Я бы пытался обыграть не чистый рандом (50 на 50), а некий простейший торговый алгоритм типа скользящей средней.

Ищем сложную мл-модель там, где работает простая (сма). Сперва проверяем сма, находим стабильные области параметров, при которых сма даёт прибыль, лучшую, чем пассивное удержание того же Сбера.

Потом уже, поняв теоретические (но разумные) границы прибыльности сма на Сбере, ставим задачу — улучшить вдвое результаты при помощи мл.

Ну и далее МЛ. Если МЛ даже в теории работает хуже сма, в топку мл. Если на том же уровне — в топку. Если даёт преимущество но не вдвое, я бы не стал отказываться от простой модели в пользу сложной.

Если же МЛ даёт прирост доходности более, чем вдвое, тогда уже имеет смысл переключаться на сложную МЛ-модель и исследовать её. Насколько устойчива, какие у неё теоретические границы прибыльности. Насколько они разумны в плане переподгонки итд.

Конечно, всегда всё с издержками. Издержки лучше закладывать с запасом.

Eskalibur, они в сумме порядки трети ндфл

Eskalibur, тф данных, на которых всё рассчитывается — минутки. фактический тф позиций — дни, недели, даже месяца.

Дмитрий Овчинников, 1. то, что это на порядок сложнее, а при ограничении данных невозможно оттестировать.
2. то, что это технически больше работы по реализации
3. это часто невозможно из-за логики контртренда. Мы делаем сделку против движения после этого движения, но в какой момент/на каком уровне, мы заранее не знаем, а гипотетически раскидывать лимитки для ловли ножей опять же технически  допработы.
4. в этом нет практического смысла при достаточно высокой средней сделке.

Дмитрий Овчинников, приведу пару примеров таких оксюморонов (PT, BR):

6 — неверно. Мы либо тейкеры, либо мейкеры. У тейкера проскальзывание ухудшает результат. Как трендовый, так и контртрендовый алгоритм (если не протестировано иное) должны исполняться в режиме тейкера ликвидности. Предположу, что почти у всех, так ратующих за мейкерские заявки ничего не протестировано и это до поры до времени, пока не влетят за ушедшим от них рынком.
7 — путь к граалю:))))