Владимиров Владимир, средняя сделка это сумма всех сделок, делённая на кол-во сделок. 0,01=1%

Replikant_mih, да как-то рабочее название прижилось для всех: Тупаны. Простые (не больше 2-3 условий). Каждый генерирует некрасивую эквитю, но когда их много, они могут красиво усредниться. Капитал под управлением этих алгоритмов вырос и требуется слабая чувствительность к издержкам. По тестам закладываю 0,1% на трейд, но 0,2% почти не ухудшают результат.

AlexW3, тренд, контртренд, фильтры. Из индикаторов чаше всего ценовые каналы и реже скользящие средние + и там и там расчет волатильности.

SergeyJu, получил числа, теперь думаю над этим. Первый раз в явном виде посчитал и в табличку свёл.

Ho_Chu, среднюю 15 получать не надо. Надо подумать, что это не глубина просадки, а продолжительность.

Ho_Chu, как-то так вышло.

VLTorgovie, торгую только эти.

Кирилл Гудков, ~ 15 дней.

Дмитрий Овчинников, неа.

Иван Казаковцев, какие-то пугающие числа:))) если бы я увидел только эти числа по отдельности, подумал бы, что всё совсем плохо)

VLTorgovie, это какая-то магия

Laukar, а на вашем рынке фьючерсов получается спекулировать лямом баксов?

На сколько всё это ёмко?

Дмитрий Ермаков, скорее, продажей программиста)

Павел Ку, это без плечей, но не на 1 контракт, а на номинал счета, который меняется после каждой сделки, т.е. реинвестирование прибылей/убытков (постоянная торговля на свои).

Artemunak, это доходности алгоритмов на каждом инструменте за 2023 год.

Владимиров Владимир, вот они (просадки) и приличные. Иногда по отдельным алгоритмам держалась просадка < -5%. Критика приветствуется:) Если классический СЛ это фиксированный СЛ, то такого в алгоритмах нет. Заранее величина убытка неизвестна и непрогнозируема. Всё ради того, чтобы добиться средней сделки порядка 1%, торговать на приличный капитал и иметь возможность масштабироваться в разы без ухудшения качества торговли.

wrmngr, «когда б вы знали из какого сора...»

Владимиров Владимир, тесты на минутках. Сделок по набору/сбросу позиции за год много — всё делается медленно минимально возможным объёмом вплоть до одного контракта. Среднее время удержания позиции > 3 дней. Средняя сделка порядка 1%.

Владимиров Владимир, 
у меня совпадение торгов с бэктестом полное с точностью до проскальзывания и ошибок исполнения. По брокерским отчетам было бы классно, но лень. Суть и так видно.

Из ОБ по оферте в ВТБ. Всё прошло идеально.