Завтра ЦБ точно ставку не снизит. А вот послезавтра…

Это прошлый век. Надо из блокнота торговать.

ЛузовыйНит, а мне до вашей эквити с «бесконечным» шарпом как до луны.

ЛузовыйНит, это станет ясно чуть позже

Константин, где-то в 2016, но совсем мало, с перерывами иногда. Полноценным участником портфеля брент у нас стал с осени 2021 года.

Константин, да, но это чисто расчёт той части, которая отвечает за лонг брента. За эти 4 года даже RI умудрился выйти из просадки, но брент был самым упорным.

ЛузовыйНит, идей нет, есть терпение

Задача трех тел, все хоть сколько-то ликвидные фьючерсы на мосбирже

Антон Иванов, подкручивал этот лонг нефти как мог все эти 4 года, но ничего не получалось, просадка она и есть просадка. Разве что штуки 4 новых алгоритма родились за этот период.

Дмитрий Овчинников, представляешь, это чудо случилось. Вряд ли надолго, но уже это радует))

Алекс Ч., как это возможно?

Как можно взять на юане 28-е плечо, если на UCH6 ГО составляет 10% от номинальной стоимости контракта?

Надо брать) Ну или пытаться продать другим)

А. Г., копейки это сколько?

Эх, жалко, что золота в моем портфеле нет :)

 

почему вы его не добавляете? Каждый год сожалеете, но не добавляете.

Дмитрий Овчинников, а что не бьётся? 9% годовых минус инфляция и будет около нуля или +1-2-3% годовых, если всё удачно было выбрано.

Laukar, если стаканы пустые, их стоит наполнять и богатеть?)

Flexiway, от 20% до 120% в разные группы инструментов (драгметаллы, амеракции, крипта, наши акции, валюта, нефтегаз), на каждый конкретный инструмент может быть что-то типа 0,2%-0,5%.

Средняя дюрация GB выше средней дюрации RB раза в 3.

Михаил Шардин, 160 бумаг это и хорошо и плохо.
Я бы тут делал двумя подходами:
1. Большой пул, в котором все бумаги равны. Но урезаем хотя бы до 100, чтобы уж совсем неликвидные отбросить. В этом большом пуле ищем некий аналог медленного инвестирования типа моментума. Пусть МЛ пытается из всего пула держать 10-20-30 бумаг и изредка что-то добавляет/убирает.
2. Более активный трейдинг. Но не более 2 сделок в день в среднем. Тут уже и не 100 и не 50, а выбрать 10-20 самых ликвидных и волатильных за последний год хотя бы и так скользящим окном двигаться строить МЛ-модель.
Но в первом и втором подходе нужен ориентир. Иначе как понять, хороша или плоха МЛ-модель. Я бы всё равно там же использовал сма-торговлю в роли бенчмарка. Во-первых, чтобы понять, что бумага торгуема. Во-вторых, чтобы надеяться, что она поддаётся алгоритму, т.е. предсказуема. Искать в голом шуме МЛ-моделью что-то в лоб я бы сейчас не решился без уверенности, что там не только шум.