Brent (бэктесты)

zam, накопленные проценты от долларовых цен. пересчет в рублевую вармаржу — отдельная история.

IliaM, с какой такой? Тут не больше 30 годовых с просадкой 30-40%.

jin, а пошире временное окно?

wrmngr, 1. явную переподгонку я бы не стал выкладывать. 2. на это ушел не один год. 3. это торгуется в реале. 4. если есть желание совместно проверить, могу раскрыть, перепроверим.

wrmngr, но всё равно в конце концов ничего кроме экспертного мнения же не получится относительно переподгонка или нет.

wrmngr, на случайных данных без автокорреляций она не работает. В основе системы лежит месячная автокорреляция. Вот этот базовый бэктест на мировых ценах на сам брент. Пример для лонга:

wrmngr, да, это огрубленный вариант. На дейли данных. Если на моексе только дэйли, то будет такая же картинка. Если просто перемешать исходный ряд, то такая система не подгоняется с таким перфомансом. Это я проверяю, но есть проблема. Что значит перемешать? Вот у нас есть месячные контракты. Минутки. Получили доходности. Как их мешать? Бесконечно монтекарлить? Жизни не хватит. На каждом варианте надо же еще внутри оптимизацию проводить. Я пробовал перемешивать доходности внутри каждого дня. И всё разваливается. Не получается нафиттить через оптимизацию аналогичных эквити.

Далее. Что еще из закономерного. Всё это от ртс у меня пошло.
На ртс исходная месячная автокорреляция это вот такое:


Это общая закономерность, которая есть на бренте и на ртс. Если на глаз, то но ртс она более выражена, конечно. Дальше мы собираем некую систему. Ну и любая трендовая система работает на ртс, но на нефть они переносятся плохо. Какие-то  — не работают. Какие-то — работают, но явно так себе. Какие-то (о которых щас пишу) — хорошо.

Ну и я тыкал-тыкал на эту закономерность в нефти и что-то через череду тестов на устойчивость и реальных торгов выродилось вот в это. Правила на вход-выход простые и их буквально два. Там нет нагромождения из условий. Если эту систему на наш рынок перенести без изменений, то на всём нашем она также перформит: ртс, си, сбер.

wrmngr, 

медленное типа моментума с глубиной больше недели

да. 10-20 сделок в год.

вытягиваем из общей кучи бесповторно (без возврата в кучу)

я такое делаю в пределах одной сессии от 10 до 19 мск, перемешивая минутные доходности.

Kot_Begemot, не понял, к чему относится вопрос.

Kot_Begemot, один из способов оценить устойчивость системы относительно точек входа/выхода внутри дня. Насколько имеет смысл торговать внутри дня или это всё иллюзии и стоит остановиться на клозах дня.

Kot_Begemot, если по клозу без учета внутридневных данных, то, конечно, без разницы. Но если мы начинаем лезть внутрь и пытаться войти в тренд пораньше и выйти пораньше, то уже другое дело, но возникает вопрос, насколько вся эта подгонка под внутридневные данные при ловле движений, выходящих за пределы дня, уместна.

asfa, может и доллар. Как один из факторов — как минимум. Это надо проверять.
Что за автокорреляция? Это когда будущие приращения цены коррелированы с прошлыми приращениями. Положительная автокорреляция это персистентность или трендовость ценового ряда.

asfa, на m1 и ниже РТС контртрендовый инструмент. Там торговля внутри дня. Лимитки. Маркет-мейкинг и всякое такое.