the bat, это лишь пока получается, а хочется, чтобы оно и дальше получалось…

Грубо получается около 40% годовых. Круто!

Sergey Pavlov, Очень познавательно, спасибо. 
  Про тейк-профит разговора не было, шел разговор про сделки. В этом смысле тейк = take = брать — разница цен входа/выхода, думаю это логично, поскольку термин «тейк» не имеет четкого определен в терминологии.
   Если вы так нервно относитесь к вопросам, не проблема — больше у меня не будет к вам вопросов. 
   Хотел сначала вам тоже в ответ из гугла цитат каких-нибудь тривиальных понаписать, но не считаю это достойным. 
   Засим хочу закрыть наше общение.

Дмитрий Овчинников, Интеллигентное хамство… Был лучшего о вас мнения. Потрудитесь больше мне не писать

Владимиров Владимир, транзакция, заявка, сделка — внутрибиржевые термины. Все участники торгов «обязаны» одинаково их понимать и нет смысла не пользоваться этими терминами. Тейк — не биржевой, а околобиржевой термин, который коррелирует с термином тейкпрофит, а с стоп с термином стоп-лосс. Результат трейдинга как ряда сделок описывается суммой этих сделок или их средним. Средняя сделка это главный показатель в трейдинге. Есть два варианта среднего: арифметическое и геометрическое. Но! Среднее это база. Это также коррелирует с ТВиМС. Вот и зачем тут изобретать велосипед?)

Владимиров Владимир, 

Дмитрий Овчинников, ОК, вопрос терминологии. Разница то цен входа и выхода есть, значит и величина тейка есть. А сигнал на выход может быть какой душе угодно, хоть монетка, хоть астрология. Естественно, имелось ввиду собственно значение взятой разницы цен. Для себя сделал вывод: надо поискать разговорный словарь с «вашенского» на «нашенский» ))) 

Владимиров Владимир, 

как может быть сделка на фьючерсах без тейка

Например с выходом в определенное время или через определенное время.

Дмитрий Овчинников, Спасибо за ответ.
   Диалог произошел из-за недопонимания сторонами конкретики диалога со стороны оппонента.
   Проблема с величиной ГО на бэк-тестах очевидна и мне понятна, хотя и там можно извернуться, но не суть. В данном случае же были результаты реальной торговли, это меняет дело — на мой взгляд. Измерять можно что угодно и в чем угодно, это ясно, главное выдерживать эту концепцию последовательно. Мне понятнее результаты торговли в обычном представлении — а именно в терминах рентабельности (прибыли на использованный капитал). Ведь не случайно всегда результаты сравнивают с инфляцией, депозитами или иным бенчмарком. Получив ответ про «процент от использованного капитала» я и начал дальше толковать от этого представления. Когда разобрался — остановил диалог, тем более что у нас «гранаты разной системы».
  У каждого свой подход, который более понятен и удобен. К примеру, я когда анализирую торговлю за период и структуру результатов по тикерам рассчитываю: % от общего итога (долю), среднюю прибыль/лот (в пунктах цены, в % от среднего ТД и в % от ГО). Чтобы считать еще и по ГО достаточно тащить дополнительно всего один массив.  Низкий % от среднего ТД позволяет понять что система начала мельчить и надо кое-что менять.
   PS Вопрос, оставшийся без ответа в том диалоге: как может быть сделка на фьючерсах без тейка? Утверждение такое прозвучало, но без объяснения. Вы, как я понимаю, из этой же тематической тусовки, буду признателен за пояснение. Это не стеб, действительно — не могу представить такой способ торговли фьючерсами.

