Торговля против гэпов

Александр Герчик любит говорить что любой гэп будет закрыт. Давайте посмотрим, насколько это утверждение можно применять для построения ТС.

Раз Александр торгует рынок США, то для тестов возьмем 20 ликвидных акций этой страны за последний год. Торговать будем на часовках.
 
Итак, открытие рынка США обычно происходит с гэпом. Если гэп на этой же свече не закрывается, то будем считать, что цена будет стремиться этот гэп закрыть. Это будет первое правило.
 
Также будем считать, что попытаться закрыть этот гэп цена будет стремиться прямо сейчас. Значит, можно будет поставить небольшой стоп и большой профит. Таким образом, будем ловить движение на закрытие гэпа как можно быстрее. Вход будет сразу же после закрытия первой свечки торговой сессии на часовом графике.
 
Как обычно, возьмем для установки стопа и профита «обвязку» по дневному ATR. Берем дневной ATR за L дней. Стоп ставим в M% от среднедневного ATR. Профит ставим в N раз больше стопа.
 
Чтобы понять, насколько эффективно утверждение про закрытие гэпа, сравним полученные результаты с той же самой ТС, только входы будем делать не против направления гэпа, а по его направлению. Сведем результаты вот в такую таблицу:

 

Где AG — показатели ТС торговли против гэпа
G — Проверочная ТС торговли в направлении гэпа
Три числа через запятую — это параметры L,M,N ТС
Желтым выделены лучшие результаты.
 
Получили интересную картину. Из 20-и ликвидных акций США получили, что 12 из них подтверждают гипотезу Александра Герчика. 7 — не подтверждают. Акция Walt Disney (DIS) практически одинаково торгуется как по этой гипотезе, так и против нее. Однако торговать в направлении гэпа надо осторожно. 2 акции: Wall-Mart (WMT) и McDonalds (MCD) торгуются хуже в направлении гэпа более чем в 10 раз по сравнению с торговлей против гэпа.
 
В общем, нет неторгуемых техник. Есть техники, которые не предназначены для всех тикеров. Данный пример — хорошее тому подтверждение.


Автор: Игорь Чечет