фильтр пилы и любопытный RI-эффект

Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):

После фильтра:

Суть фильтра в том, чтобы пропускать некоторые входы, когда рынок «пилит». Критерием пилы в данном случае выступает выборочная корреляция приращений. Что даёт такой фильтр пилы? Во-1, сделок меньше, а суммарный доход почти такой же. Во-2, шарп выше. В-3, выше средняя сделка.

Для RI данный эффект устойчиво воспроизводится почти на всех вариациях трендовых систем. Исключение — совсем медленные тупаны, где сделка удерживается в среднем дольше недели. Но! На других наших тикерах этот фильтр ничего не даёт.

Например, та же трендовая система на SR:


Она же с тем же фильтром (хуже шарп, хуже средний трейд):

Нечто совсем не наше, типа золота:

Добавление фильтра портит и трендовуху в золоте:

Как-то так. Ришка какая-то особенная в этом смысле. В чем особенность — ума не приложу.