Denis, Да я согласен, можно отторговывать дельту, сам иногда грешу. Частенько по портфелю поддерживаю либо слабо положительную, либо слабо отрицательную.

Юрий Попов, нет коллега, Ваше ГО не  является хеджем. Это обеспечение портфеля. Хеджируем дельту, то бишь направление. В профессиональных кругах, некоторое время назад, была дискуссия  стоит ли хеджировать вегу. 

Не хотелось впадать в менторский тон, но утверждения про то, что нельзя продавать пут, происходит от полного непонимания структуры опциона. Это линейный подход «нельзя продавать падение или обвал рынка» в переводе на русский говорит Пабло.Опционщик не торгует направление. И профиль пута и колла проданного и захеджированного одинаковы. Нельзя продавать 10-ю волу это точно 

Pablo76, про продажу краев, согласен очень опасный бизнес

Pablo76, а фьючерсы можно продавать? и какая разница между путами и коллами?

Stanis, Алексей и сейчас не растерял свое реноме

Stanis, как то торговали раньше, помню когда появился аналитик РТС, вообще считалось верх пожеланий. До сих пор у меня лежит в файлах. Простой неубиваемый софт, сейчас не очень актуален так как не видит недельки

Ray Intraday, да полно роботов на LUA, есть вполне рабочие. У меня есть вполне неплохой дельта хеджер.Просто лично мне он практически не нужен.Все параметры можно увидеть в аналитике и дельту прекрасно видно как отклонится при той или иной цене. Расставил ордера и все

OPTIONFVV очень хорошая прога для анализа. Бесплатная, с API c биржей по расчету ГО. Очень хорошая динамическая улыбка с отображением всех бидов и офферов. Да и разработчик стратегий самого квика вполне адекватно отображает все параметры опционного портфеля. У ТСЛАБа один плюс возможность торговать непосредственно с графика улыбки.  

Сергей Sergey, на нашем. Вон Каленкович пробывал уходить, но масса нюансов: налогообложение, расчет ГО, вывод средств нерезидентом, перевесили он вернулся

Сергей Sergey, ситуация с тех лет сильно изменилась. Попробую объяснить сейчас вряд ли возможна ситуация с падением волы до тех значений которые я покупал. Сейчас рынок опционов стал маркет мейкерским, а они сильно влияют на расчет волы. Это риск и риск серьезный. Вот проблема над решением которой я и работаю

Сергей Sergey, в 22 без позы

Сергей Sergey, в 2008 и 14 годах была покупка 10ой и 14ой волы соответственно

Сергей Sergey, Вы имеете ввиду покупки бабочки с большим разлетом крыльев? Вегу не хеджирует, смысла не вижу, разве что для уменьшения ГО. Я коробки не торгую поэтому если и подламывать ногу то одну, что дает ту же экономию ГО

Сергей Sergey, Коровина вынесло по маржин коллу. 

Сергей Sergey, в самом низу написал как торгую

Сергей Sergey, про отключение от торгов: такого не было у меня с моим брокером, если только не брать остановку торгов самой биржей. Самый большой риск это маржин колл , но это регулируется объемом позиции.

Сергей Sergey, месячная серия моя планка 10%, хотя бывали месяцы когда получалось и 25-27% доходности от размера ГО. На кварталах планка 40% .
Недельки не торгую

Вопрос управления рисками очень объемный! Риски приходится принимать !!!!
Если примитивно, с точки зрения продавца, продаю максимальную времянную стоимость с +МО а значит и принимаю на себя максимальный риск по веге. И более того скажу что приходится мигрировать за этим риском. Стоит ли хеджировать вегу? Вопрос стоимости хеджа. 

Сергей Sergey, на моем 25- и летнем опыте не помню таких гэпов, хотя может ошибаюсь И на опыте перед гэпами и провалами 2008 ,14,22 годов всегда было падение волы, буквально в 14 году перед обвалом вола упала до 14% продавать явно было нелогично. Про управление вход максимум на 30% от депо, слабо направленная дельта