«Вот такие дела: продал по наитию пять тысяч акций

Тихоокеанской дороги.»

Джесси Левермор. 1906 год.

 

Книга о мечтателе и человеке с непреодолимой тягой к жизни. А её герой — Ларри Левингстон (в жизни и далее, Джесси Левермор)- является мессией и проводником веры в то, что даже мальчик нищеброд может стать властелином этого мира за счёт операций на бирже. 

Это же и является основным посылом: Терпение и трудолюбие в торговле, способно сделать из любого нищего и необразованного человека — богатого и преуспевающего дельца.

Этот простой посыл, мастерски раскрытый автором, сделал книгу признанной библией нескольких поколений трейдеров. И вот уже около 100 лет книга формирует сознание «исключительности» у десятков и сотен тысяч трейдеров в мире.

Т.к. плохого отзыва на эту книгу не найдёшь, все новички начинают с неё и сразу же попадают  в зависимость от техник торговли 100 летней давности.

( Читать дальше )

Спойлер: данный пост, основанный на личном опыте, скорее всего, ориентирован на новичков, к коим я себя отношу, речь пойдет о матожидании. Текст ниже не является рекомендацией, скорее, это пример того, как ведение статистики своих действий может помочь улучшить торговлю.

С тех пор, как я начал мониторить каждое свое действие на рынке, я неплохо на мой взгляд продвинулся. Из мониторинга вы можете посчитать матождание A, которое, по определению, зависит от процента прибильных сделок W и отношения прибыли к риску R.

A = W*R-(1-W).

Если выборка сделок достаточно большая, то это значит, что, в среднем, на каждые 100 сделок вы получите 100А стопов, если стоп фиксирован в деньгах.

Как вы думаете, что более прибыльно? Торговать с W и 2R или с 2W и R? Давайте построим такую таблицу матожиданий:

( Читать дальше )

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

Я добавил в название рецензии этой книги слово «почти», только лишь потому, что прочитал не достаточно много книг про трейдинг, и может быть, когда-нибудь ко мне в руки попадет книжка лучше, чем эта...

Но пока я считаю ее лучшей из того что я прочел по трейдингу...

Эта книга представляет интервью опытных, зарабатывающих, известных и не очень трейдеров, а также инвесторов, которые делятся своим личным опытом работы на рынках.

Это целый букет мнений того, что им помогает зарабатывать и, что другим мешает оставаться на рынке так же долго как и они...

В книги есть практически все, от психологии до конкретных торговых стратегий и рекомендаций по входам и выходам из сделки...

В ней представлены трейдеры, торгующие акции, фьючерсы, опционы, многие из них, мягко говоря, очень мало известные, но очень не бедные, и Швагеру (интервьюер) пришлось потрудиться, чтобы заполучить аудиенцию с некоторыми из них...


( Читать дальше )

За последние дни в окрестностях резко сократилось количество товарищей, идущих на… на миллион.  Захваченный всеобщим порывом, а также с целью восполнения образовавшегося вакуума хочу плеснуть в образовавшееся месиво и от себя пару слов.

Во-первых, моя совершенно не понимать, почему все это свое действо «мой путь» называть!?
Ей богу, словно начитались рекламных биржевых буклетов и рассчитывают на легкую прогулку в темпе вальса — победоносный, так сказать, блицкриг. Я же чую, что будет жопа, и что календарный план по доходам составляеть смысла не имеет в принципе. Но это меня не останавливает. Поэтому у меня «Моя Борьба за миллийонен».

Концепция борьбы зародилась после прочтения поста, в котором коллега описывал торговлю по сигналам «Отца Русского Алготрейдинга (другими словами и не поворачивается называть человека, торгующего и дающего сигналы(!!!) по Алгоритму Маркетмейкера). Какого черта!? — подумал я, - если могут они, то почему бы и мне не поразвлечься?

( Читать дальше )

Обещал написать, поэтому отчитываюсь.

Наконец-то (уфф!) закрыл плечевую (+ с легким пирамидингом) позу в сбере обычке от 20.01, про которую писал раньше. Если кому интересно про вход и ситуацию между 20.01 и 11.02, можно почитать тут.

102.5 было примерной целью на момент входа в позу (т.е. +20 рублей). Сегодня, когда сбер добрался-таки туда, принял решение не искушать судьбу (стата по нефти после закрытия + пятница на носу после 5 дней неплохого роста) и закрывать.

2/3 закрылось по 102.58, оставшееся кинул в аукцион после закрытия по рынку, получилось 102.7.

Есть кое-какие шансы, что завтра рост продолжится, но в сильный рост на данный момент не верю, да и цель сделал.


Итог битвы такой:



( Читать дальше )

Собственно раскопал очень интересный график:


Знаю что смартлаб сожмет картинку даю ссылку на полную 
Выводы из графика:
1. максимумы сток маркета совпадают с минимумами комодов (сырьевых товаров)
2. войны и резкий рост сырья возникает не на ранней стадии медвежего рынка, т.е. когда страхи максимальны
3. медвежий рынок в стоках и бычий в сырье начинается ДО начала войны
4. самый резкий рост на сырье происходит к концу войны
5. после окончания войн рынок сырья входит в медвежью фазу

Что имеем сейчас — рост коммодов и начало медвежего рынка. По наблюдению 3) высока вероятность начала военных действий. Просьба не путать корреляцию с причинно-следственной связью

Для тех кто по тем или иным причинам может только торговать лонг акции — есть хорошая бумажка PPA — ETF ВПК США

Наверное с  такой ситуацией сталкиваются многие алгоритмисты, дело в том  что генерация идей для алгоритмов, стала сильно опережать реализацию этих идей. Хотя я могу это объяснить тем что, маловато опыта в программировании…долго пишу-туплю, исправляю ошибки-туплю.

Я уже не сижу и не ломаю голову над тем, какую бы очередную стратегию придумать. Идей целый вагон, они возникают спонтанно, и я все их стараюсь записывать чтобы не забыть. Для того чтобы  реализовать ВСЁ ЭТО мне потребуется много времени.Это все хорошо, но есть одно но. После первых  тестов выяснилось что, 70% процентов идей это барахло полное, а из остальных 30%  что-то можно позаимствовать. Отсюда вытекает  то, что за 2 года торговли я практически ничего не понял, я наивно полагал что в рынке есть такие паттерны или закономерности или неэффективности (кому что ближе) которые дают вероятность  профита 80-90% при условии  TP/Sl =1/ 1. Тесты на истории показали мне рынок в совершенно ином свете, а еще в ином свете сам перед собой предстал Я…кретин… Хотя в конце концов наверно такие паттерны и образуются раз в пятилетку я не знаю, возможно, но только тогда и смысл в них теряется, или получается эдакий сверхнизкочастотный трейдинг но с высокой вероятностью ))) Ну да ладно, щас не об этом.

( Читать дальше )

Сейчас мы пропустим обсуждение дисциплины — фундамента работоспособности любой системы. Просто мы знаем — это аксиома.

Факт: какой-то одной прибыльной системы, которая явно лучше других — не существует. Любая, от скальперской до инвесторской, может дать человеку то чего он хочет — финансовую независимость… или успех?  … дело личных предпочтений.

 Факт 2: Раз любая система торговли может быть прибыльной, то трейдер в идеале должен прийти к той системе, которая наиболее близка ему.

Подробно:

Во-первых нужен опыт, никакие предположения и предварительный анализ не даст того что даст опыт и анализ, основанной на нём, статистики.

Как определить какой же стиль подходит именно тебе? Можно начать проходить тесты на психотип, что б потом сверять где больше общего у флегматика со средне-сроком или интрадеем. Но как мне кажется тут можно зайти в дебри определений и даже самообмана пытаясь "

( Читать дальше )

Решил написать про пару своих трейдов, может, кому-то будет интересно или (еще лучше) он извлечет для себя какой-нибудь опыт.

Вообще писать про трейды не люблю. Во-первых, потому что банально лень. Трейдерский дневник веду, но записи там краткие, емкие и малопонятные постороннему (например, запись от 18.08.2015 содержит ряд цифр, схематичный график от руки и слова «ну ты и мудак, больше так не нужно делать!»).

Во-вторых, потому что торгую я только фишки и у меня, соответственно, не бывает сногсшибательной праздничной феерии в 100500% за день, как во фьючах, на опционах или на форексе. 

Сначала диспозиция для понимания.

У меня 2 счета, консервативный и спекульский. На консервативном в среднем висит от 3 до 5 миллионов рублей, сделок мало, в основном длинные (трендовые). Плечи там есть, но я их почти не использую, где-то только в 5-10% случаев. Есть также план-минимум в 30% годовых, хотя из-за девальвации, видимо, придется пересматривать его в сторону удвоения. Осталось только понять, как удвоить план не мысленно, а на практике :) Суперпрофитов у меня не бывает, точней был один в 2009-м, но тогда был всем трендам тренд (Царь Тренд!) и мне повезло высидеть его от дна до хаев.

( Читать дальше )