комментарии Sergey Pavlov на форуме

BRANG
Торгую BR и NG на мосбирже с весами 0,7 и 0,3.
И что-то захотелось посмотреть, кто там из них какие просадки нарисовал с начала прошлого года.
BR LONG:

BR SHORT:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

BRANG
Торгую BR и NG на мосбирже с весами 0,7 и 0,3.
И что-то захотелось посмотреть, кто там из них какие просадки нарисовал с начала прошлого года.
BR LONG:

BR SHORT:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как стать "умнее" Открытия?

Ай нид хелп.
В квиках у нас открыта таблица текущих торгов. У Октрытия иногда случается такое,
что в квике Открытия в этой таблице в каком-то хаотическом порядке убираются мои выбранные фьючерсы
и добавляются те, которые я не добавлял. У других брокеров такого нет — там список инструментов каждый раз один и тот же.
У Открытия как-то непериодически раз да какой-нибудь ненужный мне фьючерс добавится. Это полбеды.
Беда в том, что изредка исчезает выбранный нужный мне фьючерс.
 Возможно ли как-то сделать, чтобы исключить такую самодеятельность?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

moex+quik+lua+candles
Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource

Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

moex+quik+lua+candles
Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource

Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Brent (бэктесты)
Пересобрал нефть с учетом накопленного опыта.
Получились две системы. Различия непринципиальны. И то и то направлено на недельно-месячные движения.
Торговля по тренду.
Лонг первой:

Шорт первой:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

фильтр пилы и любопытный RI-эффект
Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):

После фильтра:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

my comon
Закинул в Финам небольшую денежку, чтобы было:
www.comon.ru/user/melamaster/strategy/detail/?id=104432
RI заменил на меньшего брата.
Заодно помониторю проскальзывания на RTSM.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мои итоги августа 2020: +6%
Интересный получился месяц:




















Первую половину меня пилило. Во второй половине рынок был благосклонен и дал денег.
В основном шорты отработали.

Забавным оказался вчерашний день. С утра начал наливаться плюс, стали собираться макс лонги, а потом
всё рухнуло и день подминусил:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Структура роста (отскока) на примере IMOEX
Начиная с 19 марта 2020 по сегодняшний день получилось +467 пунктов или +20%,
из которых утренними гэпами сделано +314 пунков или +13%.
314/467=0,67.
13/20=0,65.
Почти золотое сечение получилось...
Т.е. почти все внутридневные росты сливались на следующий день, а падения внутри дня откупались.
Две трети роста (отскока) сделаны перестановкой цен на следующий день.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

SPY vs контртренд
Прежде минутка юмора. Сегодня с утра съездил в офис брокера, чтобы получить статус квалинвестора.
В Красноярске офис этого брокера расположен в крупном офисном центре. Приезжаю и не вижу куда идти. Вывески нет.
Подхожу к главному входу и спрашиваю у охранника (в галстуке): «Где тут у вас офис ******** брокер?».
Получаю ответ: «Попробуйте зайти через второй (неглавный) вход. У нас все сомнительные конторы там расположены».
Так и получилось. На втором этаже нашелся мой брокер.

Ну а теперь к спаю. Сразу картинка:















































В прошлом году я набросал ряд контртрендовых стратегий, элементарных из разряда SMA и получалось,
что нетрудно этот самый спай по шарпу обыгрывать. Но рынок давно сильно не падал и я отложил этот скрипт.
Теперь, после того как в 2020 случилось хоть какое-то падение по америке, можно подгрузить данные и посмотреть, что получилось.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RI, волатильность выходных (как правильно бояться?)
Еще один грубый подсчет поконтрактно для RI (фРТС):























По вертикальной оси отношение волатильности выходного гэпа к волатильности одной минуты, которые приведены друг другу через sqrt(dT).
К этому можно относиться двояко:
1. Время на выходных течет в 3-4 раза медленнее, чем в торговое время.
2. С точки зрения волатильности почти никогда нет никаких выходных гэпов.

