Михаил К., почему не использую… у нас свой фонд… как трейдер я так же участвую в торгах, однако основное наше направление деятельности — прикладная математика последние 25 лет.
Михаил К., вам так кажется, потому что вы не разбирались глубоко в вопросе. Но если вы транслируете мнение большинства, то это здорово, т.к. означает, что поле для заработка не снижается
Михаил К., Да, конечно, но она живая. Это как с девушкой. Вот вам кого то «рекомендуют, а в трусы желается „залезть“ к другой, а скорее, сначала к одной, а потом к другой...
Михаил К., это, к счастью, гипотеза большинства — угадывание. Те, кто не утруждает себя этим вопросом, а сосредоточен лишь на управлении риском оказывается в выигрыше.
Вы правы только в отсутствии гарантии — т.к. для этого как раз необходимо отключить эмоции, но с этим и у оставшихся нередко беда
Михаил К., да, всего один пустячок))). На рандомном (случайном) рынке заработать вообще вряд ли можно. Хотя я не особо согласен, что рандомность так уж прям сильно растёт.
Михаил К., я не утверждаю, что моя система — единственно верная. Но я знаю, что она работает. Не потому, что я «верю» в крупных игроков, а потому что я вижу результат: стабильный доход, контроль над риском и способность сохранять капитал. Если для вас это звучит как инфоцыганство — что ж, имеете право. Только не путайте свою неспособность увидеть явление с его отсутствием;-)
Кстати, у меня есть знакомый, торгующий по пересечению двух средних уже более 18 лет и стаблильно причем)) Знаете почему? Потому что он никого не слушает, а работает по собственным правилам, одно из которых гласит: знай, когда торговать, а более всего знай, когда не стоит этого делать!
Михаил К., В том то и дело что рынок не случаен. В нем нет хауса, как всем запудрил мозги Сорос. Цена ведома. И ведут её к своим целям крупные игроки. Теханализ придумали не для того чтобы помочь трейдерам торговать, а чтобы в нужные моменты знать где собирается массовое скопление наивных людей. Чтобы проще и не так дорого было у них отнимать законно денежки. А было бы как вы говорите, тогда бы не существовало бы ни уровней поддержек, ни уровней сопротивления, даже трендов бы не существовало.
Всё было бы действительно как в казино. Поставил на красное, тобишь выставил стоп, не угадал, денежка в профсоюз. Плата за урок, так сказать.
Но ценой всё же управляют. Мировые ЦБ, Фонды, корпорации, да в общем, если коротко, то промышленные и финансовые кланы. Где у каждого свои интересы. А простые смертные, всего лишь разменная монета.
Классические Стопы для наивных граждан. Я ставил стопы 2 года. Больше не ставлю. И тейк тоже, очень редко выставляю.
Нельзя следить на снегу. Так можно оказаться чьей-то дичью.
Для успешной торговли, трейдеру необязательно указывать свой маршрут контрагентам. Потому что они не только поймут что в ваших карманах, но и вычислят вашу стратегию. Контрагентами выступают дилеры для своих клиентов.
А короткие стопы и вовсе выставляют новички.
Вместо стопа, я применяю хедж. Например: SP500 хеджирую VIX. Как-то так.
Михаил К., А вы видать пол часа на рынке. Если не поняли до сих пор, что трейдер не только шортит, но и покупает.
И если для вас сложно брать 3%, то значит вы из тех, кто покупают права в переходе и уже считают что умеют водить.
Для рейдера важна волатильность. И если он взял 3% на шорте, то в этот же день он может взять и 2% на покупке. А потом, если посчастливится, еще раз шортануть и взять 1,5%.
Да, не каждый день. Можно сегодня 2%, завтра 4%, а после завтра и вовсе 7,5%. Что в итоге и получится в район 7%.
Но я взял среднюю 5%. Тобишь 100% в месяц.
И тоже не каждый и тоже по разному. Но раскинув на месяцы в год, приблизительно так и должно выходить.
Вообще, не надо придираться к словам. Я описал общую картину, а не расписывал до мелочей.
В один или два дня или месяца может вообще быть-ноль. Но важен итог. На том и стоим.
