Итоги февраля 2026. Когда один день сделал весь месяц

Итог месяца: -1.9%.



Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 23 инструмента, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


По графику видно, что весь результат месяца был определен в первый же торговый день (2 февраля). Далее я героически пытался выпутаться из этой передряги, но смог лишь сократить убытки.

Кстати, 2 февраля стал самым убыточным днем в денежном выражении за время реальной торговли:

(Что-то я слишком часто публикую этот график в последнее время — и каждый раз по поводу «шпильки» вниз)

Кстати, убытки 2 февраля связаны не только с разворотом тренда в драгоценных металлах (к тому моменту я уже почти закрыл все позиции). Большую часть проблем создали нефть, газ, евро-доллар. По-моему, в тот день вышла какая-то новость, которая оказала макро влияние на все рынки примерно в одном ключе: то ли пауза в нагнетании конфликта с Ираном, то ли какие-то заявления ФРС.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
UC: +40,04% (шорт)
CC: +29,25% (шорт)
Si: +13,41% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
NG: -18,40% (лонг, шорт)
BD: -16,32% (лонг, шорт)
SR: -13,59% (шорт)

Из интересного:

📈 UC — это курс юаня к доллару. Юань укреплялся, шорт приносил прибыль. Конечно, чтобы на таком низковолатильном инструменте заработать значимую доходность, приходится брать экстремальные плечи. Например, сейчас это 28-е плечо, а было еще больше вплоть до моих лимитов.
📈 Какао опять, как и в январе, в лидерах.
📈 Ну и доллар-рубль тоже.
📉 Газ делает резкие движения, хотя раньше славился более плавными ходами. Такое дерганье вверх и вниз на моих скоростях следования тренду приводит лишь к убыткам.

Дополнительно хочу отметить, что по драгоценным металлам почти весь месяц вообще не было позиций из-за безумной волатильности. Я даже начал присматриваться к только что запущенному золоту в формате мини. Кстати, окончательно можно подвести итог тренда по серебру: я был в позиции с 8 августа 2025 по 3 февраля 2026 и заработал 164%.

Индекс волатильности АЧ

Мой индекс волатильности (0 — экстремально низкая волатильность, 100 — экстремально высокая) немного подрос и составил 43 (в январе он был равен 41). 

Всем хорошей торговли!