В последнее время столько пишут о биржевых роботах, что удержаться от размышления на эту тему тяжело даже постороннему от процесса человеку. А что уж говорить о нас, занимающихся автоматизацией принятия торговых решений уже много лет и добившихся определенных успехов. С другой стороны, и инвестиции и «живой» трейдинг также наши основные направления. Но вполне возможно, что пройдет несколько лет, и нам придется оставить себе лишь одно направление. Эта заметка о роботах, как о зле для финансовых рынков с точки зрения трейдера.

Двадцать лет назад возможность прямого доступа на биржи со своего компьютера преподносилась как революция в трейдинге. Вы могли не выходя из своего офиса на равных конкурировать с трейдерами, торговавшими непосредственно в залах бирж. И до сих пор он-лайн торговля или интернет-трейдинг преподносится именно так. Хотя сейчас мы еще дальше от реальной он-лайн торговли, чем тогда. Информация на экранах наших компьютеров в программах интернет-трейдинга устаревает раньше, чем успевает отобразиться. Собственно ничего нового в этом нет. Это естественно, ведь сигналу требуется время. Новость в том, что эта задержка приносит деньги одним, тем у кого задержки нет, и отнимает их у других, т.е. у вас, у кого эта задержка есть. Особенно это актуально для России, где висящий стакан в QUIK — это обычное явление, а уж про выполнение заявки без проскальзывания можно только мечтать. А о технических сбоях и проблемах РТС пишет даже председатель ФСФР.


( Читать дальше )

Начинается сезон гаданий предсказаний на 2012, и я хочу открыть его прекрасной статьей экономиста, который нравится мне своими взглядами. Барри Эйхенгрин написал, что ждет нас в 2012 по его личному мнению.

Итак, по порядку краткий пересказ прекрасного прогноза Эйхенгрина, прекрасного в смысле понимания ситуации, а не ясновидения:

1. Рецессия в Европе. Ни коллапс, ни излечение, а углубление кризиса и рецессия в Европе.
  — позитив: пока ЕЦБ «держит» рынки, Испания и Италия проводят реальные реформы, чтобы исправить ситуацию,
  — негатив: эти реформы сначала сделают намного хуже, прежде чем от них начнется становиться лучше.

2. Евро. Точного ответа выживет ли евро в 2012 году не будет. Все будет зависеть от решений участников Европейского Договора.

3. США. Стабилизация ситуации временная, сокращение фискального стимула и рецессия в Европе приведут к очередному замедлению восстановления. Но ФРС может прибегнуть к уже известной всем монетарной базуке QE3, если ситуация будет угрожающая, потому о судьбе США он беспокоится меньше, чем о происходящем в Европе.

4. Китай. Замедление роста в 2012 будет существенным. Но Эйхенгрин надеется на командно-плановую часть китайской экономики, которая сможет справиться с замедлением роста в некоторых секторах.

5. В целом год смуты может быть не страшным, и дать фундамент для позитива будущих лет, если ответит на вопросы:
Как восстановить экономический рост в Европе?
Как преодолеть политическую поляризацию в США?
Как сбалансировать рост Китая?
Если же ответ на эти вопросы в 2012 будет невнятным, то в 2013 уже точно может сбыться сон полярного песца.


Автор: Василий Ливанов

«Страх»


       Страх потерять деньги вполне понятный и естественный. Страх приходит к трейдеру сразу после совершения сделки. Заявка была отправлена, она исполнена, и теперь все уже зависит в меньшей степени от вас, чем от множества показателей, которые формируют цену финансового инструмента. Главное, чтобы этот страх не перерос во что-то большее. Обычно это страх совершить сделку. Страх можно обуздать с помощью системы торговли, учитывающей все вероятные неожиданности, происходящие на рынке...
 
       Присутствует ли у вас такое чувство — страх, появляющийся перед совершением сделки на рынке? Сделки, проводимые вами без помощи настроенной механической торговой системы, где отмечены все сигналы и игрок только следует им. Торгуя руками трейдер определяет всегда сам, момент совершения сделки, руководствуясь наработанным опытом и интуицией. Именно в эти моменты и приходит неуверенность и

( Читать дальше )

Александр Герчик любит говорить что любой гэп будет закрыт. Давайте посмотрим, насколько это утверждение можно применять для построения ТС.

