• Отсутствие «торгового плана»;
• Не использование стратегии управления капиталом;
• Не использование защитных ордеров стоп-лоссов;
• Преждевременное закрытие выигрышных сделок и позволение быть проигрывающим сделкам;
• Долгое удержание позиции;
• Усреднение убыточной сделки;
• Слишком большой риск при успехе т.е. его увеличение;
• Сверхторговля на счете;
• Неумение забрать со счета свою прибыль;
• Не следование своему торговому плану в процессе торговли;
• Нетерпеливость;
• Отсутствие дисциплины;
• Желание отыграться.

Итого: 13!


Рассмотрение каждой ошибки в отдельности:

• Отсутствие «торгового плана»

        Каждый тренер в любом спорте скажет Вам: «Ты должен иметь план на игру!» Тогда почему должно быть по другому и в трейдинге. То же самое и здесь.
Трейдер, который предполагает, что рынок собирается подняться, обычно говорит что-нибудь вроде — «я думаю, что инструмент пойдет вверх до ....$.  Трейдеру ни разу не возникает и мысли о том, что можно быть неправым или куда разместить стопы.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)



       Данную торговую систему Я назвал «10-55»
     
       Торговая система описанная ниже не является реверсной, во всяком случае Я её не использую как реверсную! ;)  Скорее она направленная, потому как построена на трендовых индикаторах, с элементами пробойного стиля торговли! ;)


Смотрим:




Индикаторы:

• Скользящая средняя: период — 10; метод — Exp.;
• Скользящая средняя: период — 55; метод — Sim.;
• Скользящая средняя: период — 200; метод — Exp.;
• Parabolic SAR: настройки по умолчанию;
• Fractals: значение 11 (для упрощения визуального определения хай лоу).

( Читать дальше )

Обоснование простое:
промежуток между размещением нот и бондов. 
До начала размещения трежерей (19 декабря):

• мир вздохнёт и попытается оправиться (вот тут лонг и спрятан) ну, а числа 18 он снова прогнётся от гнёта «новых» проблем которые вывалят на него штаты.

 

Дедлайн по датам таков:

разогрев мира лёгким негативом :-) до размещения бондов 13-14-15 декабря — практически закончилось
основное закошмаривание случится до размещения трежерис, а размещаются они 19-20-21 декабря. 
 
К концу размещения трежерей — я буду уже в лонгах, чего и вам советую. Дно ловить не буду, потому что это невозможно — просто войду в позицию и буду ждать исполнения своего плана...
 

Вывод:

Так что по всем признакам, у нас останется последняя декада декабря на осуществление феноменального роста на наших биржах :-)  американцы нам мешать не будут, они будут заняты рождеством своим, с нашей биржи схлынет основной западный поток и наши управляющие и ММ, на таком вот тихом рынке — могут сотворить всё, что угодно (

( Читать дальше )

   
        Если обвал неизбежен, трейдер должен знать, как на него реагировать. Ниже приведены несколько советов:

    

• 1. Не увлекайтесь продажами вкороткую

Для большинства трейдеров короткие продажи – это слишком сложно. Во-первых, тяжело точно угадать со временем. Во-вторых, даже если вы правильно выбрали время, многие начинающие шортисты теряют всю прибыль из-за того, что держат позицию слишком долго. Люди не могут постоянно находиться в состоянии паники, поэтому очень часто после сильного падения случаются такие же стремительные подъемы, из-за которых ваша прибыль может быстро испариться. Совет: если вы только начинаете, оставьте короткие продажи профессионалам.

• 2. Покупайте после сильного падения

Вместо того, чтобы продавать вкороткую во время снижения, лучше подождать и купить на дне. При условии, что вы быстро закрываете свою позицию, если она движется не в вашем направлении, вы сможете ограничить потери и заработать, если поймаете восходящую волну.

( Читать дальше )

Есть у меня товарищ, работал зам директора крупной брокерской компании, сейчас частный управляющий. Меня всегда интересовали заявления, что на фондовом рынке в первый год свои деньги теряют до 95% новичков.Товарищ прямо и откровенно отвечал на поставленные вопросы, ответы на которые, думаю, будут интересны всем.
 

Я — это я, Т — это товарищ.
 
Я. Правда ли то, что на фонде сливает много народу?
Т. С плечами  сливает действительно очень много.
Я. Ну, это наверное активные
Т. Конечно, основная масса клиентов это пассив, очень мало сделок, низкие плечи, или вовсе без них, много кто еще в Газпроме с ваучеров сидит, или по IPO акционером стал.
Т. Я работал в крупной брокерской компании. Допустим, у нас было 100 000 клиентских счетов, из них активно торговало около 10 000, т.е. около 10%.
Я. Вот про них и расскажи, сколько из этих активных клиентов теряет в первый год весь счет.
Т. За первый год? Сложно сказать точно, зависит от года конечно, от волатильности рынка, боюсь, что каких то сенсационных цифр или предельно точных я не назову, но в целом из активных клиентов, использующих плечи, в первый год свой счет обнуляет от 20 до 50%.


