вармаржа RI 2023

08 мая 2026, 10:49
|
Sergey Pavlov

Вдохновлено топиком @А. Г. .
Перепроверил вручную.
Исходные данные: RIH3, RIM3, RIU3, RIZ3 с 1 января по 20 декабря 2023 года.
Исследуем накопленную вармаржу в виде пассивного лонга фьючерса RTS с тремя перекладками.
Финрез в рублях на 1 контракт.
Формула та же: (расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня.
Но есть нюансы. В качестве расчётных цен взяты CLOSE дневок. В качестве курса основного клиринга взяты CLOSE соответствующих квартальных сишек (деленных на 1000), CLOSE дневок USDRUBF и CLOSE дневок USDRUB_TOM. В этом же порядке три картинки. Все они друг от друга почти не отличаются, но сильно отличаются от того, что посчитал Александр Борисович внутри года, хотя итоги годового лонга почти такие же: порядка нескольких процентов рублёвого профита.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

Ключевые слова:
трейдинг,
фьючерс РТС

374

1 комментарий

Комментарий закреплен пользователем Sergey Pavlov

И ещё наблюдение. Александр Борисович, у меня получилось за период в рублях пассивное удержание где-то 5% профита.
Если открыть ТВ, то там получается 10% в долларовых «ценах»:

Три перекладки как раз съедают 1 % в марте, 1% в июне и 2,5% в сентябре. Редкий случай, когда весь год были контанги. В итоге из 10% в долларах минус эти контанги будет 5%, которые и получились у меня в рублёвых пересчетах вармаржи.