Раз Александр торгует рынок США, то для тестов возьмем 20 ликвидных акций этой страны за последний год. Торговать будем на часовках.
 
Итак, открытие рынка США обычно происходит с гэпом. Если гэп на этой же свече не закрывается, то будем считать, что цена будет стремиться этот гэп закрыть. Это будет первое правило.
 
Также будем считать, что попытаться закрыть этот гэп цена будет стремиться прямо сейчас. Значит, можно будет поставить небольшой стоп и большой профит. Таким образом, будем ловить движение на закрытие гэпа как можно быстрее. Вход будет сразу же после закрытия первой свечки торговой сессии на часовом графике.
 
Как обычно, возьмем для установки стопа и профита «обвязку» по дневному ATR. Берем дневной ATR за L дней. Стоп ставим в M% от среднедневного ATR. Профит ставим в N раз больше стопа.
 
Чтобы понять, насколько эффективно утверждение про закрытие гэпа, сравним полученные результаты с той же самой ТС, только входы будем делать не против направления гэпа, а по его направлению. Сведем результаты вот в такую таблицу:

( Читать дальше )

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый вечер! ;)

 
       Одна из главных причин, по которой трейдеры не торгуют успешно – ошибочный выбор таймфрейма, торговля на котором не соответствует их складу. Новые трейдеры хотят быстро разбогатеть и начинают торговлю на небольших таймфреймах, таких как 1 минута или 5 минут. Затем они теряются в торговле, потому что выбрали не то, что им подходит.
       Какой таймфрейм лучше всего подойдет Вам. Это зависит от Вашей индивидуальности, Вашего склада. Вам должно быть комфортно торговать на выбранном таймфрейме.
       Вы всегда будете ощущать некоторое давление во время торговли, потому что имеете дело с реальными деньгами. Однако можно избежать дискомфорта связанного с тем, что Вы не в состоянии принять решение, так как все происходит слишком быстро или чересчур медленно.
       Когда мы впервые начинаем торговать, то не можем сразу определиться с таймфреймом. Начинаем мы с 15-минутного. Затем идет 5-минутный. После мы пробуем часовой график, дневной и 4-часовой.


( Читать дальше )

Всем добрый день! ;)


       1. Понимание основ залог успеха
       Неважно, какую систему Вы используете, будь то, например, паттерны прорывов, следование за трендом, Фибоначчи, скользящие средние, каналы, сигналы осциллятора, полосы Боллинджера, свинговая торговля, гэпы открытия… Вы полагаетесь на положительный результат. По существу, система торговли говорит, “когда случается ‘x’, за ним обычно следует ‘y’”.

       И все, что делает ваша система торговли – помогает Вам выявить сделки высокой вероятности, затем правильно войти и защитить себя, пока растет ваша прибыль. Конечно, какие-то системы торговли лучше другие хуже. Но не увязните в поисках совершенной системы. Знаете, в чем состоит нирвана трейдера? В неуловимой “Чаше Святого Грааля” – системе, которая поставляет прибыль по запросу и никогда не ошибается.

       Найдите систему торговли, которая Вам нравится. С которой Вы чувствуете себя комфортно. Которую Вы понимаете. Затем сживитесь с ней. Будьте последовательны. Здравомыслящий, дисциплинированный трейдер возьмет среднюю систему и будет на ней делать деньги. Азартный, поверхностный трейдер возьмет блестящую систему и разрушит ее. У всех трейдеров бывают “хорошие” и “плохие” дни. В какие-то дни Вы получите маленькую прибыль. В другие дни у Вас будут небольшие убытки. Один или два раза в месяц, в среднем, Вы получите большую прибыль. Именно так делают деньги трейдеры. Это Вам не с 9 до 5. (а на срочке и того больше! ;)) )

( Читать дальше )

Начинающий трейдер




( Читать дальше )