Владимир Петров, «на истории» в данном случае это всего лишь 3 года. И будет правильнее, если вы сами будете делать тесты. Я торгую только то, что протестировал сам. Всё должно быть проверено по много раз самому.
Владимир Петров, судя по описанию, правильно. Каждый день заглядываем на 20 дней назад и смотрим, выше или ниже того уровня мы находимся. Ещё можно взять порог: выше/ниже на полпроцента хотя бы.
Владимир Петров, подзаработать удаётся, если прыгать между этими классами активов. Если месячный моментум в eqmx положительный, то уходим из lqdt в eqmx. Если отрицательный, то из eqmx в lqdt:
На графике отчетливо видно, что при долгосрочном росте голубого, зеленого и красного графика, синий график долгосрочно имеет тенденцию к снижению. Увы.
MoscowTrades, по моим наблюдениям на многих активах движения вверх-вниз имеют разные характеристики. Например, в бренте лонги носят затяжной характер и требуют пересиживать глубоких просадок, а шорты стремительные и редкие. В классической сишке более-менее симметрично. В природном газе тоже я бы сказал, что всё симметрично. Во многих акциях шорта вообще не получается соорудить, но лонг очень хороший.
MoscowTrades, моё текущее понимание такое. есть зона для лонга, есть нейтральная зона, есть зона для шорта. Поэтому выход из лонга необязательно шорт и наоборот.
MoscowTrades, я не торгую симметрично за редкими исключениями. Часто бывает так, что в одном фьючерсе какие-то алгоритмы в лонге и какие-то в шорте. При этом поиск и исследование лонгов или шортов у меня делается независимо друг от друга