короче, как говорит Хомяк, Пацаны… одно слово — ЖОПА… и еще раз ЖОПА..

ниче не получается....
покупаем Сбер в январе 2005 годе за 14,07  руплей… и курим бамбук....
к сягодняшнему дню рост составил 1856%

отчаянно бьемся  за каждую копейку по лучшей Системе… рост 550% (без учета комсы и налогов т.е. в натуре еще меньше будет)

Система «Купил и Забыл» поимеет любого и каждого, который дневками будет увлекаться.... 

Возможно на миллисекундах своих Мальчишка КупиПродай и обыграет Систему «Купил и Забыл», но об энтом мне ниче не известно....

Системе «Купил и Забыл» абсолютно посрать на Великие события… а коррекции типа нонешной она вообще не видит в упор...

ухожу в монастырь (в инвесторы)… нету сил боле спекулировать...

продолжаем нашенские научные «изыскания»...
Сбер дневки...

ставим период 13… появился сигнал — заходим на закрытии, выходим тоже на закрытии после потери сигнала...(не слишком точно, но сойдет)
далее начинаются странные дела ....

взвешенная по финишу проигрывает средней, не намного, но проигрывает..
с 2005 году по средней насшибал 483% от депозита, а по взвешенной 456%… разница не большая, но сам факт пройгрыша со стороны взвешенной огорчает...
ни фига толку от нее не получилося… ничего она не взвесила… тока понты поразвела — какая она крутая… и пришла к финишу второй....

вывод 
весь, не весь… получишь все равно по- среднему... 


пн
система по Моменту… типа положительное приращение входим — отрицательное  выходим......
еще хуже средней скользяшки — всего 336%...

пока сбер валят, но не очченно сильно… самое время немного потрандеть...

совершенно правильную весчь говорит Михаил, но как, всегда, немного не согласный с ним.....
возьмем Сбер… самое самое большое падение за историю Сбера с 2005 года  было 24.02.2022 ...
когда Сбер навернулся по приращениям в размере закрытия в объеме -36,6%...
т.е. 22.02.2022 было по закрытию 208,53, а 24.02.2022 стало 132,18...(жуть!!!)...   

волатильность достигла фантастических 109%… АГ говорит, что если Мамба волатинет больше чем на  4,1% то энто у Них считается кризисной обстановкой… а тута целых 109%...(мама дорогая!!!)....

т.е. с помощью  исторической статистики мы (т.е. — я) установили размер стопа при позиции в свободном полете....

потеря более почти трети депозита на тот момент требовало по таблице рисков при дальнейших действиях   порядка   60% увеличения депозита, чтобы прийти к точке начала падения… не смертельно, но очченно чувствительно....

далее встает вопрос нормального уровня постановки стопа — чтобы лишнего с дуру  не отдать в рынок, но и не потерять лишнего во время большого Шухера…

( Читать дальше )

(ниже рассматриваются дневки Сбера) 

в трейдинге, как известно, авторитетов нет… вот тута АГ пишет, что «нужно предсказание размера будущего приращения цен»  для чтобы на дистанции получилося сумма положительных вероятностных ожиданий...

мысля в отношении что нужно предсказания не вызывает никакого сопротивления с моей стороны, но есть суровая реальность нашенской теперешней жизни....

с моей точки зрения, совершенно не возможно предсказать будущее приращение.....   будет плюс толи будет минус...

в предыдущем  своем топике показал, что в сбере после положительного приращения вероятность выпадения следующего положительного равна 50%… т.е. энто капец… любому предсказанию, ибо идет гадание на ромашке..

что касается размера — то энто просто фантастика на уровне Герберта Уэллса...

но не все так просто...

в своей бессмертной работе Сергей Сергаев    «Чем биржевой график отличается  от рандомного» показал, как идет распад волатильности…

( Читать дальше )

    Торгую  Сбером на дневках в ручную… другие биржевые инструменты знаю плохо или не знаю совсем… и знать не хочу... 
нельзя объять необъятное… Козьма Прудков© 
    Как говорил КРЫС  — каждому свое или точнее у каждого свой психотип для  торговли... 

    Все написанное ниже личное мнение и наблюдения — никому ничего не навязываю...
основное в торговле навык и опыт...
you can only learn to swim by swimming

    

начну с часов...

Все что ниже по таймфрейму дневок требует алготорговли...
Структура свечей часов  проста и монотонна...
Импульс, консолидация… импульс, консолидация и т.п.
При формировании консолидации лимитка на  импульс и, соответственно, после окончания импульса при начале образования новой консолидации — выход...
Работа только внутри дня, так как время, когда биржа не торгует  — может порвать всю систему....
Непрерывная торговля на часах идеальна для Binance...  

дневки

( Читать дальше )

263 члена энтого мартыновского кружка меня забанили… ну негодяи же… прямо хочется от энтого — «рвать и метать, рвать и метать» ©....

остальным, возможно энто будет слегка интересно....
берем, если так можно выразиться, кирпичи Ренко… умные лЮдя говорят, что вставать по тренду надежнее всего после двух кирпичей… трудно спорить..
но если пустить скользяшку по кирпичам то заметно, что запаздывание скользяшки здеся нам на руку....
так как она  манкирует одинокий кирпич не по теме....

так что, вероятно, все же лучше два кирпича по теме, чем один против...
количество, так сказать, переходит в качество....

Дело было вечером делать было нечего ©...


в ручном  режиме так работать невозможно… лично у меня начинает от энтих графиков (чтобы они провалилися) глаз дергаться...

но полагаю, что за стока лет  давно уже умные лЮдя все автоматизировали, тем более и автоматизировать тама особенно нечего...

ловим импульс… плечо аж 3 раза… движение на 0,3%… стоп машина... 

тоже мне бином Ньютона ©....

скучно читать циганский смартлаб....
сцуки вываливают тонны всякого ненужного для трейдера гавна… кто их читает? риторический вопрос...

вот мечта Инфантила… — сказка, рассказанная на ночь...

берем Сбер с 2005 года по нонешние времена...
заходим с утречка и… выходим по Максимуму дня (разумеется — энто фантастика)
работаем суммой 100.000 руплей....

за все время насшибали почти 7 милльонов руплей....


если бы купили в 2005 годе на 100.000 руплей акцулек то щас бы было около 1.700.000 руплей без учета див…

ежели с утреца заходить в течении месяца в  актив выше вчерашнего, а вечером выходить — то по сумме может быть плюс, те же действия, но после падения дадут минус...
ежели взять другой месяц  то заход после падения от вчерашнего с утреца и закрытие по окончанию дня по сумме опять же дадут плюс, обратные действия минус....

главное, что почти всегда действия дают или плюс или минус… и тока иногда два плюса или два минуса... 

возможно, что нужен еще один индикатор… а так по сути бесполезная, но забавная весчь.... 

сильный тренд 2005 году...



( Читать дальше )