Блог им. melamaster

Волатильность и/или моментум на сбере

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.
Волатильность и/или моментум на сбере
Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:
Волатильность и/или моментум на сбере
На всякий случай подсказываю, что данные по последнюю экспирацию SBRF-12.24.
Идём дальше. Теперь сделаем лонг по моментуму. Если за неделю моментум>2%, покупаем. Если меньше -2%, продаём:
Волатильность и/или моментум на сбере
На глаз торговля по моментуму выглядит лучше, чем торговля по волатильности.
Теперь давайте соберём их вместе и будем делать сделки при обоих условиях по моментуму и волатильности:
Волатильность и/или моментум на сбере
Это уже симпатичнее выглядит. Издержки учтены с запасом. Сделки редкие. Получилось около 17-18% годовых.

5.8К | ★9
6 комментариев
Доходность нельзя рассматривать в отрыве от максимальной просадки и средней п/у%. Какая макс просадка и П/У?
avatar
Laukar
+1
Laukar, средний трейд=1,5%. Остальное видно на картинках.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Laukar, DD красным показан, как я понимаю, в %…
avatar
lomm
+1
сразу два фактора профитных заюзал: моментум и low volatility effect!
avatar
yurikon
А у вас месяц и неделя скользящим окном или привязкой к календарю?
avatar
FatCat
+1
FatCat, скользящим окном
avatar
Sergey Pavlov

Читайте на SMART-LAB:
Фото
ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15% − пока идем по плану: реакция рынка и дальнейшие перспективы
Совет директоров Банка России 20 марта снизил ключевую ставку (КС – далее) на 50 б. п., до 15,00% годовых, как и ожидало большинство аналитиков...
Фото
Андрей Севастьянов
19:57
Фото
XAU/USD: золото проигрывает схватку за геополитическую премию
Золото продолжило активно снижаться после достижения локального пика, несмотря на напряженность и рост рисков в мире. Первоначальный скачок в...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
15:07
Фото
Почти половина россиян испытывает стресс при подготовке к свиданиям
Пятничный пост от нас. Дейтинг сервис Мамба и аналитики платформы психологической поддержки и управления состоянием «Просебя» (входит в Группу...
Фото
Ренессанс страхование
10:33
Фото
ВК: жива ли тут идея, которая была у нас в мае 2025? 
ВК отчиталась за 2025 год. Отчет Пресс-релиз Презентация Выручка суммарная выросла всего на +8%г/г. Если брать 4 квартал, то выручка...
Фото
Тимофей Мартынов
17:37

полезные записи за 24 часа

★12 0 30 лет на рынке. Интервью с Андреем Верниковым
★10 0 Криптовалюта через СБП
★7 45 Про мою накопительную пенсию и ПДС
★6 2 ⛽️ Лукойл получил убыток больше 1 трлн р. Всё ли так страшно?
★5 3 🏦 Топ-10 длинных ОФЗ под пассивный доход — какие доходности сейчас?
★4 2 Лучшие бумаги недели. Выпуск 760 – обновления для пятницы
★4 1 Лента - отличный темп роста?
★3 6 Кто выигрывает от ослабления рубля?
★3 32 Плата за проезд 2 миллиона: иранский контролёр
★3 1 Мой портфель акций на 20 марта. Какие акции купил? Создание пассивного дохода
+157 83 Азия. Пятница.
+95 0 30 лет на рынке. Интервью с Андреем Верниковым
+94 127 Индекс МБ сегодня
+90 9 Самый стремный в Москве вокзал, бизнес-зал, сервис... Или как я устроил соревнование между премиумами банков. Кто победил?
+88 36 Болталку Мах, надо читать по русски с буквой Ха
+86 21 Ситуация на текущий момент
+75 2 ⛽️ Лукойл получил убыток больше 1 трлн р. Всё ли так страшно?
+71 32 Плата за проезд 2 миллиона: иранский контролёр
+69 18 Россети Урал. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу
+65 1 Смягчение ДКП продолжается🔥Акции и инвестиции

самые обсуждаемые сегодня

3к Какой вы трейдер?
2к Туроператоров призвали отказаться от зарубежных направлений.
2к АвтоВАЗ придумал подписку на Lada Vesta.
1к В России официально началась весна
1к CBS: США завершили подготовку к наземной операции в Иране

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн