Владимиров Владимир, 
1. по существу торговли удержание акций от фьючерсов не особо отличается. И там и там нужна какая-то часть капитала для поддержания позиции. В одном случае называется ГО. В другом — начальная и/или минимальная маржа. В эпоху маржинальной торговли всё это игра в слова (часто, но не всегда, конечно).

2. терминология, которой мы тут пользуемся (средняя сделка и пр.) устаканилась в биржевом трейдинге давно и всеми, кто в теме, понимается одинаково.

3. Когда мы с вами сколько-то лет назад общались, у вас не было бэктестов, вы по каким-то своим причинам не видели смысла делать бэктесты по историческим данным. Делали только прогнозы. Если это и сейчас так, то, пока вы не проделаете бэктесты своих прогнозов с максимально дремучих времён, вы не поймёте важность этих разговоров про среднюю сделку и пр. Нужно пройти этот шаг. Он в трейдинге (для нас) — база.

SergeyJu, Когда мне что-то непонятно, стараюсь спросить и понять, а не додумывать за других. Я задал конкретный вопрос про единицы измерения данных, получил конкретный ответ про задействованный капитал в сделке, а в тексте было написано исключительно про фьючерсы.
Вы, кстати, проигнорировали мои два вопроса (своеобразное алаверды к вашему первому комментарию) — что кроме ГО является задействованным капиталом в сделке на фьючерсах? И про «тейков в сделке может не быть»? Ответ на второй вопрос мне искренне непонятен.
Я не отношусь к кругу «всех, кого вы знаете достаточно давно, то есть людей опытных и привыкших контролировать риск» (если это был троллинг в мою сторону, то очень интеллигентный, ничего не скажешь) — банально хотя бы по той причине, что мы не знакомы. Но это не означает, что контролировать риск в терминах ГО на фьючерсах невозможно. Абсолютно без разницы в каких единицах контролировать максимально допустимую просадку если верно переводить пункты цены в нужную размерность. Вопрос традиций и привычки, либо используемой методологии. 
   Согласен, что не понял сразу про различие подходов, когда понял — дискуссию закрыл, хотя вопросы, честно говоря, остались, но это уже мои проблемы.

Владимиров Владимир, 
1. Лично я считаю капитал от текущей рыночной оценки акций и фьючерсов. Так поступают почти все, кого я знаю достаточно давно, то есть люди опытные и привыкшие контролировать риск. Расчет относительно ГО — опасная практика, часто приводящая к избыточному риску. К тому же неудобная в портфельном случае.
2. Ничего о критике я вообще не писал. Только о том, что Ваш подход к рынку сильно отличается от подхода автора, но Вы этого не поняли сразу и об этом не задумались, даже когда Вам об этом сообщили.

SergeyJu, Я спросил автора в чем считается его второй параметр «средняя сделка», получил ответ про «задействованный в сделке капитал». А для фьючерсов разве это не ГО? Я просто пытался получить ответ на свой вопрос, чтобы верно понимать текст. Про критерии выхода речи вообще не было. Вы написали «тейков может и не быть вовсе»… а что тогда понимается под сделкой — разве не открытие/закрытие позиции?! Тут я вас не понимаю совсем… Либо действительно пост из «другой торговой вселенной»... 
   Возможно что я что-то не понял или ответ мне был неточный. В любом случае у меня нет интереса тему продолжать. 

Владимиров Владимир, Вы читаете автора, а слышите себя. Ну не писал автор о ГО, тейках, и прочем, о чем пишете Вы. У него в разных системах могут быть разные критерии выхода, а тейков может и не быть вовсе. Про систему управления капиталом он тоже не писал. 
 

Владимиров Владимир, я живу в «другой торговой вселенной». Статмоделирование портфеля из множества эквитей на основе глубоких бэктестов.

Sergey Pavlov, ОК. Дело хозяйское. Смотреть можно с разных точек зрения. Предпочитаю логически обоснованные и целесообразные. 
    Проиллюстрирую свою точку зрения на данных по вашим же расчетам. Если под термином «средняя сделка» вы подразумеваете средний тейк в % от цены входа, то получим такую картину (тикер — прибыль в % от ГО):
NG = 8,39; SV = 22,83; GD = 16,7; BR = 6,8; GZ = 5,1; SR = 5,6; RI = 5,6 и т.д. по списку...
Вот такое представление данных дает возможность судить об эффективности торговли как отдельного инструмента, так и в сравнении с другими фьючерсами, оптимизировать структуру распределения средств по инструментам и проч.
  Дальше продолжать дискуссию не буду. Похоже мы сильно по разному смотрим на эти вопросы. 

Владимиров Владимир, нет разницы, акции это или фьючерсы. У сделки всегда будет цена покупки/продажи. Относительно денег на счете (всего капитала) %изменения цены торгуемого инструмента приведут к соответствующему %изменению денежных средств на счете (или той части капитала, которая была задействована в сделке). ГО тут ни при чем и остальные расчёты ни при чём. Вся торговля ведётся от номинальной стоимости фьючерсов. Сколько там приходится использовать денег в ГО для поддержания открытых позиций, какое допустимо совокупное плечо это следующий и другой вопрос. В контексте приведённых расчетов нет разницы с тем, если бы это были просто акции. Смотрите на это как на акции, если вам так проще воспринимать.

Sergey Pavlov, В этом случае это средний размер тейка в % от цены входа. А зачем тогда было отвечать что это % от задействованного в сделке капитала?! На фьючерсах задействованный капитал = ГО * число лотов. Текущей цены в значении «задействованный капитал» на фьючерсах нет и никогда не было, только на акциях цена входа является «задействованным капиталом». Поскольку вы написали про фьючерсы, то ваше представление данных, на мой взгляд, требует доработки:
— для понимания рентабельности перевести в % от ГО;
— для понимания величины тейка перевести в пункты цены.
Но в пунктах цены нельзя сравнить эффективность торговли на разных инструментах. Поэтому я предпочитаю такие цифры получать в варианте % от ГО или % от среднего дневного торгового диапазона (High-Low). 
   Поскольку у вас удержание позиции существенно больше дня, то я бы посоветовал вам оба варианта, так вам легче будет анализировать и выводы делать насчет сравнительной эффективности.  

Владимиров Владимир, про ГО тут речь не идёт и про лотность не идёт. Рассмотрим пример. купили по 100, продали по 102 это +2% трейд. Потом купили по 100, а продали по 99 это -1% трейд. Средняя сделка в данном случае +0,5%. Речь только об этом.

Sergey Pavlov, Спасибо. Хотел понять написанное для верной интерпретации результатов. Значит получается в % от ГО если итог пересчитывается на лот. Если лотность всегда одинаковая, то про число лотов можно забыть. А если нет и возможны сделки разной лотности, то надо расчитывать также и среднюю лотность, а потом уже к ней относить. Впрочем, если вы относите к среднему ГО по сделкам, то результат уже окончательный, лотность тогда ни причем.

Владимиров Владимир, задействованного в сделке капитала. 

Sergey Pavlov, Что такое среднее и как его считают я знаю со школьной программы, но спасибо что разъяснили   Вопрос был про другое — про единицу размерности. 0,01 = 1% ЧЕГО?

wistopus, 

ну полностью равномерного не получается конечно, такое только на HFT возможно наверное или каких-нибудь сеточников с Шарпом > 3 до первого шухера )) 
Вообще трендовые системы по идее должны иметь толстый правый хвост и выбросы по годам вверх как раз это и отражают, а вот равномерная плотность убыточных как раз то что и требуется. Отсюда, возвращаясь к теме топика я бы смотрел на прибыльные и убыточные отдельно, а не как средняя, характер их распределения может быть абсолютно разный.

С уважением

Whalerman, 

А также более менее равномерной плотности распределения во времени. То есть чтобы система держала прибыль и резала убыток 

тогда по другому...
то что Вы почти мгновенно режете убыток видно, но то что у Вас идет равномерное распределение плотности — не вижу…

Владимиров Владимир, средняя сделка это сумма всех сделок, делённая на кол-во сделок. 0,01=1%

wistopus, 

неее тут идея в длинном правом хвосте и коротком левом. А также более менее равномерной плотности распределения во времени. То есть чтобы система держала прибыль и резала убыток — по сути философия трендовой торговли.

С уважением

Whalerman,  плоховато немного видно...
но основная мысль — Грааль в коротких сделках?...

если отбросить самую длительную сделку и самую короткую — то ровно

Второе число — средняя сделка в каких единицах выражено? Это не пункты цены, не % от ГО, не % от среднего дневного диапазона… Вижу, что это доля, но отношение профита к чему?