Михаил К.,
написал про НЭ, на которой открыта позиция прямо сейчас
По которой в клиринг ночью с 18 на 19 сентября был начислен фандинг (фандинг по евро же был больше, чем по доллару).
Пока, эта НЭ ещё держится.
В моём закрытом сообществе мы эти НЭ обсуждали и даже просчитывали, я даже написал, когда открыл позицию
Есть и другие
Не боюсь открыто писать, т.к. «много подводных камней», на которые можно напороться, если не знать.
Особенно много «подводных камней» в составлении рейтинга конструкции.
В разное время разное количество неизвестных, поэтому должны быть разные формулы.
Михаил К.,
многие торгуют, но это не понимают.
Один из примеров НЭ
Для расчёта фандинга USDRUBF, EURRUBF
необходимо знать ЦБ на текущий день,
средневзвешенные значения USDRUBF, EURRUBF c 10-00 до 15-30,
ЦБ на следующий день.
Когда Мосбиржа проводит основную сессию, а ЦБ отдыхает,
для расчёта фандинга будет только 1 неизвестное:
средневзвешенные значения USDRUBF, EURRUBF c 10-00 до 15-30
Т.е. точное значение фандинга USDRUBF, EURRUBF можно знать уже в 15-30 МСК
Сейчас на мониторе
Отклонения EURRUBF / USDRUBF
Если глаз подготовлен, то понятно, почему сейчас синтетика шорт + ED-12.26 лонг в плюсе
Одна из картинок, которая сейчас на мониторе
Бары выше жёлтой линии, значит, вероятно, на шорте синтетики EURRUBF / USDRUBF, вероятно, на клиринге будет начислен фандинг по конструкции (т.е. выгоднее шорт синтетики, но тут важно и отклонение по хеджирующей ноге)
Жёлтая линия — это ЕЦБ (ЦБ с 8 июня считает курс ЦБ евро по ЕЦБ 15-30 МСК)
Бары над ЕЦБ — это EURRUBF / USDRUBF (синтетика)
Зелёный график — ED срочный ближайший (сейчас ED-12.26),
жёлтый — ED срочный через контракт (пока не ликвиден, это ED-3.27)
Белая линия — это средневзвешенные с 10-00 по н/вр или по 15-30 EURRUBF / USDRUBF
Изучите, как считается фандинг по доллару и евро
Можно в своих расчётах видеть фандинг он лайн, т.е. индикативный фандинг (в системе это появится только с 18ч.,
cc3e0e69d124.sn.mynetname.net:88/
Важная инфо в основные торговые сессии on line
Обратите внимание, строки MOEX в долларе и евро правильные,
поймите ошибки в расчёте EURRUBF (через юань это не правильно считать, правильно по доллару и ЕЦБ)
Делайте прогноз курса ЦБ на завтра — в 2 вариантах: через CNY (эта инфо есть в QUIK) и через NTP ntprogress.ru/ru/
Это вводная часть по НЭ в синтетике евро / доллар
Один из примеров
Для расчёта фандинга (он on line считается) важно знать ЦБ на сегодня, ЦБ на следующий р.д. и средневзвешенные EURRUBF, USDRUBF с 10-00 до 15-30
Это пор скриптам из QUIK или в таблице cc3e0e69d124.sn.mynetname.net:88/
Рекомендую критерии принятия решений объединить и получить цифру, например, называю это рейтингом позиции
Фильтр на вход в лонг (больше чем), фильтр на вход в шорт (меньше чем).
Похожим образом, критерии на выход.
Получается торговая система.
Всё предельно понятно ?
Или не всё ?
Те графики, которые не построить в стандартной версии QUIK,
строятся по скриптам (Lua, Python — как кому удобнее).
Это — одна из моделей.
Есть, конечно, другие.
Например,
нижнее окно — это спреды между ED-ближним и ED-через контракт
Дней за 10 перед экспирацией через контракт становится ликвиден и отдельная тема — игра на спредах между вечным и срочным.
