Sergey Pavlov, если не секрет, какой банк? Читал в свое время ( на vc несколько случаев описано было), что в желтом банке были слияния счетов разных клиентов. Из-за этого в свое время стал им реже пользоваться, хотя мне он все еще удобен для повседневных трат. Думал это в прошлом, т.к. они убеждали, что поправили это. Или это другой банк?
Кирилл Гудков, Возьмём индикативные курсы с сайта мосбиржи: Не сильно всё меняется. Не думаю, что поиск точных сеттлментпрайсов для самого RI вместо дневных клозов принципиально изменит картину.
Sergey Pavlov, по существу короче: индикативный курс берется не на время начисления вармаржи, так что вы к системе на композите IMOEX/SI получаете в довесок внутридневную сезонку на долларе. Нет смысла удивляться, что результаты этого винегрета отличаются от теоретических расчетов, основанных только на индексе и курсе.
Сколько можно мучать эту хтонь времен мира-дружбы-жвачки? Торги базовым активом Si на мамбе не ведутся уже несколько лет, нерезы все разбежались в 2022, индекс IMOEX номинированный в долларах (что это ?) полезен в той же степени, как цена какао номинированная в баррелях.
В каком-то посте А.Г. мотивировал выбор RI его небольшим номиналом. Может если проапгрейдить подходы и убрать мусор из полезного сигнала, размер депозита подрос бы до контракта с невеликим номиналом 270 тыр и ГО 30 тыр ?
И ещё наблюдение. Александр Борисович, у меня получилось за период в рублях пассивное удержание где-то 5% профита.
Если открыть ТВ, то там получается 10% в долларовых «ценах»:
Три перекладки как раз съедают 1 % в марте, 1% в июне и 2,5% в сентябре. Редкий случай, когда весь год были контанги. В итоге из 10% в долларах минус эти контанги будет 5%, которые и получились у меня в рублёвых пересчетах вармаржи.
Александр Кутузов, спустя месяцы банк выдал ответ на бумаге, что призошла техническая ошибка из-за одинаковых данных с другим человеком в другом регионе. Ещё через какое-то время карта с деньгами исчезла в приложении, а потом и в ЛК.
noTrust, да кто его знает, накопилось потихоньку терпения за годы + от безысходности в том плане, что ничего лучшего в рамках брента сделать не получается, значит надо ждать.
«Один универсальный подход на все инструменты или с адаптацией? „
Op_Man💰, не совсем понял, о чём речь. Я больше за подбор параметров под каждый инструмент. Можно, конечно, для всех инструментов использовать одни параметры, но по некоторым инструментам сделок будет очень мало, а по другим будут параметры, работающие в среднем по всем инструментам, но которые явно не оптимальны для отдельных.
“По сути торгуете контртренд/mean‑reversion вокруг «нормальной» цены, как понимаю. „
Все верно поняли.
“По поводу ММ поддерживаю. Управление рисками через размер позиций — хорошая практика.
Как вы к этому пришли подходу (в целом, не по ММ)? „
До трейдинга я играл в букмекерских конторах, покере и казино. Правда, букмекеров победить не смог. Везде извлечение прибыли основано исключительно на математическом ожидании.
Op_Man💰, секрет кривой прост. Это мой счёт, а есть ещё счёт жены — там заметно хуже кривая. Торгую акциями и фьючерсами. Почти всеми. Подход похож на «купи дешего, продавай дорого». Звучит так: «Входи в сделку, покупая дёшево или продавая дорого, а выходи из сделки по нормальной цене».
По поводу Грааля. В MM используйте процент от EV или копайте в сторону критерия Келли, если уж так охота. Все ставочные стратегии — это бред.
Не сильно всё меняется. Не думаю, что поиск точных сеттлментпрайсов для самого RI вместо дневных клозов принципиально изменит картину.
Сколько можно мучать эту хтонь времен мира-дружбы-жвачки? Торги базовым активом Si на мамбе не ведутся уже несколько лет, нерезы все разбежались в 2022, индекс IMOEX номинированный в долларах (что это ?) полезен в той же степени, как цена какао номинированная в баррелях.
В каком-то посте А.Г. мотивировал выбор RI его небольшим номиналом. Может если проапгрейдить подходы и убрать мусор из полезного сигнала, размер депозита подрос бы до контракта с невеликим номиналом 270 тыр и ГО 30 тыр ?
Если открыть ТВ, то там получается 10% в долларовых «ценах»:
Три перекладки как раз съедают 1 % в марте, 1% в июне и 2,5% в сентябре. Редкий случай, когда весь год были контанги. В итоге из 10% в долларах минус эти контанги будет 5%, которые и получились у меня в рублёвых пересчетах вармаржи.
ЛузовыйНит, спасибо вам большое за подробный ответ!![]()
Op_Man💰, не совсем понял, о чём речь. Я больше за подбор параметров под каждый инструмент. Можно, конечно, для всех инструментов использовать одни параметры, но по некоторым инструментам сделок будет очень мало, а по другим будут параметры, работающие в среднем по всем инструментам, но которые явно не оптимальны для отдельных.
“По сути торгуете контртренд/mean‑reversion вокруг «нормальной» цены, как понимаю. „
Все верно поняли.
“По поводу ММ поддерживаю. Управление рисками через размер позиций — хорошая практика.![]()
Как вы к этому пришли подходу (в целом, не по ММ)? „
До трейдинга я играл в букмекерских конторах, покере и казино. Правда, букмекеров победить не смог. Везде извлечение прибыли основано исключительно на математическом ожидании.
ЛузовыйНит, спасибо за ответ, интересно)
Один универсальный подход на все инструменты или с адаптацией?
По сути торгуете контртренд/mean‑reversion вокруг «нормальной» цены, как понимаю.
По поводу ММ поддерживаю. Управление рисками через размер позиций — хорошая практика.![]()
Как вы к этому пришли подходу (в целом, не по ММ)?
По поводу Грааля. В MM используйте процент от EV или копайте в сторону критерия Келли, если уж так охота. Все ставочные стратегии — это бред.