Видимо, правильная интерпретация такова: цена это нестационарное логнормальное блуждание в нестационарном времени. Вероятно это излишне, т.к. нестационарное время мы можем вроде как всегда засунуть в дисперсию, которая за счет нестационарности всё (и всех?) съест.

Обычно как? Для всех, переносящих позицию через ночь и тем паче через выходные страшные утренние гэпы. А с точки зрения топорно подсчитываемой волатильности выходит, что как раз за выходные происходит меньше всего колбасение цены. Другое дело, что это в среднем. Т.е.  в 99 раз из 100 ничего не происходит, а 1 гэп на 20% от закрытия пятницы и привет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финам в квике застрял в прошлом

У кого-то еще есть такой баг?
Данные идут с задержкой почти полчаса.
Текущая свеча через финамовский квик это конец 17:59… а сейчас 18:26.
Смотрю из квиков сбера и атона на финамовские квики и вижу у финама прошлое…
читать дальше на смартлабе

Вопрос к Exante

Дорогой брокер!
EXANTE 

Подскажите, почему у вас бывают такие штуки:




















Low по нефти = 66.105. Тогда как на мосбирже этот low=66.08

читать дальше на смартлабе

Задачка про управляющих на ЛЧИ

Имеются трое интересующих нас управляющих, решивших участвовать в ЛЧИ, в котором, как мы знаем, участие принимают тысячи других опытнейших и удачливых инвесторов.

Вероятность того, что кто-то из рассматриваемой тройки управляющих выиграет в ЛЧИ = p, 0<p<1.

Предположим, что ЛЧИ завершился и нам стало известно, что первый и второй управляющие из нашей тройки не выиграли ЛЧИ (например, заняли 15-е и 999-е места). Про место третьего управляющего в общем зачете ЛЧИ и про имя победителя ЛЧИ ничего неизвестно.

Внимание, вопрос! Какова вероятность того, что наш третий управляющий выиграл в ЛЧИ?
читать дальше на смартлабе

Сбербанк, Квик, Луа, Небесконечность

Коллеги! У меня руки дошли до… автоматизации торговли фьючами из под сбербанка… всё шло гуд-гудом… и вдруг везде прошли сделки, а под сбером тишина… Долго не мог ничего понять… чувствовал себя полным идиотом пока не заглянул в сообщения:
















Ибо у меня стоит в скрипте:

["EXPIRY_DATE"] = "GTC"

Собственно, два вопроса:
1. Это у всех так, что в сбере нельзя делать стоп-заявку по типу до отмены? Для меня это новость… под всеми квиками у всех брокеров работает GTC без проблем.
2. Можно ли это как-то вылечить, чтобы пользоваться GTC?
читать дальше на смартлабе

Сбой в айти? У меня одного смартикс уже часика полтора ни к одному серверу не коннектится?

Сбой в айти? У меня одного смартикс уже часика полтора ни к одному серверу не коннектится?
читать дальше на смартлабе

Сбой в айти? У меня одного смартикс уже часика полтора ни к одному серверу не коннектится?

Сбой в айти? У меня одного смартикс уже часика полтора ни к одному серверу не коннектится?
читать дальше на смартлабе

FXMM vs короткие ОФЗ

В последнее время распространяется мнение о том, что FXMM это прекрасный финансовый инструмент для парковки рублей, что подкрепляется убедительными рассказами о самой высокой надежности американских биллов, а также иллюстрируется графиком, у которого почти нет просадок. Почти это значит пренебречь хвостами отдельных свечек. Если подходить формально и мерить эти хвосты, то просадки в FXMM по -5-6% случаются. Поскольку пока эти просадки длятся недолго (в пределах одного дня), то вроде как можно считать данный инструмент беспросадочным.

Поскольку тема с парковкой рублей (либо свободного остатка по счету либо всего счета на какое-то время) актуальна и для т.н. инвесторов и т.н. спекулянтов, попробуем объективненько разобраться, кто выгоднее: короткие ОФЗ или FXMM.

Из ОФЗ я буду рассматривать только ПД: 26208 (191 дней до погашения), 26216 (268 дней до погашения) и 26210 (478 дней до погашения). В этом же порядке будем смотреть на картинки.


читать дальше на смартлабе