Ответы мне
  • DinishGramm
    Сегодня в 11:28
    Михаил К., почему не использую… у нас свой фонд… как трейдер я так же участвую в торгах, однако основное наше направление деятельности — прикладная математика последние 25 лет.
  • RoboScalp
    Сегодня в 09:52
    Михаил К., вам так кажется, потому что вы не разбирались глубоко в вопросе. Но если вы транслируете мнение большинства, то это здорово, т.к. означает, что поле для заработка не снижается
  • Эдуард Островский
    Сегодня в 09:19
    Михаил К., Да, конечно, но она живая. Это как с девушкой. Вот вам кого то «рекомендуют, а в трусы желается „залезть“ к другой, а скорее,  сначала к одной, а потом к другой... 
  • RoboScalp
    Сегодня в 07:54
    Михаил К., это, к счастью, гипотеза большинства — угадывание. Те, кто не утруждает себя этим вопросом, а сосредоточен лишь на управлении риском оказывается в выигрыше.
    Вы правы только в отсутствии гарантии — т.к. для этого как раз необходимо отключить эмоции, но с этим и у оставшихся нередко беда
  • Jack_the_singer
    Вчера в 18:02
    Михаил К., да, всего один пустячок))). На рандомном (случайном) рынке заработать вообще вряд ли можно. Хотя я не особо согласен, что рандомность так уж прям сильно растёт.
  • Директор цирка
    Вчера в 10:02
    Михаил К., я не утверждаю, что моя система — единственно верная. Но я знаю, что она работает. Не потому, что я «верю» в крупных игроков, а потому что я вижу результат: стабильный доход, контроль над риском и способность сохранять капитал. Если для вас это звучит как инфоцыганство — что ж, имеете право. Только не путайте свою неспособность увидеть явление с его отсутствием;-)
    Кстати, у меня есть знакомый, торгующий по пересечению двух средних уже более 18 лет и стаблильно причем)) Знаете почему? Потому что он никого не слушает, а работает по собственным правилам, одно из которых гласит: знай, когда торговать, а более всего знай, когда не стоит этого делать!
  • Flexiway
    26 сентября 2026, 21:59
    Михаил К., 

    Он же в Арсагере работает, если я не ошибаюсь.
  • Kir
    26 сентября 2026, 16:04
    Михаил К., окей. Думайте, как вам угодно. Я не собираюсь вас в чем-то переубеждать. Мне-то что)
  • Kir
    26 сентября 2026, 13:31
    Михаил К., вот, оглох уже от такого шума, но страдаю, мучаюсь и торгую((

    то так приходится мучаться: Как я шортил фьючерс индекса ММВБ после ставки ЦБ. — MADEYOURTRADE

    То вот так: Как я лонговал Юань — MADEYOURTRADE

    По-разному: Архивы Сделки (архив) — MADEYOURTRADE

    В общем, сплошные мучения. Не рекомендую так торговать. Лучше по чуйке, как вы любите и «не шумные» таймфреймы 

    Иллюзия важности таймфреймов
  • NOT A HAMSTER
    24 сентября 2026, 23:32
    Михаил К., В том то и дело что рынок не случаен.  В нем нет хауса, как всем запудрил мозги Сорос. Цена ведома. И ведут её к своим целям крупные игроки.  Теханализ придумали не для того чтобы помочь трейдерам торговать, а чтобы в нужные моменты знать где собирается массовое скопление наивных людей. Чтобы проще и не так дорого было у них отнимать законно денежки. А было бы как вы говорите, тогда бы не существовало бы ни уровней поддержек, ни уровней сопротивления, даже трендов бы не существовало. 

    Всё было бы действительно как в казино. Поставил на красное, тобишь выставил стоп, не угадал, денежка в профсоюз. Плата за урок, так сказать. 

    Но ценой всё же управляют. Мировые ЦБ, Фонды, корпорации, да в общем, если коротко, то промышленные и финансовые кланы.  Где у каждого свои интересы. А простые смертные, всего лишь разменная монета. 

    Классические Стопы для наивных граждан. Я ставил стопы 2 года. Больше не ставлю.  И тейк тоже, очень редко выставляю. 

    Нельзя следить на снегу. Так можно оказаться чьей-то дичью. 

    Для успешной торговли, трейдеру необязательно указывать свой маршрут контрагентам. Потому что они не только поймут что в ваших карманах, но и вычислят вашу стратегию. Контрагентами выступают дилеры для своих клиентов. 
    А короткие стопы и вовсе выставляют новички. 

    Вместо стопа, я применяю хедж. Например: SP500 хеджирую  VIX.  Как-то так.
  • NOT A HAMSTER
    24 сентября 2026, 18:35
    Михаил К., А вы видать пол часа на  рынке. Если не поняли до сих пор, что трейдер не только шортит, но и покупает. 

    И если для вас сложно брать 3%, то значит вы из тех, кто покупают права в переходе и уже считают  что умеют водить. 

    Для  рейдера важна волатильность. И если он взял 3% на шорте, то в этот же день он может взять и 2% на покупке. А потом, если посчастливится, еще раз шортануть и взять 1,5%.  

    Да, не каждый день. Можно сегодня 2%,  завтра 4%, а после завтра и вовсе 7,5%. Что в итоге и получится в район 7%. 

    Но я взял среднюю 5%. Тобишь 100% в месяц.  

    И тоже не каждый и тоже по разному. Но раскинув на месяцы в год, приблизительно так и должно выходить. 

    Вообще, не надо придираться к словам. Я описал общую картину, а не расписывал до мелочей.  

