,  а ПЖ».  Вот второе хЕромантия.

А я разве говорил,  что «управление портфелем ценных бумаг представляет из себя что-то сложное»?  Я только говорил,  что" прошлая доходность не гарантирует будущей".  А результаты на своём счёте по отчету брокера я публикую в закрытой части форума howtotrade в ежедневном режиме вместе с позициями (в % от лимитов)  на конец торгов (акции 18:40, фьючерсы 23:50). Клиенты смотрят и даже аналитику делают. 

Только не надо путать мой счёт и то,  что публиковалось Форумом (компанией,  не форумом в интернете).  В публичных портфелях Форума торговались только мои системы на РИ в разное время занимавшие от 1/5 до 1/10 общего портфеля.  Почему так?  Потому что на фьючерсах я торгую только РИ и Си на своём счёте,  а акции Форум на клиентах системно торговать не мог по техническим причинам и они торговались только на деньгах компании (все ждали разъяснения от ЦБ о едином счёте,  чтобы торговать не кучу счетов,  а один и разносить сделки по клиентам по средневзвешенной цене,  но так и не дождались)    В публичное же пространство выставлялось только то,  что можно было предложить клиентам, т. е.  счета только с фьючерсами.  При этом в Си у меня системы очень медленные и потому их доходность в сентябре 2014-феврале 2016 была гораздо хуже,  чем у коллег и я их сам не транслировал на клиентов,  поэтому оставался только РИ.

SergeyJu, они сдружились в последнее время;) но взгляды у них, действительно, разные.

Reshpekt Fund Russia, принято.
учту в последующих классификациях!
ну Тогда Горчакова в добро…   )

Иван Царевич, ты лжец и балабол. Иди отдыхай.