Sergey Pavlov, его у меня нет, есть только результаты торговли в рублях

01.09.2016-07.11.2017 (Форум)
08.11.2017-21.05.2026 (мой счет)

В форуме я контрактов не помню и потому рубли «ни о чем», а у меня сумма рублей +9,7% к счету 08.11.2017. Просадку сами понимаете, что из ежедневных рублей при заявках на 2 контракта «туда и обратно» даже не знаю как считать. Да и торговля создавалась только для того, чтобы снизить просадки трендовиков, а в 2025-м контртренд даже не снизил, а повысил. До этого года снижал.

Sergey Pavlov, по существу короче: индикативный курс берется не на время начисления вармаржи, так что вы к системе на композите IMOEX/SI получаете в довесок внутридневную сезонку на долларе. Нет смысла удивляться, что результаты этого винегрета отличаются от теоретических расчетов, основанных только на индексе и курсе.

Sergey Pavlov, 

Почему рублёвое, а не GD? У последнего и история на мосбирже и ликвидность на порядки лучше.

Я тут давно опубликовал топик о том, что динамика доходности валютных фьючерсов в рублях по курсу ЦБ радикально отличается от расчёта вариационной маржи Мосбиржей и потому тестирование алгоритмов на таких фьючерсах на процентах изменений ничего хорошего не даёт для выбора торговых параметров. А переписывать эти алгоритмы на приращения в пунктах мне лень :) 

И второе. При полном лонге у меня должно быть число контрактов 3*k*4, k=1, 2,...

Для GD номинал такой позы при k=1 ~4 млн. руб. Для меня это слишком большой процент даже для моего счета (~50%), не говоря уж о счётах с суммами в 2 раза меньше.

Sergey Pavlov, Для иллюстрации моего ответа, чтобы далеко не ходить: сегодняшняя сделка по NG-4-26; прошла пока я ездил мыть авто — вход был заявка/исполнение (время МБ) 13-42/14-11, выход  14-14/15-38;  метод контр-тренд от прогнозного минимума и выход по тейку равному дневному торговому диапазону (взято 55 пунктов, это средний торговый диапазон трех последних дней). 

Sergey Pavlov, Здесь все просто: прогноз реально делать для определенного (не точечного) интервала, а прогнозировать следующий тик бессмысленно, это будет по сути метод подбрасывания монеты. А поскольку прогноз на интервал времени, то здесь и появляются варианты как точек входа/выхода, так и тактики получения прибыли (возврат к среднему, от экстремумов, от медианной в сторону прогноза направления...). Сами точки входа/выхода не определяют прогноз, а определяются прогнозом и ТС.

Sergey Pavlov, спасибо, исправил.

Sergey Pavlov, Из такого?

Sergey Pavlov,   Мне бы ваши проблемы. 0 за четырые года, по самому проблемному инструменту это же просто отличный результат. 

Sergey Pavlov, может много примочек добавили в роботов ? 

Sergey Pavlov, понял я подумал это общая эквити за 15 лет, с какого года торгуете брент?

Sergey Pavlov, а кроме нефти какие еще инструменты используются?

Sergey Pavlov, выше я написал, что номинал фьючерса к свободным наличным деньгам совсем не имеет отношения к реальному плечу. 

Sergey Pavlov, за счет капитала, выделенного на другие инструменты.

Sergey Pavlov, 

Sergey Pavlov, так я зарабатываю только на положительной корреляции дневных приращений цен, а в 2023-м она у золота в рублях вообще отрицательна была, как сейчас в том, что я продемонстрировал. Кто ж знал, что во второй половине 2024-го всё так радикально изменится? И кто мог предсказать, что в январе 2026-го продолжится да ещё с ускорением? 

А если смотреть график, то в рублях надо.

Sergey Pavlov, да там  доходность моих систем до 2025-го — «копейки». Сетуют то я только с 2025-го. Но прогнозов будущего у меня нет и получится " включил и сливаешь ".

Sergey Pavlov, 

Спасибо

Sergey Pavlov, 

Сергей, какие объемы (%) от депо закладываете в каждого тупана? Не ГО.

Sergey Pavlov, вообщем вывод «Итого непонятно зачем нужен SBGB, если есть SBRB, если держать просто 1 фонд» неверный, просто последние 6 лет были грустными для SBGB, если посмотреть по этим данным за 20 лет capital-gain.ru/posts/2025-assets-results/ то там SBRB выигрывает у SBGB только 11 лет из 20.