Александр Резинков, Прошу прощения коллега за дисклеймер торги как выяснилось пока не запущены, тестят, в планах с октября.

Будет называться календарный спред

Исследование влияние ОИ шикарное. Лично для меня не очень актуально именно по причинам которые указал Ув.автор, торгую на кварталах. Вообще считаю недельки и промежуточные страйки убийством рынка опционов. И размывание ликвидности хоть и очевидный, но не самый главный минус.

 Мое имхо про ОИ в газе. Ну что бросается в глаза поза в коллах спекулятивная. Почему, я думаю здесь объяснять никому не надо, профи все.У меня вопрос всегда кто продал? Продавец позу захеджил базой, что на премиалке безальтернативно, чем и объясняются недавние скачки в цене ГП.Вот вопрос вопросов кто тут из контрагентов дурак?

asfa, Браво!!!

Александр Резинков, Добрый день! На сайте бирже уже вся инфа есть и торги запущены, но я так понимаю пока не все брокеры подключились.Это как с премиалкой

Stanis, Только не Илья, тот еще гуру, а ОИ на таких дальних страйках это лоторейки на них нельзя ориентироваться. Давно это было кто тоже скупал коллы на ришку причем объемы были огромные. и в итоге пшик. А про Коровина всем советую посмотреть его батл с Твардовским «Опционы без математики»

Stanis, тут же вопрос мотивации. Биржа место где можно на практике применить свои знания. То есть место где прикладное значение математики можно воплотить в денежку.Мало кто это понимает к сожалению.Для меня биржа всегда была местом где можно быть абсолютно независимым.

Alex Craft, а я и не говорил, что он перестал работать он работает, что и опасно, вызывает косность мышления и моделей.

Мне как опционщику, в принципе приходится реагировать на факты в конкретный период времени но по при всех многогранных возможностях которые дают опционы, структура моделей которые я использую по большому счету одна это отрицательная гамма.

Тут опять же не может быть универсальности.Проблема в структуре рынка, американский рынок с их 401 счетами, совсем не то что ММВБ. Мамба спекулятивный рынок с низкими объемами в сравнении конечно.
Поэтому здесь работают совсем другие модели.На Америке 40 лет работал принцип Грэма и Бафета, что и сказалось на структурах моделей

Alex Craft, Ваше подвижничество вызывает уважение. Но я знаю, что очень серьезные математики работали и с ARSH а потом и Garsh моделями в попытках получить прогноз по дисперсии, но реальность все равно вносит свои коррективы. Вопрос в критичности этих котировок

Alex Craft, проблема GARSH модели ретроспективность

Stanis, Да там ничего сложного формула стандартного отклоненения в логнормальном распределении

короче хвост виляет собакой)))

От нечего делать пустился в дисскусию под постом Alexa Crafta про Garsh. Алекс зарылся в уравнениях про распределения в log пространтсве в поисках максимальной энтропии под влиянием теорий Талеба.  

И еще про Талеба. Мне кажется, я так залихватски скажу, что Насим закольцевался в своей лебединой теории, да толстые хвосты существуют как следствия прилета черных лебедей но предсказать их невозможно ибо это уже будет не лебедь! 

Михаил, точно тезка, у вклада в сберкассе максимальная энтропия

Alex Craft, Мне кажется многие стали заложниками теорий Талеба, и разве максимальная энтропия является целью? Цель любого спекулянта доходность а не энтропия. Или я ошибаюсь. Упорядочность нелинейных процессов это грааль.А поиски его дело не благодарное

Крайне интересно хотя ничего не понятно. Вопрос дебила: что дает это в практическом смысле? Когда смотрю на эти исследования всегда вспоминаю Каленковича Алексея, который считал что биржа не правильно считает кривую, но в итоге согласился ,+что в конце концов арбитраж не получится и вар. маржу биржа посчитает по своей. Да и не к ночи помянутый Твардовскиймв своих экзерцисах дошел, что торговля опционами  сводится к арбитражу кривой что трудно реализуемо без сложных алгоритмов и скриптов. В конце концов решил что единственный вариант это тупо спред.