Дмитрий Первый, у меня их три 

Дмитрий Первый, почитай  и поставь OS.Eng платформу бесплатная и куча фич для любого вида торговли есть и куча роботов для линейной торговли и арбитража

Дмитрий Первый, Попробуй арбитраж если опционы для тебя сложно. Например: посмотри  на RI -SI , эта пара имеет обратную зависимость, то есть покупаешь одно и продаешь другое одновременно,  рисков направленной торговли нет, можно торговать как волатильность коинтеграции так и ее тренд

 Это уже большой шаг. Теперь начни искать систему причем подход как в любом бизнесе. Первое поставить реальную цель 

Дмитрий Первый, нормальные у тебя мозги, подход ошибочный: эмоциональные решения основанные на ожиданиях. Системность и еще раз системность.

Дмитрий Первый, Дим 458 к без риска и нервов за день 02,04, сегодня торгует только робот арбитражный 58к тоже без риска и нервов

Stanis, тут вопрос на чем заработать? На волатильности, на тэте, на изгибе гаммы. Календари как частный случай спрэда по волатильности. Вот именно на этой дилемме по большому счету и строится трейдинг. МО тут уже улыбка в помощь.

Stanis, ну если совсем примитивно то зиг заг для меня лично это хеджирование гаммы при ее значениях около нулевых. Купили спред и при сильном движении в нашем направлении гамма в определенный момент гамма обнулится и тогда хедж не важно каким способом. Именно об этом говорил Каленкович когда говорил, что зиг заг это про сохранить а не заработать 

Stanis, да я прочитал и понял структуру примера, но для меня и я об этом говорил, главное это структура гаммы, а не способ ее достижения. Я понял коллега, что для Вас зиг заг самостоятельная стратегия, но честно говоря слишком много если в этом случае, и Вы сами говорите об этом. Тут и спрэд по воле и сильное движение в одном из вариантов и наоборот ограниченное в другом.Вот если ее использовать как продолжение то тут чуть проще.

Stanis, зиг заг, с открытием в точке бифуркации довольно спорная вещь. Вот хеджирование прибыли от купленного спреда мне кажется более предпочтительным. Но все это относится к направленным видам торговли 

Юрий Попов, cмотрите греки, конкретно вегу, тэту и дельту. Все что с плюсом Вы получаете причем указанно сколько именно, с минусом то что Вы платите. Вот и весь расчет вариации

Юрий Попов, и какая доходность?

Юрий Попов, а понял поставка по требованию

Юрий Попов, я наверно, что то не понимаю но по моему опцион на си не поставочный а расчетный.

Юрий Попов, Вы имеете в виду вход опциона в деньги? когда говорите про исполнение

Юрий Попов, мой размер 30% от депо, но это по портфелю всему а не просто по продаже голой. Продаю только ЦС и никак иначе и мигрирую за ЦС, то есть роллируюсь.

Denis, Да я согласен, можно отторговывать дельту, сам иногда грешу. Частенько по портфелю поддерживаю либо слабо положительную, либо слабо отрицательную.

Юрий Попов, нет коллега, Ваше ГО не  является хеджем. Это обеспечение портфеля. Хеджируем дельту, то бишь направление. В профессиональных кругах, некоторое время назад, была дискуссия  стоит ли хеджировать вегу. 

Не хотелось впадать в менторский тон, но утверждения про то, что нельзя продавать пут, происходит от полного непонимания структуры опциона. Это линейный подход «нельзя продавать падение или обвал рынка» в переводе на русский говорит Пабло.Опционщик не торгует направление. И профиль пута и колла проданного и захеджированного одинаковы. Нельзя продавать 10-ю волу это точно 

Pablo76, про продажу краев, согласен очень опасный бизнес