Главный вопрос у меня есть.
Почему и зачем в почте ссылки на посты стали приходить на мобильную версию (/mobile/) и как это вернуть в десктопную версию?

Допустим, в вашем конверте находится $100, следовательно, в другом либо $50, либо $200. Тогда вы можете получить прибыль в размере $100 или понести убыток в $50. В данном случае возможный выигрыш в два раза превышает потери, и, следовательно, многие соглашаются на обмен, опираясь на математику и теорию вероятности

Что-то тут не так....
Итак, мы посчитали, что выгоднее будет поменять конверты, но после выбора мы снова находимся в той же ситуации, когда нужно поменять конверт ради большей, чем убыток, прибыли. Но мы возвращаемся в исходную ситуацию, из которой нам опять по математике нужно делать перевыбор и так до бесконечности......

Так что же выходит с точки зрения математики?

the bat, это лишь пока получается, а хочется, чтобы оно и дальше получалось…

Александр Силаев, вроде бы и согласен с «Главный риск трейдинга — сломаться в плохом периоде.», но почему не «главный риск трейдинга — не заработать в хорошем периоде»? Как по мне, и та и та крайность плохи. Нужен баланс… Т.е. шарп или его аналог…

Можно и от обратного пойти. Не слить много в боковике на трендовухе, но и в сенокос не заработать (где все возьмут +200%, взять +30%). Вряд ли такая торговля интересна?

Владимиров Владимир, транзакция, заявка, сделка — внутрибиржевые термины. Все участники торгов «обязаны» одинаково их понимать и нет смысла не пользоваться этими терминами. Тейк — не биржевой, а околобиржевой термин, который коррелирует с термином тейкпрофит, а с стоп с термином стоп-лосс. Результат трейдинга как ряда сделок описывается суммой этих сделок или их средним. Средняя сделка это главный показатель в трейдинге. Есть два варианта среднего: арифметическое и геометрическое. Но! Среднее это база. Это также коррелирует с ТВиМС. Вот и зачем тут изобретать велосипед?)

Мальчик buybuy, также был предыдущий прогноз, что брент сперва на 60 сходит.

А. Г., 



Это чисто бэктест моих текущих алгоритмов. Брент я стал торговать где-то с 2016 малыми порциями. Стабильно с середины-конца 2021.

А. Г., в RI почти 7 дней. в BR почти 10 дней. К календарном исчислении.

А. Г., у меня получилось так, что почти все системы, которые сделаны для BR, работают на RI. Наоборот лишь каждая вторая.

А. Г., не понимаю, как связаны внутренние расчеты для тестов и торговли с общеним с клиентами.

А. Г., не понимаю этого аргумента.

А. Г., а зачем на него смотреть? Торгуем (в режиме теста) каждый раз текущий контракт и каждый месяц пересчитываем цены предыдущих контрактов. У нас не будет одной и той же истории для разных контрактов. 

А. Г., а вдруг это несёт деньги?.. Зачем база? Либо прошлое сдвинули вычитанием контанго/бэквордации, либо геометрически пересчитали.

А. Г., почему? там деньги…

NZT2020, у меня всё на 10-минутках построено.

NZT2020, вообще все прибыльные. Всё течёт всё меняется. Пока из длительно сливающих РТС и Брент, в них внёс ряд корректив и жду выхода из просадки по ним.

NZT2020, смотря за какой период.

Владимиров Владимир, 
1. по существу торговли удержание акций от фьючерсов не особо отличается. И там и там нужна какая-то часть капитала для поддержания позиции. В одном случае называется ГО. В другом — начальная и/или минимальная маржа. В эпоху маржинальной торговли всё это игра в слова (часто, но не всегда, конечно).

2. терминология, которой мы тут пользуемся (средняя сделка и пр.) устаканилась в биржевом трейдинге давно и всеми, кто в теме, понимается одинаково.

3. Когда мы с вами сколько-то лет назад общались, у вас не было бэктестов, вы по каким-то своим причинам не видели смысла делать бэктесты по историческим данным. Делали только прогнозы. Если это и сейчас так, то, пока вы не проделаете бэктесты своих прогнозов с максимально дремучих времён, вы не поймёте важность этих разговоров про среднюю сделку и пр. Нужно пройти этот шаг. Он в трейдинге (для нас) — база.

Владимиров Владимир, я живу в «другой торговой вселенной». Статмоделирование портфеля из множества эквитей на основе глубоких бэктестов.