Stanis, очень рекомендую!!! Там есть полнофунциональная демка на месяц

Denis, очень скромные, только на хлебушек. Мы же черви, я бы даже сказал тузы червей)))

Denis, лет 15 назад у нас было большое сообщество энтомологов)))) А так я сам за системный подход, у самого есть жесткие правила по управлению. Например, никогда не продавать далекие страйки!!! 

Stanis, OptionWorkShop лучший на сегодня софт с огромным функционалом.Для примера: реализованы  все экзотические греки, время по весам торговля спредами на автомате с контролем набора каждой ноги 

Denis, Тут я наверно не совсем точно выразился под системой я имел ввиду всякие бабочки и кондоры, а не систему принятия решений

Denis, Я имел ввиду именно серьезные публикации на эту тему. А частники они везде одинаковы. Люди они есть люди. Но намек про тщеславие понял))))

Stanis, к сожаления без проф. опционного софта, сложно. У меня платный софт. Арбитраж он и есть арбитраж без привязки ко времени. Есть дивергенция торгуй и не важно сколько по времени сохраняется это расхождение

Stanis, я тоже торгую арбитражные стратегии, но у меня этим занимаются роботы. Там очень простой алгоритм основанный на коинтеграции РТС и SI-шки.  

Многие проф участники уже давно отказались от так называемого системного подхода.

Прекрасный пост!!! Добавить нечего! Хотя для щирокого круга трейдеров такая система не доступна но те наработки которые используются в боте очень и очень полезны.

Stanis, да нет тут ничего крутого. Практически все мои модели широко известны в узких кругах, да каждая немного доработаны под рынок и инструмент. Я думаю, что это просто эволюционный путь любого трейдера, приходится развиваться, что бы оставаться в тонусе.

Denis, какой то буржуйский капитан очевидность)))))

Denis, многие копают у буржуев в эту сторону, у нас единицы. Слабая теоретическая подготовка и поиск простых решений, тому причина. Я уже говорил, что все упирается в оценку опционов. Если твоя оценка верна и ты в ней уверен то уже это позволяет значительно упростить торговлю и портфель

Stanis, 5-7% волатильность имеется ввиду

Stanis, по разному вчера например перед заявлением Трампа показывало перекос в 5-7% по коллам

Denis, «рынок с огромным количеством участников, суперликвидностью и очень высокой концентрацией мозгов с одной стороны», одно другому не мешает, альтернативная оценка будет. Кстати один из разработчиков русский математик.

Denis, SABR модель наиболее устойчива, именно из за дифференцирования параметров.

Denis," Хоть сколько-нибудь устойчивой закономерности не нашел." Да это было бы очень просто, мне кажется. Хотя такие расчеты я тоже делал в свое время. Любая модель не может быть принята за аксиому на долгосроке. В этом плане особо не полагаюсь и на свои расчеты все может поменяться и приходится подстраивать все время.

Denis, сейчас интересная ситуация сложилась. Одна из моделей уже три дня   лог.нормальна, и вот за три часа рыночная полностью совпавшая с с первой моделью перестроилась во вторую модель. И вот думаю теперь две модели показывают что риск по коллам завышен и причем прилично по первой и неприлично по третей. Руки чешутся продать маркетосам коллов 

Denis, сегодня рыночная к обеду пришла к первой модели и полностью стала идентична. То есть модель моя была построена неделю назад,  на неделю спрогнозировал. Две другие пока не достигли, там порадикальней  прогнозы