Михаил К., 

один пример,
один из многих,

Сейчас на мониторе
Отклонения EURRUBF / USDRUBF
Если глаз подготовлен, то понятно, почему сейчас синтетика шорт + ED-12.26 лонг в плюсе

Одна из картинок, которая сейчас на мониторе
Бары выше жёлтой линии, значит, вероятно, на шорте синтетики EURRUBF / USDRUBF, вероятно, на клиринге будет начислен фандинг по конструкции (т.е. выгоднее шорт синтетики, но тут важно и отклонение по хеджирующей ноге)

Жёлтая линия — это ЕЦБ (ЦБ с 8 июня считает курс ЦБ евро по ЕЦБ 15-30 МСК)

Бары над ЕЦБ — это EURRUBF / USDRUBF (синтетика)
Зелёный график — ED срочный ближайший (сейчас ED-12.26),
жёлтый — ED срочный через контракт (пока не ликвиден, это ED-3.27)
Белая линия — это средневзвешенные с 10-00 по н/вр или по 15-30  EURRUBF / USDRUBF


Изучите, как считается фандинг по доллару и евро 
Можно в своих расчётах видеть фандинг он лайн, т.е. индикативный фандинг (в системе это появится только с 18ч., 

cc3e0e69d124.sn.mynetname.net:88/
Важная инфо в основные торговые сессии on line
Обратите внимание, строки MOEX в долларе и евро правильные,
поймите ошибки в расчёте EURRUBF (через юань это не правильно считать, правильно по доллару и ЕЦБ) 

Делайте прогноз курса ЦБ на завтра — в 2 вариантах: через CNY (эта инфо есть в QUIK) и через NTP 
ntprogress.ru/ru/
 

Это вводная часть по НЭ в синтетике евро / доллар
Один из примеров

Для расчёта фандинга (он on line считается) важно знать ЦБ на сегодня, ЦБ на следующий р.д. и средневзвешенные EURRUBF, USDRUBF с 10-00 до 15-30
Это пор скриптам из QUIK или в таблице
cc3e0e69d124.sn.mynetname.net:88/


Рекомендую критерии принятия решений объединить и получить цифру, например, называю это рейтингом позиции
Фильтр на вход в лонг (больше чем), фильтр на вход в шорт (меньше чем).
Похожим образом, критерии на выход.

Получается торговая система.

Всё предельно понятно ?
Или не всё ?

Те графики, которые не построить в стандартной версии QUIK,
строятся по скриптам (Lua, Python — как кому удобнее).

Это — одна из моделей.
Есть, конечно, другие.

Например,
нижнее окно — это спреды между ED-ближним и ED-через контракт
Дней за 10 перед экспирацией через контракт становится ликвиден и отдельная тема — игра на спредах между вечным и срочным.
Но за день перед экспирацией это становится бессмысленным и превращается как бы в направленную позицию ED-… через контракт
(по экспирации ED на сайте Мосбиржи написано не корректно, берётсЯ ЕЦБ за предыдущий день, а не за следующий
Я про время разбора конструкции
Другая тема, другие «подводные камни», календарный спред ED

Трейдинг — это, как и любой бизнес, большая работа
За 5 минут на коленке в этом не разобраться.
Сможете заработать на синтетике ED (F) с хеджированием срочным Ed ?
Всего 3 ноги
Без наворотов (без опционов, например)