Juri, избавляет. цены в decimal.
 и лоты тоже — в своем потомке от децимал, так как торгуют лотами.
и округления цен и лотов везде ловятся в момент конвертации в децимал.
а не пропускаются.

часто вижу код который в реальности брокер \ биржа отбросит заявку так как округление не то.

причем не все заявки а некоторые — где float сработало неожиданно оставив 0.000000002 к лоту) или к цене.

можно конечно при генерации заявки все это делать и проще, но тогда план-факт по лотам\ценам не совпадает.

Synthetic, а сделки где? есть возможность из коробки показать сделки.

не только голый график.
и индикаторы для лохов — ну такое себе.
а доверительный интервал 5% это тоже для лохов к примеру?
а линии показывающие страйки опционов… там где опцины выходят в деньги\уходят из денег — это тоже для лохов?
вся математика для дохов?
и опционная доска для лохов?

не обязательно индикаторы это бред вида macd в луне)

Михаил Шардин, очень хороший задел.
но в какой-то момент понимаешь что нужна надежность — типизация прибитая в компилятор.
и переходишь на rust \ c# .
а если еще и скорость то rust.

кстати у вас используется тип float  в данных — это видно по cvs файлам.
а нужен decimal.
или ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ int64\int128

docs.python.org/3/library/decimal.html

потому что с ошибками округления бороться это трешь.
и брокер на такую цену с ошибкой округления вернет ОШИБКУ.
особенно плохо если это будет стоп… он же в долях от цены берется.

пока бектесты это мелочь.

а потом вы говорите в боевой переводить — а там он эти сделки будет откидывать брокер.
с неправильной ценой.