Евгений Гуревич, полная автоматика. Руками только настройки.

Профуршетник, много счетов с разным риском — тогда  брал замеры с одного места, тут собрано в общем. Заметьте, вы не спросили, почему раньше было в феврале +12,5, а теперь вдруг +10:)
Но за бдительность — лайк:)

RiskTrader, больше

RiskTrader, многозначное. можете назвать порядок, который вас интересует. Скажу, больше/меньше.

RiskTrader, достаточно не маленького, чтобы плохо спать по ночам:)

MoscowTrades, 
1. По мере их развития. Их развитие — по мере исследования каждого торгуемого инструмента или «класса активов». Как таковое отключение случается очень редко. Из последнего — «в разы» снизил долю RI.
2. Порядка 10 штук.
3. Примерно поровну. Сперва поделил общий портфельный риск по группам фьючерсов (российские акции, нефтегаз, драгметаллы, американские акции и тд.). Потом — небольшая корректировка на волатильность и исследованность каждой группы. Сами алгоритмы внутри одного фьючерса поровну.
4. Нет.

SergeyJu, тупаны это моё название моих торговых алгоритмов. Совершают не больше 10-20 оборотов капитала в год, средняя сделка измеряется в процентах, а не долях процента. Среднее время удержания позиции почти у всех алгоритмов не меньше недели.

тут надо не забывать в предыдущие десятилетия заглядывать:

Любопытно, сколько отняло бы пассивное удержание фьючерса SF на мосбирже в этом году?
Или же не отняло бы?:)

Дмитрий Овчинников, так и я не умею) Но хочу научиться)

Круть!!!

2027 будет как 2014?

На глаз вот так смотришь… смотришь… у всех трёх кривых одинаковая доходность и одинаковый риск…

mfd.ru
moex.backtrader.ru

Rostislav Kudryashov, если это не вечный фьючерс и между моментом входа и текущим моментом не было экспираций, то можно)

Теория в этом вопросе такая. Если рынок неэффективен (предсказуем), на нём можно заработать. Чтобы рынок стал неэффективным, это должны сделать люди своими действиями. В процессе приведения неэффективного к эффективного можно заработать деньги. Ограниченное кол-во.