Мальчик buybuy, конечно, там -1. Опечатался в комменте. Эта сумма возрастает как на картинке из-за отрицательной корреляции соседних приращений на минутном ТФ для IMOEX. Давно известный факт. Получили теоретически красивую эквити. Если мы сгенерируем рандомные данные с высокой корреляцией соседних приращений, то получим этот же эффект. Непонятно, о чем пост:)

SergeyJu, первая пара графиков это кумулятивная сумма d (верхний график) и кумсумма z (нижний график) для случайно сгенерированных данных. Вторая пара графиков это кумсумма d (верхний) и кумсумма z (нижний) для минуток IMOEX.

d[n]=log(x[n])-log(x[n])
z[n]=d[n]*sign(d[n-1])

x для первой пары графиков это генератор случайных чисел.
x для второй пары графиков это IMOEX

Replikant_mih, на наших глазах рождается легенда)

SergeyJu, автор имеет в виду следующее. Если взять рандомный ряд приращений из нормального распределения, то получим два таких графика. d[n] и z[n]:
Оба графика на глаз — случайный блуждания.

Если берём минутки IMOEX, то эти же преобразования дают нам для d[n] и z[n] «чудо», о котором предлагает задуматься автор:

Replikant_mih, тоже ожидал что-то новое про автора алгораздела)))

Каждый день:)

Laukar, quik не надежен? Факты в студию!

Починилось уже вроде

Втбброкер на втббанк вывод почти мгновенно происходит.

«Львиную долю прибыли за 2-й квартал принесли трендовые стратегии на фьючерс РТС, а также немного профита дали фьючерсы на золото и серебро» — магия какая-то:))

И в чем же тут красота?..

Андрей К, и фильтр шортов)

SergeyJu, айби периодически на подобные етфы ставит запрет шорта. Поэтому для шорта надо пользоваться KOLD. Но сам ыьючерс много лучше.

+11%

SergeyJu, для лонга подходят етфы UNG, BOIL, UNL. Для шорта — инверсный KOLD. По всем порядка 10 лет есть история. UNG сразу в топку. С остальными можно «играться».

T-800, сам по себе, направленно.

Как связаны наша ставка 16 процентов и долларовые цены на заморской бирже?
Ноябрь это сезонный эффект.

а как же NG?