Владимиров Владимир, 
основная проблема оценки прибыли по ГО заключается в том, что достоверных данных о величине прошлого ГО у вас нет, так как ГО может менять как биржа, так и брокер, в зависимости от текущих событий на рынке. Также у вас нет уверенности в том, что в условном завтра расчет ГО по инструменту будет равен текущему.
Кроме того, имеет смысл учитывать, что даже при неизменной методике/формуле расчета ГО от биржи и невмешательстве брокера, разница между стоимостью ГО в районе цены предыдущего клиринга и стоимостью ГО в районе максимального/минимального лимита составляет Х2.
Если вы рассчитываете доходность (и просадку) от номинальной стоимости контракта, вы избегаете обеих проблем, как с прошлым, так и с будущим. 
А дальше, получив искомую величину доходности или доходности к риску ;) сможете посчитать допустимое для себя плечо, сравнивать различные системы между собой, независимо от инструментов или инструменты, независимо от систем.

NZT2020, у меня всё на 10-минутках построено.

Sergey Pavlov, спасибо за ответ. Какой таймфрейм используете? Я пока максимум 15 мин использую. Начинал с минуток))

NZT2020, вообще все прибыльные. Всё течёт всё меняется. Пока из длительно сливающих РТС и Брент, в них внёс ряд корректив и жду выхода из просадки по ним.

Sergey Pavlov, вообще. Если какой то инструмент длительно сливает удаляется он из торгов или продолжает торговаться?

NZT2020, смотря за какой период.

Все инструменты прибыльные?

Владимиров Владимир, 
я торгую без тейков и с 13 года ни одного минусового года. Капитал на сделку при оценке систем  определяется как произведение количество вовлеченного в сделку актива на его текущую цену. 
Заранее скажу, если используется плечо, то используемый капитал может быть больше, чем исходная сумма на счете. 
Но это уже не о системах, а об управлении капиталом.  
Добавлю, вообще, понятие «сделки» для более-менее содержательных систем и, тем более, для портфелей, сильно размывается. Системы типа «один раз купил-один раз продал, но на все выделенные деньги» как-то помаленьку вымываются. И мы переходим к анализу подневной эквити. 

SergeyJu, Причем здесь архив данных, вопрос был о другом. Вы опять не ответили на вопросы что такое задействованный капитал в сделке и как может быть сделка без тейка при торговле фьючерсами. Отсюда пошло недопонимание изначально. 
Хорошо. Замнем для ясности. Тем не менее — спасибо за диалог. 

Sergey Pavlov, Чтобы не было недопонимания — и к вам, и к Сергею Юрьевичу я отношусь уважительно, как и к вашим результатам.
1. Я не могу догадываться что имеет собеседник ввиду своей фразой — я только вижу саму фразу. Был конкретный вопрос и ответ на него. Игра в слова тут не причем. Сумма задействованных средств на фьючерсе — это ГО, но никак не цена входа. Отсюда и пошло недопонимание в разговоре. 
2. Я не в вашей тусовке и взгляд на цену и ее движение у меня нестандартный для вас. Поэтому и задаю вопросы, чтобы говорить на одном языке и не понимаю что может быть обидного в вопросах. А в «устаканенных истинах» считаю некоторые вещи минимум спорными. Это мой взгляд.
3. Этот вопрос сложный и дискуссионный. С момента нашего давнего общения многое изменилось в моем подходе, но суть осталась таже — прогнозирование. Дорога, которую обычно все используют — не единственная, чтобы добраться до цели. Делать как все — не всегда идеальный рецепт для успеха. Слова «кто в теме», «не поймете» и проч. — просто пропущу, думаю повода для ерничества не давал, так что в них не кроется желание задеть. Как давно написали вы сами — критерий один — это прибыль на счете. 

Владимиров Владимир, у меня есть архив, допустим, Си минутки за 15 лет. Цены есть, ГО- нет.  Может быть отсутствие необходимых данных и необходимость учета нафиг ненужного параметра всего лишь нюанс, то это такой нюанс, который имеет принципиальное значение. 
Никогда не видели, как негодуют ГО-счетоводы, когда биржа или брокер его повышает? Особенно если это приводит к маржин-колу.