    В один или два дня или месяца может вообще быть-ноль. Но важен итог. На том и стоим.
  • Олег Дубинский
    20 сентября 2026, 11:28
    Михаил К., 
    годами не кончается
    То одно, то другое

    Если когда — нибудь будет свободное движение капитала из России,
    доллар и евро станут торговаться на Мосбирже (как юань), то НЭ станет меньше

  • Олег Дубинский
    19 сентября 2026, 22:07
    Михаил К., 
    написал про НЭ, на которой открыта позиция прямо сейчас 
    По которой в клиринг ночью с 18 на 19 сентября был начислен фандинг (фандинг по евро же был больше, чем по доллару).
    Пока, эта НЭ ещё держится.

    В моём закрытом сообществе мы эти НЭ обсуждали и даже просчитывали, я даже написал, когда открыл позицию

    Есть и другие

    Не боюсь открыто писать, т.к. «много подводных камней», на которые можно напороться, если не знать.
    Особенно много «подводных камней» в составлении рейтинга конструкции.
    В разное время разное количество неизвестных, поэтому должны быть разные формулы.
  • Олег Дубинский
    19 сентября 2026, 21:40
    Михаил К., 
    многие торгуют, но это не понимают.
    Один из примеров НЭ
    Для расчёта фандинга USDRUBF, EURRUBF
    необходимо знать ЦБ на текущий день,
    средневзвешенные значения USDRUBF, EURRUBF c 10-00 до 15-30,
    ЦБ на следующий день.
    Когда Мосбиржа проводит основную сессию, а ЦБ отдыхает,
    для расчёта фандинга будет только 1 неизвестное:
    средневзвешенные значения USDRUBF, EURRUBF c 10-00 до 15-30
    Т.е. точное значение фандинга USDRUBF, EURRUBF можно знать уже в 15-30 МСК
  • Олег Дубинский
    19 сентября 2026, 22:09

    Михаил К., 

    один пример,
    один из многих,

    Сейчас на мониторе
    Отклонения EURRUBF / USDRUBF
    Если глаз подготовлен, то понятно, почему сейчас синтетика шорт + ED-12.26 лонг в плюсе

    Одна из картинок, которая сейчас на мониторе
    Бары выше жёлтой линии, значит, вероятно, на шорте синтетики EURRUBF / USDRUBF, вероятно, на клиринге будет начислен фандинг по конструкции (т.е. выгоднее шорт синтетики, но тут важно и отклонение по хеджирующей ноге)

    Жёлтая линия — это ЕЦБ (ЦБ с 8 июня считает курс ЦБ евро по ЕЦБ 15-30 МСК)

    Бары над ЕЦБ — это EURRUBF / USDRUBF (синтетика)
    Зелёный график — ED срочный ближайший (сейчас ED-12.26),
    жёлтый — ED срочный через контракт (пока не ликвиден, это ED-3.27)
    Белая линия — это средневзвешенные с 10-00 по н/вр или по 15-30  EURRUBF / USDRUBF


    Изучите, как считается фандинг по доллару и евро 
    Можно в своих расчётах видеть фандинг он лайн, т.е. индикативный фандинг (в системе это появится только с 18ч., 

    cc3e0e69d124.sn.mynetname.net:88/
    Важная инфо в основные торговые сессии on line
    Обратите внимание, строки MOEX в долларе и евро правильные,
    поймите ошибки в расчёте EURRUBF (через юань это не правильно считать, правильно по доллару и ЕЦБ) 

    Делайте прогноз курса ЦБ на завтра — в 2 вариантах: через CNY (эта инфо есть в QUIK) и через NTP 
    ntprogress.ru/ru/
     



    Это вводная часть по НЭ в синтетике евро / доллар
    Один из примеров

    Для расчёта фандинга (он on line считается) важно знать ЦБ на сегодня, ЦБ на следующий р.д. и средневзвешенные EURRUBF, USDRUBF с 10-00 до 15-30
    Это пор скриптам из QUIK или в таблице
    cc3e0e69d124.sn.mynetname.net:88/


    Рекомендую критерии принятия решений объединить и получить цифру, например, называю это рейтингом позиции
    Фильтр на вход в лонг (больше чем), фильтр на вход в шорт (меньше чем).
    Похожим образом, критерии на выход.

    Получается торговая система.

    Всё предельно понятно ?
    Или не всё ?

    Те графики, которые не построить в стандартной версии QUIK,
    строятся по скриптам (Lua, Python — как кому удобнее).


    Это — одна из моделей.
    Есть, конечно, другие.

    Например,
    нижнее окно — это спреды между ED-ближним и ED-через контракт
    Дней за 10 перед экспирацией через контракт становится ликвиден и отдельная тема — игра на спредах между вечным и срочным.
    Но за день перед экспирацией это становится бессмысленным и превращается как бы в направленную позицию ED-… через контракт
    (по экспирации ED на сайте Мосбиржи написано не корректно, берётсЯ ЕЦБ за предыдущий день, а не за следующий
    Я про время разбора конструкции
    Другая тема, другие «подводные камни», календарный спред ED

    Трейдинг — это, как и любой бизнес, большая работа
    За 5 минут на коленке в этом не разобраться.
    Сможете заработать на синтетике ED (F) с хеджированием срочным Ed ?
    Всего 3 ноги
    Без наворотов (без опционов, например)

  • Александр
    17 сентября 2026, 00:21
    Михаил К., нет, по простому темки торгуем, пока в канале потихоньку с ребятами из команды об этом рассказывать начали. Тут особо отклика я думаю не найду, судя по реакциям. Буду редко что-то писать тут, в другом месте буду аудиторию искать, там где трейдеры есть
  • zhorzh
    19 июля 2026, 21:19
    Михаил К., похоже, что нейросети по интеллекту таки превзошли большинство трейдеров
Старый дизайн
Старый
дизайн