Предыстория :

С 2003 года я был клиентом Ай Ти Инвест. Пока руководил Твардовский, всё устраивало, но потом стало хуже. В настоящее время счёт закрыт. Управлял клиентскими счетами в Финаме и ВТБ, но условия там изменились.

 Сейчас :

• На данный момент есть счёт в Сбере. Через QUIK можно покупать опционы, продаж нет.
• Так же счёт в Тбанке, там только опционы на акции, торговать не пробовал. Комиссия, вроде, нормальная.
• У Финама нужно открывать отдельный счёт от 400 000 рублей. Плюс в том, что поддерживают терминал Option-lab, на котором я торговал раньше.

Из обсуждений :

• https://smart-lab.ru/blog/1165519.php
• https://smart-lab.ru/blog/1219310.php

Вытащил брокеров:

• Алор
• ВТБ
• Финам
• БКС
• ПСБ
• Кит Финанс
• Тбанк

Более-менее вменяемую информацию нашёл только на сайте Кит-Финанса, на остальных ресурсах только общие фразы. Вопрос: у кого из российских брокеров можно получить услуги по опционам полного цикла, как это было в лучшие времена?

Как минимум, чтобы разрешали продажи опций, хотя бы в конструкциях, типа спредов, кондоров и т.д. И ГО было равно, в идеале, максимальному убытку ±

( Читать дальше )

Ответ на пост Увеличил капитал в 4 раза за 3 года. Много это или мало?

Проанализировал брокерский отчёт трейдера, который в течение 1100 дней системно торговал опционами на индекс РТС. Его действия кажутся хаотичными на первый взгляд — десятки сделок, страйков и дат. Но при разборе становится понятно: это четкая структурная стратегия, построенная на контроле риска и тайминге, а не на угадывании рынка.

Почему  это структурные стратегии?

• Много однотипных позиций с истечением без движения по базовому активу
  → Ключевая цель — получить премию, а не торговать на движении. Пример: путы и коллы массово испаряются до экспирации без закрытия — характерно для продажи волатильности используя временной распад.

• Одновременные покупки и продажи опционов с одинаковой датой, но с разными страйками в разных направлениях
  → Такие действия указывают на управление многоножками — например, vertical spread, iron condor или butterfly,

• Многострайковость и симметричность по обе стороны от текущей цены РТС

( Читать дальше )

Всем привет!
Подскажите, пожалуйста.

Сбер — точно нет
Финам — (к удивлению) — тоже нет

Пока пробую демку

Картинка Android



Windows 10



( Читать дальше )

Внимательно изучаю возможности торговли на Американской бирже. Больше интересует рынок опционов, как наиболее маржинальный в плане риск/доход. 

Пока открыл демку у IB. Не мудрствуя лукаво тренируюсь с ES ) Информации по Америке очень мало. Накопал некоторые ссылки по торговле, брокерам и терминалам. Может  кому-нибудь пригодятся. Буду признателен если накидаете ссылок в ответ. Интересуют ликвидные и волатильные акции/фьючерсы и опционы на них.

www.long-short.pro/post/vnutridnevnaya-torgovlya-e-mini-es-kombiniruem-torgovye-strategii-na-gepe-s-analizom-diapazona-otkrytiya-307

smart-lab.ru/blog/424467.php

vk.com/topic-90134959_33504919

pammer-trader.com/trejding/level-2-chto-takoe-ecn-i-dark-pools.html

tradeinwest.ru/e-mini-sp-500/

smart-lab.ru/blog/470470.php

smart-lab.ru/blog/468799.php

forum.moex.com/viewtopic.asp?t=27500

www.investrim.ru/brok_us.html

В ссылках со смарт-лаба порой более полезно читать комменты.

Навеяно постом

Насчёт хеджирования фьючерсом всё понятно. По сравнению с опционом центрального страйка у него дельта 1, поэтому он «ходит» лучше. Но с другой стороны, при хедже опционами мы имеем:

Покупка пута :

Плюсы — ограниченный убыток, неограниченная прибыль через рост акций.

Минусы — временной распад т.е. хедж дороже, чем продажа фьючерса. 

Продажа колла :

Плюсы — хорошо работает на «пиле». 

Минусы — при падении базового актива ниже цены продажи опциона — получаем убыток по портфелю. Если роллируем вниз, то недополучаем прибыль, по сравнению с первой продажей.

Как вариант — можно хеджироваться опционными спредами. Тогда временной распад будет незаметен, но и прибыль (хедж) будет ограничена.

Экспирация прошла хорошо. На движениях перестраивал проданный стредл 12 500 в стренгл 12 750. Из за того, что Газпром сейчас «тяжел» — медленно растёт и не очень сильно падает — перестроения достаточно комфортны. Так же из-за низкой ликвидности продавать волатильность получается на 2-4 пункта выше рынка, что позволяет иметь запас по тетте. В целом, стратегия даёт около 10 % от ГО. Нужно помнить, что нужно всегда  иметь запас денежных средств. Не открываться на весь депозит. Комфортно начинать от 10%-20% от депо, постепенно доводя до 40%-50 %, максимум. Всегда имея ввиду какое-нибудь неожиданное событие, которое может произойти в любое время. И на котором брокер может в разы поднять ГО или выросшая волатильность отъесть бОльшую часть вашего депозита.

Перед открытием рынка.

До вхождения в деньги 2,5 %. Три торговых дня. Стоят дешево. ОИ 19 856. 
Можно покупать на небольшой % депо. 

«Не ставь на кон всю ферму, достаточно пары поросят»

Купил «Интер РАО» и НКНХ ап. В портфеле сейчас 15 акций. Стоят заявки еще на две позиции. За два с половиной месяца портфель вырос на 14 %.

Помимо финансовых показателей в Интер РАО есть интрига. 100 млрд кеша на счетах. В нынешних условиях, когда акционерам очень нужны деньги, есть большой шанс на выплату этих денег через дивиденды, несмотря на инвестпрограмму.

В Газпроме скупщик выставляет офера по 45 000 лотов. Если их начнут мести (появится другой скупщик) то акция легко улетит на 10 % — 15 %. В том числе и на закрытие шортов. Опционов проданных там почти нет, «держать» будет некому.