Sergey Pavlov, почему трейдер не заработал в хорошем периоде? Потому что он сломался в плохом (срезал сайзы, ушел из рынка и т.д.). Т.е. слом в плохом периоде тянет за собой недозаработок в хорошем. По этой причине сломаться — это главный риск.

П.С. благодарю вас за интересный блог на смартлабе.

Sergey Pavlov, я бы все-таки плясал от рисков. Главный риск трейдинга — сломаться в плохом периоде. Может быть, математически, уйдя в необратимую просадку, может быть, даже психологически (хотя в правильном трейдинге психологии нет, я знаю, но она есть, когда решаешь, надо ли оно тебе вообще). И тут асимметрия значимости. Ну заработал не 100%, а 50%, тоже хорошо. А если потерял столько, что гейм овер, ну все… Поражаюсь, кстати, вашим плечам, если они все еще такие же, как я помню.   

Sergey Pavlov, Очень познавательно, спасибо. 
  Про тейк-профит разговора не было, шел разговор про сделки. В этом смысле тейк = take = брать — разница цен входа/выхода, думаю это логично, поскольку термин «тейк» не имеет четкого определен в терминологии.
   Если вы так нервно относитесь к вопросам, не проблема — больше у меня не будет к вам вопросов. 
   Хотел сначала вам тоже в ответ из гугла цитат каких-нибудь тривиальных понаписать, но не считаю это достойным. 
   Засим хочу закрыть наше общение.

Sergey Pavlov, ну и что на BR с 31.12.2011 по 31.08.2014?

Sergey Pavlov, а среднее время в позиции какое?

Sergey Pavlov, забыл добавить. Я еще давно до 2022-го тестировал свои системы на BR. Они там не работают из-за частых колебаний внутри  дня, близких по волатильности к волатильности на закрытиях дня. Ведь внутридневные сделки моих систем в 95% случаев убыточны.

Я же еще в 2010-м году написал на каких внутридневных движениях мои системы будут хорошо работать


и




www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

Sergey Pavlov, 

не понимаю, как связаны внутренние расчеты для тестов и торговли с общением с клиентами.

В том то и дело, что не связаны по простому расчету доходности «купил и держи». Я же изначально написал: «разница в «ценах» с реалией будет десятки процентов ». А клиенты могут считать  только для цен.

Sergey Pavlov, а чего тут понимать? Я же управляющий активами и их средства больше 90% от моих объемов торговли. И естественно, что есть и общение с клиентами.

Sergey Pavlov, 

а зачем на него смотреть? 

Да все клиенты доходность с ним сравнивают.

Sergey Pavlov, 

прошлое сдвинули вычитанием контанго/бэквордации

Если так делать каждый месяц, то через год-два разница в «ценах» с реалией будет десятки процентов и смотреть на такой график — это только нервы не беречь.

Sergey Pavlov, у меня в системах база — это приращения цен в процентах за день (открытие к вчерашнему закрытию, максимум к максимуму, минимум к минимуму, их сумма к вчерашней сумме и закрытие к закрытию). А  расчет этих приращенией для фьючерсов с разными экспирациями — это ошибка, как и просто замена одного фьючерса на другой на графике цен в расчете  индикаторов технического анализа.

Ну 4 раза в год меня ещё как-то не парит включать-исключать эти ошибки для 1  фьючерса RI. Для Si база на USDRUB и то же самое я мог бы сделать и для любого базового актива. Но как это делать 12 раз год, не имея цен активной торговли базовым активом, я и не представляю.

Sergey Pavlov, спасибо за ответ. Какой таймфрейм используете? Я пока максимум 15 мин использую. Начинал с минуток))

Sergey Pavlov, вообще. Если какой то инструмент длительно сливает удаляется он из торгов или продолжает торговаться?