( Читать дальше )

В последнее время столько пишут о биржевых роботах, что удержаться от размышления на эту тему тяжело даже постороннему от процесса человеку. А что уж говорить о нас, занимающихся автоматизацией принятия торговых решений уже много лет и добившихся определенных успехов. С другой стороны, и инвестиции и «живой» трейдинг также наши основные направления. Но вполне возможно, что пройдет несколько лет, и нам придется оставить себе лишь одно направление. Эта заметка о роботах, как о зле для финансовых рынков с точки зрения трейдера.

Двадцать лет назад возможность прямого доступа на биржи со своего компьютера преподносилась как революция в трейдинге. Вы могли не выходя из своего офиса на равных конкурировать с трейдерами, торговавшими непосредственно в залах бирж. И до сих пор он-лайн торговля или интернет-трейдинг преподносится именно так. Хотя сейчас мы еще дальше от реальной он-лайн торговли, чем тогда. Информация на экранах наших компьютеров в программах интернет-трейдинга устаревает раньше, чем успевает отобразиться. Собственно ничего нового в этом нет. Это естественно, ведь сигналу требуется время. Новость в том, что эта задержка приносит деньги одним, тем у кого задержки нет, и отнимает их у других, т.е. у вас, у кого эта задержка есть. Особенно это актуально для России, где висящий стакан в QUIK — это обычное явление, а уж про выполнение заявки без проскальзывания можно только мечтать. А о технических сбоях и проблемах РТС пишет даже председатель ФСФР.


( Читать дальше )

Начинается сезон гаданий предсказаний на 2012, и я хочу открыть его прекрасной статьей экономиста, который нравится мне своими взглядами. Барри Эйхенгрин написал, что ждет нас в 2012 по его личному мнению.

Итак, по порядку краткий пересказ прекрасного прогноза Эйхенгрина, прекрасного в смысле понимания ситуации, а не ясновидения:

1. Рецессия в Европе. Ни коллапс, ни излечение, а углубление кризиса и рецессия в Европе.
  — позитив: пока ЕЦБ «держит» рынки, Испания и Италия проводят реальные реформы, чтобы исправить ситуацию,
  — негатив: эти реформы сначала сделают намного хуже, прежде чем от них начнется становиться лучше.

2. Евро. Точного ответа выживет ли евро в 2012 году не будет. Все будет зависеть от решений участников Европейского Договора.

3. США. Стабилизация ситуации временная, сокращение фискального стимула и рецессия в Европе приведут к очередному замедлению восстановления. Но ФРС может прибегнуть к уже известной всем монетарной базуке QE3, если ситуация будет угрожающая, потому о судьбе США он беспокоится меньше, чем о происходящем в Европе.

4. Китай. Замедление роста в 2012 будет существенным. Но Эйхенгрин надеется на командно-плановую часть китайской экономики, которая сможет справиться с замедлением роста в некоторых секторах.

5. В целом год смуты может быть не страшным, и дать фундамент для позитива будущих лет, если ответит на вопросы:
Как восстановить экономический рост в Европе?
Как преодолеть политическую поляризацию в США?
Как сбалансировать рост Китая?
Если же ответ на эти вопросы в 2012 будет невнятным, то в 2013 уже точно может сбыться сон полярного песца.


Автор: Василий Ливанов

«Страх»


       Страх потерять деньги вполне понятный и естественный. Страх приходит к трейдеру сразу после совершения сделки. Заявка была отправлена, она исполнена, и теперь все уже зависит в меньшей степени от вас, чем от множества показателей, которые формируют цену финансового инструмента. Главное, чтобы этот страх не перерос во что-то большее. Обычно это страх совершить сделку. Страх можно обуздать с помощью системы торговли, учитывающей все вероятные неожиданности, происходящие на рынке...
 
       Присутствует ли у вас такое чувство — страх, появляющийся перед совершением сделки на рынке? Сделки, проводимые вами без помощи настроенной механической торговой системы, где отмечены все сигналы и игрок только следует им. Торгуя руками трейдер определяет всегда сам, момент совершения сделки, руководствуясь наработанным опытом и интуицией. Именно в эти моменты и приходит неуверенность и

( Читать дальше )

Александр Герчик любит говорить что любой гэп будет закрыт. Давайте посмотрим, насколько это утверждение можно применять для построения ТС.

Раз Александр торгует рынок США, то для тестов возьмем 20 ликвидных акций этой страны за последний год. Торговать будем на часовках.
 
Итак, открытие рынка США обычно происходит с гэпом. Если гэп на этой же свече не закрывается, то будем считать, что цена будет стремиться этот гэп закрыть. Это будет первое правило.
 
Также будем считать, что попытаться закрыть этот гэп цена будет стремиться прямо сейчас. Значит, можно будет поставить небольшой стоп и большой профит. Таким образом, будем ловить движение на закрытие гэпа как можно быстрее. Вход будет сразу же после закрытия первой свечки торговой сессии на часовом графике.
 
Как обычно, возьмем для установки стопа и профита «обвязку» по дневному ATR. Берем дневной ATR за L дней. Стоп ставим в M% от среднедневного ATR. Профит ставим в N раз больше стопа.
 
Чтобы понять, насколько эффективно утверждение про закрытие гэпа, сравним полученные результаты с той же самой ТС, только входы будем делать не против направления гэпа, а по его направлению. Сведем результаты вот в такую таблицу:

( Читать дальше )

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )