Блог им. melamaster

Волатильность и/или моментум на сбере

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.
Волатильность и/или моментум на сбере
Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:
Волатильность и/или моментум на сбере
На всякий случай подсказываю, что данные по последнюю экспирацию SBRF-12.24.
Идём дальше. Теперь сделаем лонг по моментуму. Если за неделю моментум>2%, покупаем. Если меньше -2%, продаём:
Волатильность и/или моментум на сбере
На глаз торговля по моментуму выглядит лучше, чем торговля по волатильности.
Теперь давайте соберём их вместе и будем делать сделки при обоих условиях по моментуму и волатильности:
Волатильность и/или моментум на сбере
Это уже симпатичнее выглядит. Издержки учтены с запасом. Сделки редкие. Получилось около 17-18% годовых.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
5.9К | ★9
6 комментариев
Доходность нельзя рассматривать в отрыве от максимальной просадки и средней п/у%. Какая макс просадка и П/У?
avatar
Laukar
+1
Laukar, средний трейд=1,5%. Остальное видно на картинках.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Laukar, DD красным показан, как я понимаю, в %…
avatar
lomm
+1
сразу два фактора профитных заюзал: моментум и low volatility effect!
avatar
yurikon
А у вас месяц и неделя скользящим окном или привязкой к календарю?
avatar
FatCat
+1
FatCat, скользящим окном
avatar
Sergey Pavlov

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📚 Конвертируемые облигации: из чего складывается доходность инвестора?
В ближайшее время начнется биржевое размещение конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ». Инвесторы смогут подать заявки на приобретение бумаг в...
Фото
MGKL
10:00
Фото
GBP/USD: восстановление фунта пока выглядит лишь коррекцией
Фунт находился под давлением, пока не нашел поддержку на уровне 1,3193, неудачный пробой которого дал шанс на заметный отскок вверх. При этом...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
16:43
Фото
Стратегия на III квартал 2026 года. Экономика
Анастасия Степанцова Инвестиционная стратегия на III квартал 2026 года предлагает ориентиры для управления портфелем. Ведущие аналитики...
Фото
Альфа-Инвестиции
19:36
Фото
Интер РАО. Цена min за 10 лет. Пора покупать?
Последние месяцы наш фондовый рынок снижается, но я не буду разбираться в причинах (про них говорят все кому не лень), а поговорим по...
Фото
Валентин Погорелый
20:01

полезные записи за 24 часа

★6 28 Эпоха постправды
★6 2 Карта доходностей облигаций на 06.07.2026
★6 11 Я построил дом родителям и отдал чужим людям, теперь зарабатываю 4,2 млн в год чистыми
★6 95 Украина ударила по последнему крупному российскому НПЗ, не попадавшему под атаки БПЛА
★6 0 ОФЗ дают 16,5%, а Самолёт летит к 50%. Свежая таблица корпоративных облигаций
★5 200 На чем валимся то?
★4 45 Авторский подход, торговая система.
★4 101 Ситуация с бензином в Калининградской области
★4 5 Интер РАО. Цена min за 10 лет. Пора покупать?
★4 1 Грузоперевозки по ЖД за июнь 2026 г. — третий месяц подряд роста, помогает низкая база прошлого года, Ормуз и аномальный рост некоторых категорий.
+101 41 Азия. Вторник.
+92 200 На чем валимся то?
+91 95 Украина ударила по последнему крупному российскому НПЗ, не попадавшему под атаки БПЛА
+87 72 Казино готовится пойти ниже 2200
+76 5 Интер РАО. Цена min за 10 лет. Пора покупать?
+77 4 Ситуация на текущий момент
+76 49 Не думайте, что на рынке есть люди умнее вас
+76 28 Эпоха постправды
+73 45 Авторский подход, торговая система.
+71 14 Пошли дивидендные отсечки без дивидендов

самые обсуждаемые сегодня

41к Азия. Вторник.
28к Третий "черный лебедь" с 24.02.22
25к Краш-тест России 2026. Кажется так еще не прессовали ?!
20к Почему я не верю в «стратегию на 20 лет» для российского рынка
20к Ну что?! Завтра то уже типерь точно рост????
18к Индекс МБ сегодня
16к Куда уходят бабки
17к С утра по традиции смотрю шортсы Тимофея
12к Война угрожает российским банковским кризисом, говорится в докладе европейской разведки.
12к Сколько нужно вложить в ОФЗ, чтобы получать 10 000 ₽ в месяц пассивно.

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн