Интересно! Я вот тоже подобный анализ провожу, но смотрю это на этапе тестирования. Главное чтобы линия регрессии доходных сделок имела больший угол и была короче по сравнению с убыточными (но это для трендовых систем актуально). Вот так это выглядит, тут около 120 тыс сделок на 140 акциях.

Replikant_mih, да как-то рабочее название прижилось для всех: Тупаны. Простые (не больше 2-3 условий). Каждый генерирует некрасивую эквитю, но когда их много, они могут красиво усредниться. Капитал под управлением этих алгоритмов вырос и требуется слабая чувствительность к издержкам. По тестам закладываю 0,1% на трейд, но 0,2% почти не ухудшают результат.

Я может что-то пропустил — что такое тупые алгоритмы и почему ты трансформировался в их сторону?) 

AlexW3, тренд, контртренд, фильтры. Из индикаторов чаше всего ценовые каналы и реже скользящие средние + и там и там расчет волатильности.

SergeyJu, получил числа, теперь думаю над этим. Первый раз в явном виде посчитал и в табличку свёл.

на каких алгоритмах / индикаторах сидите?

А не активничаете ли Вы в NG? 

Ho_Chu, среднее по вертикали (если у всех ТС статические веса, их эквити можно просто сложить) не даст усреднение по горизонтали (дистанция до крайнего хая). Мысль вроде несложная, попробуйте на листочке нарисовать.

Ho_Chu, среднюю 15 получать не надо. Надо подумать, что это не глубина просадки, а продолжительность.

T-800, боюсь это по-другому называется ))

Sergey Pavlov, как так может выйти, если только у NA меньше 15 дней, а у всех остальных больше? какую математическую операцию надо осуществить (или последовательность таких операций), чтобы из Ваших цифр получить среднюю 15?

Ho_Chu, как-то так вышло.

Ho_Chu, магия диверсификации

Sergey Pavlov, как же общая всего 15 дней, если средняя по отдельности явно выше?

VLTorgovie, торгую только эти.

Кирилл Гудков, ~ 15 дней.

А общая просадка какая? Явите магию диверсификации, если конечно она получилась )

Дмитрий Овчинников, неа.

Иван Казаковцев, какие-то пугающие числа:))) если бы я увидел только эти числа по отдельности, подумал бы, что всё совсем плохо)