Sergey Pavlov, Чтобы не было недопонимания — и к вам, и к Сергею Юрьевичу я отношусь уважительно, как и к вашим результатам.
1. Я не могу догадываться что имеет собеседник ввиду своей фразой — я только вижу саму фразу. Был конкретный вопрос и ответ на него. Игра в слова тут не причем. Сумма задействованных средств на фьючерсе — это ГО, но никак не цена входа. Отсюда и пошло недопонимание в разговоре. 
2. Я не в вашей тусовке и взгляд на цену и ее движение у меня нестандартный для вас. Поэтому и задаю вопросы, чтобы говорить на одном языке и не понимаю что может быть обидного в вопросах. А в «устаканенных истинах» считаю некоторые вещи минимум спорными. Это мой взгляд.
3. Этот вопрос сложный и дискуссионный. С момента нашего давнего общения многое изменилось в моем подходе, но суть осталась таже — прогнозирование. Дорога, которую обычно все используют — не единственная, чтобы добраться до цели. Делать как все — не всегда идеальный рецепт для успеха. Слова «кто в теме», «не поймете» и проч. — просто пропущу, думаю повода для ерничества не давал, так что в них не кроется желание задеть. Как давно написали вы сами — критерий один — это прибыль на счете. 

Sergey Pavlov, ОК. Дело хозяйское. Смотреть можно с разных точек зрения. Предпочитаю логически обоснованные и целесообразные. 
    Проиллюстрирую свою точку зрения на данных по вашим же расчетам. Если под термином «средняя сделка» вы подразумеваете средний тейк в % от цены входа, то получим такую картину (тикер — прибыль в % от ГО):
NG = 8,39; SV = 22,83; GD = 16,7; BR = 6,8; GZ = 5,1; SR = 5,6; RI = 5,6 и т.д. по списку...
Вот такое представление данных дает возможность судить об эффективности торговли как отдельного инструмента, так и в сравнении с другими фьючерсами, оптимизировать структуру распределения средств по инструментам и проч.
  Дальше продолжать дискуссию не буду. Похоже мы сильно по разному смотрим на эти вопросы. 

Sergey Pavlov, В этом случае это средний размер тейка в % от цены входа. А зачем тогда было отвечать что это % от задействованного в сделке капитала?! На фьючерсах задействованный капитал = ГО * число лотов. Текущей цены в значении «задействованный капитал» на фьючерсах нет и никогда не было, только на акциях цена входа является «задействованным капиталом». Поскольку вы написали про фьючерсы, то ваше представление данных, на мой взгляд, требует доработки:
— для понимания рентабельности перевести в % от ГО;
— для понимания величины тейка перевести в пункты цены.
Но в пунктах цены нельзя сравнить эффективность торговли на разных инструментах. Поэтому я предпочитаю такие цифры получать в варианте % от ГО или % от среднего дневного торгового диапазона (High-Low). 
   Поскольку у вас удержание позиции существенно больше дня, то я бы посоветовал вам оба варианта, так вам легче будет анализировать и выводы делать насчет сравнительной эффективности.  

Sergey Pavlov, Спасибо. Хотел понять написанное для верной интерпретации результатов. Значит получается в % от ГО если итог пересчитывается на лот. Если лотность всегда одинаковая, то про число лотов можно забыть. А если нет и возможны сделки разной лотности, то надо расчитывать также и среднюю лотность, а потом уже к ней относить. Впрочем, если вы относите к среднему ГО по сделкам, то результат уже окончательный, лотность тогда ни причем.

Sergey Pavlov, Что такое среднее и как его считают я знаю со школьной программы, но спасибо что разъяснили   Вопрос был про другое — про единицу размерности. 0,01 = 1% ЧЕГО?

Sergey Pavlov, как так может выйти, если только у NA меньше 15 дней, а у всех остальных больше? какую математическую операцию надо осуществить (или последовательность таких операций), чтобы из Ваших цифр получить среднюю 15?

Sergey Pavlov, как же общая всего 15 дней, если средняя по отдельности явно выше?