Но за день перед экспирацией это становится бессмысленным и превращается как бы в направленную позицию ED-… через контракт
(по экспирации ED на сайте Мосбиржи написано не корректно, берётсЯ ЕЦБ за предыдущий день, а не за следующий
Я про время разбора конструкции
Другая тема, другие «подводные камни», календарный спред ED
Трейдинг — это, как и любой бизнес, большая работа За 5 минут на коленке в этом не разобраться.
Сможете заработать на синтетике ED (F) с хеджированием срочным Ed ?
Всего 3 ноги
Без наворотов (без опционов, например)
Михаил К., нет, по простому темки торгуем, пока в канале потихоньку с ребятами из команды об этом рассказывать начали. Тут особо отклика я думаю не найду, судя по реакциям. Буду редко что-то писать тут, в другом месте буду аудиторию искать, там где трейдеры есть
Вы правы только в отсутствии гарантии — т.к. для этого как раз необходимо отключить эмоции, но с этим и у оставшихся нередко беда
Кстати, у меня есть знакомый, торгующий по пересечению двух средних уже более 18 лет и стаблильно причем)) Знаете почему? Потому что он никого не слушает, а работает по собственным правилам, одно из которых гласит: знай, когда торговать, а более всего знай, когда не стоит этого делать!
Он же в Арсагере работает, если я не ошибаюсь.
то так приходится мучаться: Как я шортил фьючерс индекса ММВБ после ставки ЦБ. — MADEYOURTRADE
То вот так: Как я лонговал Юань — MADEYOURTRADE
По-разному: Архивы Сделки (архив) — MADEYOURTRADE
В общем, сплошные мучения. Не рекомендую так торговать. Лучше по чуйке, как вы любите и «не шумные» таймфреймы
Иллюзия важности таймфреймов
Всё было бы действительно как в казино. Поставил на красное, тобишь выставил стоп, не угадал, денежка в профсоюз. Плата за урок, так сказать.
Но ценой всё же управляют. Мировые ЦБ, Фонды, корпорации, да в общем, если коротко, то промышленные и финансовые кланы. Где у каждого свои интересы. А простые смертные, всего лишь разменная монета.
Классические Стопы для наивных граждан. Я ставил стопы 2 года. Больше не ставлю. И тейк тоже, очень редко выставляю.
Нельзя следить на снегу. Так можно оказаться чьей-то дичью.
Для успешной торговли, трейдеру необязательно указывать свой маршрут контрагентам. Потому что они не только поймут что в ваших карманах, но и вычислят вашу стратегию. Контрагентами выступают дилеры для своих клиентов.
А короткие стопы и вовсе выставляют новички.
Вместо стопа, я применяю хедж. Например: SP500 хеджирую VIX. Как-то так.
И если для вас сложно брать 3%, то значит вы из тех, кто покупают права в переходе и уже считают что умеют водить.
Для рейдера важна волатильность. И если он взял 3% на шорте, то в этот же день он может взять и 2% на покупке. А потом, если посчастливится, еще раз шортануть и взять 1,5%.
Да, не каждый день. Можно сегодня 2%, завтра 4%, а после завтра и вовсе 7,5%. Что в итоге и получится в район 7%.
Но я взял среднюю 5%. Тобишь 100% в месяц.
И тоже не каждый и тоже по разному. Но раскинув на месяцы в год, приблизительно так и должно выходить.
Вообще, не надо придираться к словам. Я описал общую картину, а не расписывал до мелочей.
В один или два дня или месяца может вообще быть-ноль. Но важен итог. На том и стоим.
годами не кончается
То одно, то другое
Если когда — нибудь будет свободное движение капитала из России,
доллар и евро станут торговаться на Мосбирже (как юань), то НЭ станет меньше
написал про НЭ, на которой открыта позиция прямо сейчас
По которой в клиринг ночью с 18 на 19 сентября был начислен фандинг (фандинг по евро же был больше, чем по доллару).
Пока, эта НЭ ещё держится.
В моём закрытом сообществе мы эти НЭ обсуждали и даже просчитывали, я даже написал, когда открыл позицию
Есть и другие
Не боюсь открыто писать, т.к. «много подводных камней», на которые можно напороться, если не знать.
