Stanis, Workshop полноценный торговый терминал маркет мейкером и дельта хеджером. Пожалуй лучший опционный софт для мамбы и квика

Denis, ну теперь понятно если это хедж

Честно говоря, без улыбки волатильности, сложно понять логику открытия. То есть логика спреда понятна, выбор страйков не понятен. Если только по принципу удаления от текущей цены  

Stanis, OptionWorkshop вернулся, правда в связи с прежними маневрами по уходу- возвращению доверие подорвано

И еще один момент, если бы было все так  просто,  построил конструкцию на тех же опцах,  и только риском управляй с помощью опционной математики то любой Агентный ИИ уже бы это сделал

Хороший трейдер системный трейдер, в независимости от типа инструментов которыми он торгует.Тот же Куртис Фейс, один из черепах, никогда не знал и тем более не гадал, куда пойдет рынок и тем не менее сделал миллионы.

Все еще проще. Вообще то вариантов всего два гамма положительная или отрицательная. Самая трудная задача хеджирование и вот тут никакой Талеб не поможет

Я так ни чего не понял пока в Ваших записях, но без претезии на прогноз ибо таковым не является сегодня РТС двигается точно по Гауссу

Спасибо Вам Ув.Коллега за Ваш труд!!! Прошу Вас не бросайте Ваши исследования и главное делится с нами итогами. Я по Вашей терминологии к идиотам отношусь, так как не очень верю в возможность прогноза ну по крайней мере к бизнесу на основе прогноза поэтому и не торгую линейные инструменты

Сергей Олейник, падение корелляции с 90% до 30% в арбитраже, соотвественно возникновение трендовой составляющей в графике спреда и как следствие возникновение толстых хвостов на графике коинтеграции.Вот одна из главных неопредленностей. Хотя Вы может быть и правы у брокеров больше информации и они могут купировать данные проблемы, но судя потому что я наблюдаю подобные рассинхроны то и они не всесильны
  

Сергей Олейник, Ув.коллега в Вашем посте вижу противоречия.Вы пищете, что 99% времени легко манипулируют за счет высокочастотных арбитражных роботов, но ведь робот работает на алгоритмах вот Вам и закономерность без которой работа алгоритма невозможна

Stanis, я верю в математику, и если кто то манипулирует рынком значит, что он смог перевести неопределенность в область математичской закономерности.Честь и хвала. 

 Судя по заголовку пост про волатильность волатильности извините за кучерявость  слога

Вобще не понял в чем суть Вашего спора коллеги.

winbin, не ставлю под сомнение Вашу квалификацию. Просто тут главный вопрос что такое арбитраж? И да я цену не торгую. Для меня загадка как Вы торгуете. Арбитраж это портфельная торговля и разложение портфеля на составляющие смысла не имеет 

winbin, грубо говоря дифференциальное уравнение где изменение переменных лежит в определенных пределах (lim) и поэтому хеджировние не работает линейно и не всегда вообще оно необходимо.Вот если примитивно это объяснять

winbin, мне все равно в какой позиции, с точки зрения линейной торговли, я не торгую цену

winbin, ну для начала, изначально рассчитывал что мой пассаж кроме Димки никого не заинтересует. Теперь по сути а что такое арбитраж? Чем мы торгуем при арбитраже? По 1 му пункту да именно так обнуляем дельту портфеля. Торговля спредом к примеру золото серебро имеет трендовую составляющую и это минус чистого арбитража. 

winbin, можно и так, но правильно именно так как я написал.Это инструменты с обратной корелляцией

Дмитрий Первый, да не было цели успокоить, я наоборот хочу что бы ты понял: рынок зона неопределенности и вероятностей! Трейдер хороший никогда не думает, что он прав в этом главное отличие он понимает что результат неопределен и у него поэтому нет страха и надежд .