מיכאל, кстати, не понимал этого его высказывания. Ведь более высокий таймфрейм требует больших стопов, а значит размер позиции будет меньше (при том же риске). Кроме того, длительность сделки будет выше, а значит сделок будет меньше, как и доход… Большие таймфреймы во всем проигрывают малым, кроме одного — рандомность с уменьшением таймфрейма растёт.

Flexiway, хорошо, но что он там делает такого, чтобы ему платить ТАКУЮ зарплату? Тут уже люди успели посчитать, что он своим управлением едва обогнал депозит. Так что…

Описание «системы» один в один как с инфоцыганских курсов. Работает ли это? Нет. Нет никаких крупных игроков, которые что-то там защищают. А всякие дельты и футпринты абсолютно бесполезны.

Вообще-то, увидим. Увеличение таймфрейма — это как наложение скользящей средней на график цены. Чем выше таймфрейм, тем больше сглаживание. Другое дело, что у многих инструментов даже дневка очень шумная. И любая паттерновая торговля улучшает свои показатели с увеличением таймфрейма. Тому масса свидетельств, это неоспоримо.

Flexiway, это что он делает на 500к?

Кошмарно шумный таймфрейм. Как такое можно торговать?

Mars, да, главное вовремя завязать.

NOT A HAMSTER, ваша фамилия не Коровин, случайно? Понимаете, если вы торгуете без стопов, значит вы не контролируете риск. Не знаю, может викс спасёт вашу позицию по сиплому, но по индивидуальным акциям уже вряд ли. Кстати, тем что вы отказались от стопов, вы на деле подтвердили тезис, что рынок случаен. И точка вашего входа ничем не лучше случайного входа.

NOT A HAMSTER, а какая разница, большая волатильность или нет, если рынок случаен, и движение в каждый момент времени возможно в любую сторону на одинаковое расстояние. Большая волатильность, значит большой стоп. Нельзя же просто войти в сделку, если движение пошло. Надо найти точку входа, поставить стоп, определить тейк. Убедиться, что тейк кратно больше стопа. А если рынок случаен (а он случаен в 95% случаев), то в каждый момент времени это будет угадайка 50/50.

Вот, человек потратил 15 тысяч часов на практику, но так и не понял, что рынки в большинстве своём рандомны. А на рандомном рынке нельзя взять ни 7% в день, ни три. А с учётом издержек транзакций, это будет лишь стабильный минус. И никакая практика тут не поможет. Ни 15 тысяч часов, ни 150.

ves2010, мне нейросеть такие же проценты дала.

Не кажется ли вам, что это как-то неправильно требовать 1 евро за конвертацию выписок, если любой ллм сделает это бесплатно?

Сайт делали на Claude? Очень специфичный дизайн. Но всё красиво, да.

Олег Дубинский, хорошо, спасибо, посмотрю на досуге. Но, я правильно понял, ваши темы — это арбитраж? А арбитраж бывает из-за несовершенства инфраструктуры. То есть, всё это закончится, причём скорее раньше, чем позже. Я вообще-то рассчитывал на какие-то неарбитражные неэффективности. Тем более, вы говорили, что их было много.

Выбирайте хорошую модель, ставьте правильный промпт и получите не большой текст ни о чём, а реальный инсайт.

Олег Дубинский, ну так покажите хоть одну неэффективность. Прошлую, которая уже не работает, но которую можно реально пощупать. А так, одни слова.

Олег Дубинский, покажите пожалуйста пример реальной неэффективности, которую можно проверить на статистическую значимость, что была и исчезла. Раз уж вы говорите, что их появляется и исчезает масса.

Вы арбитражеры, что ли? Тема не новая и, скорее, алгоритмическая.

MatrixLis, ну, плати тогда  А я буду бесплатно качать.

MatrixLis, 5000 наверное не котировки стоят, а тариф использования TSLab?