Дмитрий Ермаков, скорее, продажей программиста)

Павел Ку, это без плечей, но не на 1 контракт, а на номинал счета, который меняется после каждой сделки, т.е. реинвестирование прибылей/убытков (постоянная торговля на свои).

Artemunak, это доходности алгоритмов на каждом инструменте за 2023 год.

Владимиров Владимир, вот они (просадки) и приличные. Иногда по отдельным алгоритмам держалась просадка < -5%. Критика приветствуется:) Если классический СЛ это фиксированный СЛ, то такого в алгоритмах нет. Заранее величина убытка неизвестна и непрогнозируема. Всё ради того, чтобы добиться средней сделки порядка 1%, торговать на приличный капитал и иметь возможность масштабироваться в разы без ухудшения качества торговли.

wrmngr, «когда б вы знали из какого сора...»

Владимиров Владимир, тесты на минутках. Сделок по набору/сбросу позиции за год много — всё делается медленно минимально возможным объёмом вплоть до одного контракта. Среднее время удержания позиции > 3 дней. Средняя сделка порядка 1%.

Владимиров Владимир, 
у меня совпадение торгов с бэктестом полное с точностью до проскальзывания и ошибок исполнения. По брокерским отчетам было бы классно, но лень. Суть и так видно.

Из ОБ по оферте в ВТБ. Всё прошло идеально.

Kot_Begemot, мне тоже. лучше бы не смотрел, но теперь чего уж…

Replikant_mih, стратегии внутри инструмента у меня все равны. руками устанавливаю только веса фьючерсов. мечтаю сделать на каждый алгоритм внутри фьючерса свой вес 1,2,3 типа силы сигнала или от волатильности, но пока это в мечтах

NG, BR...
Кстати, как гипотеза в виде скрытого фактора. BR на длинных горизонтах пилит почти 2 года также как и  RI пилит два года. Спасает только газ из этой тройки. Живёт своей волатильно-трендовой жизнью и вверх и вниз.

А. Г., коварная эта штука — почти нулевая корреляция:

Кирилл Гудков, совсем не масштабируемо получается?

Кирилл Гудков, сколько примерно оборотов капитала в день? Больше двух?

Кирилл Гудков, во сколько раз основной счет больше ИИС?

А что повлияло? А вот что

как вы это установили?

всё это крайне необходимо, поэтому я это всё в луа реализовал и оно работает. вся визуализация через txt-файлы.

Артур, задайте конкретный вопрос.

Артур, по доступным данным для западных аналогов в том числе и на них тестирую. Потом — в результате глубоких умственных усилий, личного опыта и сложнейшего портфельного моделирования:)

Артур, тестирую на всём доступном диапазоне данных. На мосбирже у меня все тесты не на склейке, а поконтрактно. Фьючерс за фьючерс. Закрытие позиции перед истечением текущего и переоткрытие позиции в следующем.