Блог им. melamaster

Волатильность и/или моментум на сбере

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.
Волатильность и/или моментум на сбере
Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:
Волатильность и/или моментум на сбере
На всякий случай подсказываю, что данные по последнюю экспирацию SBRF-12.24.
Идём дальше. Теперь сделаем лонг по моментуму. Если за неделю моментум>2%, покупаем. Если меньше -2%, продаём:
Волатильность и/или моментум на сбере
На глаз торговля по моментуму выглядит лучше, чем торговля по волатильности.
Теперь давайте соберём их вместе и будем делать сделки при обоих условиях по моментуму и волатильности:
Волатильность и/или моментум на сбере
Это уже симпатичнее выглядит. Издержки учтены с запасом. Сделки редкие. Получилось около 17-18% годовых.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
6.1К | ★10
6 комментариев
Доходность нельзя рассматривать в отрыве от максимальной просадки и средней п/у%. Какая макс просадка и П/У?
avatar
Laukar
+1
Laukar, средний трейд=1,5%. Остальное видно на картинках.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Laukar, DD красным показан, как я понимаю, в %…
avatar
lomm
+1
сразу два фактора профитных заюзал: моментум и low volatility effect!
avatar
yurikon
А у вас месяц и неделя скользящим окном или привязкой к календарю?
avatar
FatCat
+1
FatCat, скользящим окном
avatar
Sergey Pavlov

Читайте на SMART-LAB:
Фото
ФРС сохранила ставку: что нужно знать
За неделю до выборов в Конгресс американский центробанк не стал менять ставку — и теперь рынок уверен в повышении в декабре. Рассказываем,...
Фото
Т-Инвестиции
29 октября 2026, 16:48
Фото
⚡️ Форум Московской биржи: о доверии и корпоративном управлении
Команда ПАО «СТГ» приняла участие в III Форуме Московской биржи по корпоративному управлению. Говорили о том, что укрепляет доверие инвесторов к...
Фото
CarMoney
30 октября 2026, 13:17
29 октября купонный доход в размере 24,6 млн рублей по облигациям серии 001Р-07 не был выплачен
29 октября купонный доход в размере 24,6 млн рублей по облигациям серии 001Р-07 не был выплачен. Группа прилагает все усилия для урегулирования...
Фото
MGKL
30 октября 2026, 10:13

полезные записи за 24 часа

★5 4 Об сейлзах, суете и цифре, которую за вас никто не посчитает
★4 4 Сбер выкинул Хэдхантер из топа акций, а я его держу. Сверяю свой портфель с новым ТОП-9
★4 16 Инвесторы про ИИ на конференции смартлаба - перспективный новичок на рынке
★3 33 Трейдеры Смартлаба, которые ушли в мир иной
★2 0 Совпадение? Не думаю
★2 57 Конференция на все времена и для всех народов (39 конференция Смарт- лаба) (пост 260, 12+)
★1 2 Может ли ВИМ продать объекты Рентного дохода в свои фонды
★1 11 💥2 конца света за 1 неделю
★1 40 Конференция smart-lab Тимофей Орловский Честное мнение разумного человека
★1 9 Паранойя по ИИ.
+125 57 Конференция на все времена и для всех народов (39 конференция Смарт- лаба) (пост 260, 12+)
+111 65 Осенняя конфа. Отзыв
+97 4 Об сейлзах, суете и цифре, которую за вас никто не посчитает
+81 30 Рынок потрясло. Людей совсем нет🥲
+75 33 Трейдеры Смартлаба, которые ушли в мир иной
+60 5 Бездействие в трейдинге
+54 40 Конференция smart-lab Тимофей Орловский Честное мнение разумного человека
+52 12 78% денег инвесторов - в облигациях. А биржа предлагает казино 24/7. Заметки с Конференции Смартлаба.
+44 34 Два перца, Мартынов и индустрия конфы
+43 4 Сколько дефолтов случилось с 26 по 30 октября на российском долговом рынке

самые обсуждаемые сегодня

34к Два перца, Мартынов и индустрия конфы
17к Левый маразм и погромы в Париже: как инвесторов загоняют в ловушку ложного выбора
19к БПЛА атаковали Кстовский нефтеперерабатывающий завод
10к Профессиональный трейдер
10к Что будет с Родиной и с нами?
9к Всем привет. Я здесь новенький, но к Вам с солидным багажом.
9к Впечатления от конференции smart-lab
7к Я создал ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК. Итоги октярбя
6к Итоги октября: +800 тысяч за месяц!
10к Гаражные инвестиции

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн