копаяся в старых топиках увидел сильную озабоченность определением -  что есть тренд?..

самый хитрожопым оказался, как всегда, Мальчишка Купи и Продай, который стоя на своей научной базе позволил себе в наглую  отрицать само существование тренда, как такового...

и Их-с можно понять… Они-с живут там в своем микромире, где  законы Ньютона не катят… с откудова Они-с и кладут на  всякие  тренды Болт...

а вот мое собственное определение тренда (надо как-то закрепиться в научном мире трейдинга — на всякий случай)  -

если центр волатильности второй свечи выше центра первой, то тренд ...

а когда центр третье свечи получился выше центра второй — то продолжение тренда… а когда ниже  — то пришел Писец тренду....

следующий квест — какой объем выборки взять?...
вот тут нам очеенно известная личность пишет из прошлого


 как известно, полураспад волатильности идет в пределах...


( Читать дальше )

где-то АГ говорил, что ежели дневное приращение закрылося в плюс (+), то следующая свеча будет по максимуму больше максимума предыдущей с вероятностью  в 90%...

вариант I
будем вытаскивать следующий максимум с максимальной осторожностью через медиану на выборке...
прикинем месяц май....
13 трейдов… прибыль 2,4%...

эквити  — не вертите...


( Читать дальше )

Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты (Владимир Владимирович Владимиров)
smart-lab.ru/blog/675506.php

чем мне нравится нонешная ситуевина -  Я володьку вижу, а он Меня нет, так как натура у него нежная отправил он меня «за баню»...

правильный поступок  — Я и сам бы себя забанил, но не имею пока такой возможности....  

Итак...

 статья… длинная, путанная, трудная в понимании, а когда настигает понимание, то возникают вопросы и не один, а прям туча...

надо сказать идея не блещет оригинальностью и новизной — Татарский сын использует нечто подобное, Я использую нечто подобное и многие  используют нечто подобное...

 

Тута самое главное определится с направлением движения цены, а потом уже как пойдет, а как пойдет то вероятность и покатит и покатит и хорошо, что ее будет больше, чем меньше...

Опосля надо замоделировать Интервал max-min… хотел через среднеквадратическое  отклонение… потом плюнул и пошел через обыкновенное среднее..(что замарачиваться)…

( Читать дальше )

продолжаем ждать....

вот если взять в процентах от максимума до открытия часа (1) при положительном приращении...(переводим в стандартное отклонение)
и минимум до открытия часа (2) при отрицательном приращении... 
( переводим в стандартное отклонение)
то получается по Сберу с начала года шел нехилый спред между ними… (дистанция 100 часов)
прям можно сказать Огромадный ...

(вот половить бы рыбу не на тренде, в боковике....
на тренде, как сказал,  один трейдер — каждый   может...)

затем в марте его урезали и сейчас  его практически нет… кончик, правда, начал приподниматься(?) т.е. надежда появилася — щас опять может быть тяжелый хвост анкилозавра припечатает мишек… чтобы медведям жизнь медом не казалася....


и тогда то все и начнется в который раз...

если спред в боковике -вот в чем вопрос?… похоже, что есть и болтается он в пределах 0,3%, как раз любимом размерчике Татарского сына, которому для жизни тогда хватала энтого размерчика за глаза…

система  — ниче оригинального в ней нет  — трейдинг любит простоту и расчет ситуевины на два конца...

на финансовом рынке плавает  Черепаха (положительное математическое статистическое ожидание на дистанции — так Черепаху кличут — без нее никуда)...Она энто основа основ трейдерского мироздания...

на Черепахе стоят  хитрожопые Слоны… Слоны выжидают Моментум… как тока появляется Моментум Слоны сразу лезут в посудную лавку, которая на фондовом рынке торгует  акциями и начинают хавать в три глотки....
Слонов кличут:

1. Разворот снизу с Моментумом...

2. Выход из флэта с Моментумом...

3. Продолжение движения с Моментумом...

на Слонах живут кластеры Волатильности и  Объема, если есть ситуевина под них — то Они начинают проявляться, как Призраки отца Гамлета — нет ситуевины  — нет и Призраков… но ихнее появление говорит, что вот Оно — Оно началося… щас будет Трендить не по-детцки...

вот собственно говоря, и все..

чистое Казино...

как ставить Стоп Полковник  разобрал ситуевину из предположения, что в первом приближении сгодится и Гаусс на предмет скока могем потерять перед тем как поймем, что зашли не тута куда надо и нужно делать ноги пока не поздно...

идея красивая — за что Полковнику — нашенское  Мерси с кисточкой...

а вот с Тейком  Полковник не стал возиться, а тока сказал, что

" а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной"

т.е. не  раскрыл военную тайну и его друг Гаусс тута нам скорее всего не помощник...

дело совсем было зашло в тупик с Тейком ...

 

но тута на горизонте нарисовался ковбой Маккенна...

Маккенна ковбой сурьезный и интересуется тока валютой и  всякие остальные бумажки Они-с просто манкируют...

Маккенна провел большое исследование в отношении соотношения  Т/С...

… убедительно доказал, что чем дальше Тейк от Стопа тем меньше прибыльных сделок...(интуитивно энто и так понятно)...

почему-то не выделил диапазон 1-1,8 (фактически срединную часть его исследования), где у него сосредоточилася основная прибыль (здеся остаюся в недоуменни  — но энто его дело)...

( Читать дальше )

дай напишу чего-нибудь  мимо тематики смарта...

-тебе сыру?...
-спрашиваешь!...
-или котлет?...
-и котлет!...©

ничего нет в трейдинге окромя волатильности… остальное все от лукавого...
волатильность разбиваем на две волатильности:
1. волатильность при приращении (+)
2. волатильность при приращении (-) 

принимаем во внимание, что волатильность распадается, как правило, в течении 15-10 дней...

с откудова на волатильность (+)(-) прикинем из расчета 30 дней...

тогда оптимальный стоп  — медиана волатильности (приращения (-) на периоде 30 дней, деленная на половину, но не больше 1,4% — безопасного стопа из расчета допустимой потери на все про все в пределах 20% депозита)....



( Читать дальше )

«Искусство принадлежит народу» ©

дневки надоели до чертиков и не успеваю — дай думаю на 1 час перейду...
душить будем волатильность по методу Шарикова (данных маловато, но в капле воды, как известно, можно увидеть...)

график по волатильности


на лицо имеем полный Хаус в своих глазах...

интересует волатильность на предмет кластеризации...
определимся с медианой и отсечем все, что ниже пояса, как элемент не годный для игры на баяне...
тогда рисуется такая картина маслом...


( Читать дальше )