Активный Инвестор, скажите «научное». Лично я дал чёткое и недвусмысленное, с которым и провожу сравнение. А на названия эксклюзивного права ни у кого нет. Это рынок ценных бумаг, а не высшая математика, хотя и там термины разнятся. Например, в англоязычной литературе кумулянты, а в русскоязычной семиинварианты. Но с точки зрения определения это одно и то же.
Неперевершена пані, не я, а Вы упомянули в качестве «аналога» Московский университет. На самом деле аналогом была Славяно-Греко-Латинская Академия, основанная в 1687 на 50 лет позже Киевской. И, кстати, статус Академий обоим школам присвоил Пётр Первый. А уровень обоих «академий» до петровских реформ был не выше духовных семинарий.
От нарушения руководством лицензированного ЦБ брокера УК РФ клиенты не защищены. А без нарушения УК РФ все защищено лицензионными требованиями. А в 2008-м, если б не внешние вливания, то грохнулись бы самые крупные: Тройка, Ренесанс, Кит и т. п., а розничные брокеры выжили. Я в тот момент (и сейчас) был в Церихе и рассматривал вопрос о переводе денег в ВТБ24, но не найдя Церих в 50 крупнейших компаний в сделках РЕПО на ММВБ, решил не дёргаться и оказался прав. А если б нашёл месте до 30-го, то вывел бы.
Ничего не имею против, когда фигуры формализуются, выявляются все случаи их встречаемости на прошлом по этим формальным признакам и, если таких случаев десятки и больше, то рассматривается статистика изменения цены ПОСЛЕ фигуры. Это нормальный ТА. А когда мы слышим: «вижу фигуру ж, значит будет Ж.» Ж не случается и начинаются «оправдания» типа «мы не учли П и это не ж, а ПЖ». Вот второе хЕромантия.
А я разве говорил, что «управление портфелем ценных бумаг представляет из себя что-то сложное»? Я только говорил, что" прошлая доходность не гарантирует будущей". А результаты на своём счёте по отчету брокера я публикую в закрытой части форума howtotrade в ежедневном режиме вместе с позициями (в % от лимитов) на конец торгов (акции 18:40, фьючерсы 23:50). Клиенты смотрят и даже аналитику делают.
Только не надо путать мой счёт и то, что публиковалось Форумом (компанией, не форумом в интернете). В публичных портфелях Форума торговались только мои системы на РИ в разное время занимавшие от 1/5 до 1/10 общего портфеля. Почему так? Потому что на фьючерсах я торгую только РИ и Си на своём счёте, а акции Форум на клиентах системно торговать не мог по техническим причинам и они торговались только на деньгах компании (все ждали разъяснения от ЦБ о едином счёте, чтобы торговать не кучу счетов, а один и разносить сделки по клиентам по средневзвешенной цене, но так и не дождались) В публичное же пространство выставлялось только то, что можно было предложить клиентам, т. е. счета только с фьючерсами. При этом в Си у меня системы очень медленные и потому их доходность в сентябре 2014-феврале 2016 была гораздо хуже, чем у коллег и я их сам не транслировал на клиентов, поэтому оставался только РИ.