комментарии Sergey Pavlov на форуме

вармаржа RI 2023
Вдохновлено топиком @А. Г. .
Перепроверил вручную.
Исходные данные: RIH3, RIM3, RIU3, RIZ3 с 1 января по 20 декабря 2023 года.
Исследуем накопленную вармаржу в виде пассивного лонга фьючерса RTS с тремя перекладками.
Финрез в рублях на 1 контракт.
Формула та же: (расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня.
Но есть нюансы. В качестве расчётных цен взяты CLOSE дневок. В качестве курса основного клиринга взяты CLOSE соответствующих квартальных сишек (деленных на 1000), CLOSE дневок USDRUBF и CLOSE дневок USDRUB_TOM. В этом же порядке три картинки. Все они друг от друга почти не отличаются, но сильно отличаются от того, что посчитал Александр Борисович внутри года, хотя итоги годового лонга почти такие же: порядка нескольких процентов рублёвого профита.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

про газ
Тут один деятель написал:

Хотя даже по экстремумам ничего такого не измеряется:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самое красивое за вчера
У нас случилось в бренте:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Волатильность и/или моментум на сбере
Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.

Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про асимметрию прогноза в трейдинге
Расчёты сделаны на примере алгоритмов на NG за 5 лет имеющейся истории.
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)
и если отложить их исполнение в будущее (сдвиг на сколько-то минут вправо).
По вертикали среднегодовая доходность за эти 5 лет.

Что получилось?
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.
Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.
Если можно было бы заглянуть в будущее или открыться в прошлом по текущим сигналам, то максимальный эффект от этого наступает
за один час до сигнала и дальше этот эффект нелинейно стремится к нулевой отметке.
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.
Часовое подглядывание даёт примерно 5-кратное увеличение доходности.

Такая асимметрия…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Зарабатывает ли наш индекс в долгосроке?

Потому что индекс в долгосроке все равно заработает, там будет небольшой плюс к инфляции.

Прочитал в одном посте фразу.
Проверил.
Взял данные:


Тут 12,8% годовых вышло.
С торговыми издержками и налогами будет не больше 11% годовых.

Геометрическое среднее по инфляции за этот интервал вышло 12,5% (по официальным данным).

Как-то не выходит, что наш индекс в долгосроке заработает плюс к инфляции (по официальным данным).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А как там дела в BR? Или снова о просадке.
Экспирировался брент на мосбирже и можно поглядеть, как там просадка алгоритмов на BR в этом году.
От лонга даже какой-то профит был:


Но шорт это прямо потеря потерь в этом году:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Просадка и игра в NG

Просадка это повод задуматься и что-нибудь переделать.
Или подумать и не переделывать.

Близится завершение первой половины 24-го года.
Начинаю делать «работу над ошибками».

Посмотрим, что NG принёс.

От лонга:


От шорта:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

BRANG
Торгую BR и NG на мосбирже с весами 0,7 и 0,3.
И что-то захотелось посмотреть, кто там из них какие просадки нарисовал с начала прошлого года.
BR LONG:

BR SHORT:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

BRANG
Торгую BR и NG на мосбирже с весами 0,7 и 0,3.
И что-то захотелось посмотреть, кто там из них какие просадки нарисовал с начала прошлого года.
BR LONG:

BR SHORT:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как стать "умнее" Открытия?

Ай нид хелп.
В квиках у нас открыта таблица текущих торгов. У Октрытия иногда случается такое,
что в квике Открытия в этой таблице в каком-то хаотическом порядке убираются мои выбранные фьючерсы
и добавляются те, которые я не добавлял. У других брокеров такого нет — там список инструментов каждый раз один и тот же.
У Открытия как-то непериодически раз да какой-нибудь ненужный мне фьючерс добавится. Это полбеды.
Беда в том, что изредка исчезает выбранный нужный мне фьючерс.
 Возможно ли как-то сделать, чтобы исключить такую самодеятельность?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

moex+quik+lua+candles
Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource

Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

moex+quik+lua+candles
Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource

Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Brent (бэктесты)
Пересобрал нефть с учетом накопленного опыта.
Получились две системы. Различия непринципиальны. И то и то направлено на недельно-месячные движения.
Торговля по тренду.
Лонг первой:

Шорт первой:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

фильтр пилы и любопытный RI-эффект
Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):

После фильтра:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

my comon
Закинул в Финам небольшую денежку, чтобы было:
www.comon.ru/user/melamaster/strategy/detail/?id=104432
RI заменил на меньшего брата.
Заодно помониторю проскальзывания на RTSM.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мои итоги августа 2020: +6%
Интересный получился месяц:




















Первую половину меня пилило. Во второй половине рынок был благосклонен и дал денег.
В основном шорты отработали.

Забавным оказался вчерашний день. С утра начал наливаться плюс, стали собираться макс лонги, а потом
всё рухнуло и день подминусил:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Структура роста (отскока) на примере IMOEX
Начиная с 19 марта 2020 по сегодняшний день получилось +467 пунктов или +20%,
из которых утренними гэпами сделано +314 пунков или +13%.
314/467=0,67.
13/20=0,65.
Почти золотое сечение получилось...
Т.е. почти все внутридневные росты сливались на следующий день, а падения внутри дня откупались.
Две трети роста (отскока) сделаны перестановкой цен на следующий день.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

SPY vs контртренд
Прежде минутка юмора. Сегодня с утра съездил в офис брокера, чтобы получить статус квалинвестора.
В Красноярске офис этого брокера расположен в крупном офисном центре. Приезжаю и не вижу куда идти. Вывески нет.
Подхожу к главному входу и спрашиваю у охранника (в галстуке): «Где тут у вас офис ******** брокер?».
Получаю ответ: «Попробуйте зайти через второй (неглавный) вход. У нас все сомнительные конторы там расположены».
Так и получилось. На втором этаже нашелся мой брокер.

Ну а теперь к спаю. Сразу картинка:















































В прошлом году я набросал ряд контртрендовых стратегий, элементарных из разряда SMA и получалось,
что нетрудно этот самый спай по шарпу обыгрывать. Но рынок давно сильно не падал и я отложил этот скрипт.
Теперь, после того как в 2020 случилось хоть какое-то падение по америке, можно подгрузить данные и посмотреть, что получилось.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RI, волатильность выходных (как правильно бояться?)
Еще один грубый подсчет поконтрактно для RI (фРТС):























По вертикальной оси отношение волатильности выходного гэпа к волатильности одной минуты, которые приведены друг другу через sqrt(dT).
К этому можно относиться двояко:
1. Время на выходных течет в 3-4 раза медленнее, чем в торговое время.
2. С точки зрения волатильности почти никогда нет никаких выходных гэпов.

Видимо, правильная интерпретация такова: цена это нестационарное логнормальное блуждание в нестационарном времени. Вероятно это излишне, т.к. нестационарное время мы можем вроде как всегда засунуть в дисперсию, которая за счет нестационарности всё (и всех?) съест.

Обычно как? Для всех, переносящих позицию через ночь и тем паче через выходные страшные утренние гэпы. А с точки зрения топорно подсчитываемой волатильности выходит, что как раз за выходные происходит меньше всего колбасение цены. Другое дело, что это в среднем. Т.е.  в 99 раз из 100 ничего не происходит, а 1 гэп на 20% от закрытия пятницы и привет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>