Особенно много «подводных камней» в составлении рейтинга конструкции.
В разное время разное количество неизвестных, поэтому должны быть разные формулы.
многие торгуют, но это не понимают.
Один из примеров НЭ
Для расчёта фандинга USDRUBF, EURRUBF
необходимо знать ЦБ на текущий день,
средневзвешенные значения USDRUBF, EURRUBF c 10-00 до 15-30,
ЦБ на следующий день.
Когда Мосбиржа проводит основную сессию, а ЦБ отдыхает,
для расчёта фандинга будет только 1 неизвестное:
средневзвешенные значения USDRUBF, EURRUBF c 10-00 до 15-30
Т.е. точное значение фандинга USDRUBF, EURRUBF можно знать уже в 15-30 МСК
Михаил К.,
один пример,
один из многих,
Сейчас на мониторе
Отклонения EURRUBF / USDRUBF
Если глаз подготовлен, то понятно, почему сейчас синтетика шорт + ED-12.26 лонг в плюсе
Одна из картинок, которая сейчас на мониторе
Бары выше жёлтой линии, значит, вероятно, на шорте синтетики EURRUBF / USDRUBF, вероятно, на клиринге будет начислен фандинг по конструкции (т.е. выгоднее шорт синтетики, но тут важно и отклонение по хеджирующей ноге)
Жёлтая линия — это ЕЦБ (ЦБ с 8 июня считает курс ЦБ евро по ЕЦБ 15-30 МСК)
Бары над ЕЦБ — это EURRUBF / USDRUBF (синтетика)
Зелёный график — ED срочный ближайший (сейчас ED-12.26),
жёлтый — ED срочный через контракт (пока не ликвиден, это ED-3.27)
Белая линия — это средневзвешенные с 10-00 по н/вр или по 15-30 EURRUBF / USDRUBF
Изучите, как считается фандинг по доллару и евро
Можно в своих расчётах видеть фандинг он лайн, т.е. индикативный фандинг (в системе это появится только с 18ч.,
cc3e0e69d124.sn.mynetname.net:88/
Важная инфо в основные торговые сессии on line
Обратите внимание, строки MOEX в долларе и евро правильные,
поймите ошибки в расчёте EURRUBF (через юань это не правильно считать, правильно по доллару и ЕЦБ)
Делайте прогноз курса ЦБ на завтра — в 2 вариантах: через CNY (эта инфо есть в QUIK) и через NTP
ntprogress.ru/ru/
Это вводная часть по НЭ в синтетике евро / доллар
Один из примеров
Для расчёта фандинга (он on line считается) важно знать ЦБ на сегодня, ЦБ на следующий р.д. и средневзвешенные EURRUBF, USDRUBF с 10-00 до 15-30
Это пор скриптам из QUIK или в таблице
cc3e0e69d124.sn.mynetname.net:88/
Рекомендую критерии принятия решений объединить и получить цифру, например, называю это рейтингом позиции
Фильтр на вход в лонг (больше чем), фильтр на вход в шорт (меньше чем).
Похожим образом, критерии на выход.
Получается торговая система.
Всё предельно понятно ?
Или не всё ?
Те графики, которые не построить в стандартной версии QUIK,
строятся по скриптам (Lua, Python — как кому удобнее).
Это — одна из моделей.
Есть, конечно, другие.
Например,
нижнее окно — это спреды между ED-ближним и ED-через контракт
Дней за 10 перед экспирацией через контракт становится ликвиден и отдельная тема — игра на спредах между вечным и срочным.
Но за день перед экспирацией это становится бессмысленным и превращается как бы в направленную позицию ED-… через контракт
(по экспирации ED на сайте Мосбиржи написано не корректно, берётсЯ ЕЦБ за предыдущий день, а не за следующий
Я про время разбора конструкции
Другая тема, другие «подводные камни», календарный спред ED
Трейдинг — это, как и любой бизнес, большая работа
За 5 минут на коленке в этом не разобраться.
Сможете заработать на синтетике ED (F) с хеджированием срочным Ed ?
Всего 3 ноги
Без наворотов (без опционов, например)