SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Приближается экспирация года
- 12 сентября 2018, 08:14
- |
Возможно, у меня наклёвывается первый отрицательный год:)
Не хочется. Времени еще есть квартал с копейками. Подождем:)
Очередной раз в этом году программирую реальность на позитивный лад:)
Реальность, становись ко мне лицом!!!
Смартлаб всё реже и реже радует чем-то полезным по трейдингу… всё как-то больше околорынка… разоблачают, продают, жалуются и тд....
А у меня вот такие сделки вчера:
Из позитивненького свежего… переделал трендовые системы: упростил и обощил. У меня «пошла» нефть. Сделал по ней первые сделки:
Нефть это клёвая штука для торговли. Сотни контрактов уходят почти без проскальзывания… Ри отдыхает....
Из размышлений… продолжая торговать нефтью теперь… думаю… вот в моменте в стакане почти всегда с минимальным спрэдом сверху и снизу стоят лимитки (в видимой в квике глубине стакана) по номиналу порядка 1 млрд рублей… а я торгую по логике алгоритмов против них...:)
Всем терпения:)
Не хочется. Времени еще есть квартал с копейками. Подождем:)
Очередной раз в этом году программирую реальность на позитивный лад:)
Реальность, становись ко мне лицом!!!
Смартлаб всё реже и реже радует чем-то полезным по трейдингу… всё как-то больше околорынка… разоблачают, продают, жалуются и тд....
А у меня вот такие сделки вчера:
Из позитивненького свежего… переделал трендовые системы: упростил и обощил. У меня «пошла» нефть. Сделал по ней первые сделки:
Нефть это клёвая штука для торговли. Сотни контрактов уходят почти без проскальзывания… Ри отдыхает....
Из размышлений… продолжая торговать нефтью теперь… думаю… вот в моменте в стакане почти всегда с минимальным спрэдом сверху и снизу стоят лимитки (в видимой в квике глубине стакана) по номиналу порядка 1 млрд рублей… а я торгую по логике алгоритмов против них...:)
Всем терпения:)
теги блога Sergey Pavlov
- 2017
- 2020
- 2021
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контртренд
- конференция
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
«Смартлаб всё реже и реже радует чем-то полезным по трейдингу…»
вот и вы так же, лучше б написали причины входа в сделки
0. Хочется денег да так, чтобы нескучно и совсем глупо.
1. Исследования рынка, понимание своего психотипа и размер капитала говорят о том, что надо торговать систему со срсделкой>0.5%.
2. Такое возможно для систем, держащих в среднем сделку > 1 дня. Сие возможно в рамках гипотезы трендового рынка.
3. Под это дело подбирается алгоритм, оттестированный на макс доступной истории.
4. Этот алгоритм потребовал конкретно вчера сделать именно эти сделки, потому что «подумал», что рынок разворачивается. Робот выполнил указание алгоритма и совершил эти сделки. Это не входы были, а перевороты, у меня всё реверсно на фьючерсах.
Sergey Pavlov, то есть был выход, или и выход и новый вход?
на чём робот писан?
а так статья бесполезная, хоть бы написал как нефтью торговать, а то всё никак к ней не могу подступиться, а такими темпами она сишку по ликвидности обгонит.
Я долго к ней подступался… а этим летом получилось (на тестах). Общая схема: выше текущей цены держу стоп на переворот в лонг, ниже — в шорт. Опираюсь на скользяшки.
Уверяю вас, либо вы просто плохо читаете смартлаб, либо ваша реальность искажена под грузом печальной субъективности
Тимофей Мартынов, это субъективное впечатление со временем возникает и потом усиливается у любого опытного трейдера. Потому что бОльшая половина статей — детский сад. Вторая половина статей — самореклама. Третья половина — политота, междусобойный срач и попытка манипулирования сознанием в различных целях.
А те отличные статьи (которые действительно есть) — уже давно прочитаны и усвоены.
это ж открытый ресурс, каждый пишет что хочет
но если ты дружишь с логикой и статистикой, то наверное понимаешь, что
1. на публичном ресурсе процент качественного контента будет невысок
2. нельзя про трейдинг писать что-то полезное и качественное каждый день, потому что эта инфа в принципе лимитирована
поэтому надо включать пчелу а не муху, и уметь находить мёд а не говно
Тимофей Мартынов, так и с чем Вы спорите? Сначала засасываете на ресурс всех подряд, а потом воспринимаете в штыки простую констатацию того, что собственно по трейдингу стало мало интересного.
Вот Вы сейчас пытаетесь мотивировать людей денежкой писать интересные посты. Это хорошо.
Но на трейдерском ресурсе хотелось бы видеть больше статей с конкретным разбором конкретных торговых стратегий. Естественно, механизированных. Неавтоматизируемые интуитивные стратегии на основе теханализа нафиг никому не нужны.
Вам имеет смысл замутить какой-то проект или конкурс типа "Собираем портфель роботов". Что-то по типу как Павел Крапчитов делает в своих вебинарах.
Если повезет, потом этот портфель роботов будет генерить Вам больше денег, чем весь СЛ. ;-)
сколько % с начала года?
я читаю всю ленту каждый день
и удивляюсь, как много интересных статей публикуется
даже жалею что нет времени все прочитать
Насчет интнресных статей. У каждого свой аршин. Уровень взыскательности публики куда ниже, чем у тех, кто много лет торгует. И, к тому же, хочется что было не абстрактно интересно, а еще и с пользой для дела, то есть, для торговой практики, или, хотябы, чтобы мысли появлялись. Вот нет у меня системы на нефти. Может, Сергей меня сподобит еще разок подергать нефть за усы.
Тимофей Мартынов,
Другое дело вот это, ближе к объективному:
После волатильных 2014-2018 приличный риск, что инструмент свалится в боковик. Если все кому не лень торгуют тренд и волатильность в инструменте, надо понять, за счет кого банкет.