Блог им. melamaster

Самое красивое за вчера

У нас случилось в бренте:
Самое красивое за вчера
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
2.3К
18 комментариев
бывает
avatar
я кстати тоже маленько спекульнул на бренте, только в плюс
avatar
У меня хороший плюс утром, закончился минусом вечером.
Из какого приложения скриншот?
Михаил Шардин, судя по внешнему виду, это Quik
10 лет на СЛ и вот это?
Фейспалм…
avatar
Сергей, в профиле стаж лучше ставить как я — 1 год. Тогда комменты еще прикольней, нежели чем вот этот выше )
avatar
Андрей К, лень) а ещё вот:
avatar

Sergey Pavlov, плохо сигналишь, дружище ))

PS

я также просигналил ((

avatar
Sergey Pavlov, 
Торговые сигналы, м-да! Сергей, скажите, зачем вы сюда пишете?
Дмитрий Овчинников, по инерции. Другой площадки не знаю, а телеграмы не сильно лучше (как по мне).
avatar
Сергей, небольшой оффтоп. А как по-вашему имеет смысл разделения одной системы на лонг и шорт версии с разными параметрами? Или вы всегда торгуете симметрично?
avatar
MoscowTrades, я не торгую симметрично за редкими исключениями. Часто бывает так, что в одном фьючерсе какие-то алгоритмы в лонге и какие-то в шорте. При этом поиск и исследование лонгов или шортов у меня делается независимо друг от друга
avatar
Sergey Pavlov, те с вашей тз разделение на поиск лонг-шорт стратегий не просто «имеет смысл» но и является основой подхода, если я правильно понял. Спасибо!
avatar
MoscowTrades, моё текущее понимание такое. есть зона для лонга, есть нейтральная зона, есть зона для шорта. Поэтому выход из лонга необязательно шорт и наоборот.
avatar
Sergey Pavlov, это понятно, но я даже не про реверсивные системы.  Как я понял, вы в принципе стратегии для лонга и шорта тестируете порознь. И может быть так, что вы запускаете _только_ лонг или только шорт для какой-то стратегии.
Я вот начал с того, что искал стратегии которые с одинаковыми параметрами торгуют в обе стороны, но встретил показавшуюся мне разумной мысль о том, что движения вниз вообще сильно отличаются от движений вверх (быстрее? больше паники?), да и вообще для многих активов лонги сильно предпочтительнее. Кроме того, полагаю, мы живем в эпоху высокой инфляции, что есть сдвиг в сторону лонговых стратегий…
avatar
MoscowTrades, по моим наблюдениям на многих активах движения вверх-вниз имеют разные характеристики. Например, в бренте лонги носят затяжной характер и требуют пересиживать глубоких просадок, а шорты стремительные и редкие. В классической сишке более-менее симметрично. В природном газе тоже я бы сказал, что всё симметрично. Во многих акциях шорта вообще не получается соорудить, но лонг очень хороший.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
БЦ АВИУМ: от котлована до IPO на Московской бирже
🔹 БЦ АВИУМ: от котлована до IPO на Московской бирже CORE.XP совместно с Alias Group проведёт вебинар, на котором обсудят ключевые...
Фото
Совет директоров Аэрофлота рекомендовал выплату дивидендов акционерам
Совет директоров Аэрофлота рекомендовал предстоящему годовому Общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2025 год. ✈️ 21,0 млрд...
Фото
Рынок ЗПИФ недвижимости в России достигнет 2 трлн рублей в перспективе 2-3 лет
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге завершилась конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum XVII. Марина Харитонова, управляющий...
Фото
Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет
Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г...

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн