Расчеты по китайской сделаны в понедельник, только волатильность поправлена вчера в 14-00. К концу недели биржевая стала идентичной, то есть если в начале недели торговать по китайской, а там были варианты, то к концу недели профит уже есть. 

утренняя улыбка РТС

Stanis, интересно наблюдать в динамике, но для этого нужно OptionFVV

FancyLeva, конечно

 Улыбка такая в основном за неделю до экспиры. Логнормальная. Такая за месяц до экспирации, редкость действительно.Говорит пока о том что скорее боковик в районе одной сигмы

StarDust, вправо в районе одной сигмы колебания

Stanis, да коллега согласен, что главное что бы приносило прибыль. Единственное в чем между нами разница и я думаю принципиальная, я не торгую стратегии. У меня изначально нет цели набрать какую то определенную стратегию. Я торгую опционами, как не банально это звучит. Я вижу дорогой опцион я его продаю, дешевый покупаю, а там какая кракозябра получится мне все равно. Спред все равно какой вертикальный, горизонтальный так же не сама цель. Есть интересный разбег по ценам можно и спред. Для меня спред, это когда пут и колл с одинаковой дельтой стоят очень разных денег. Недавно такая ситуация была на ртс.Пут  стоил на 8% по воле дороже колла с такой же дельтой. Я продал этот спред выражаясь терминологией арбитражера. А так все очень просто по рыночному дорогое продаем, дешевое покупаем )))) Бывает такой профиль получается   что смотреть страшно я поэтому не смотрю )))))

Stanis, хотелось бы от печки, но думаю что будет очень большой пост. Поэтому кратко попытаюсь. Макмиллан и Чекулаев, признанные эксперты, бесспорно!!! Но даже Чекулаев, ни разу в своей книге по крайней мере та о которой Вы говорите, не использовал инструменты с нашей биржи, и вообще его отношение к нашему опционному деску мягко скажем, скептическое.  И вот тут и собака порылась. Все эти сложные конструкции конечно интересны и очень эффективны, но  не в наших реалиях. Я уже приводил пример с более или менее серьезным объемом, это не реально. На СМЕ да согласен, можно. У нас вообще сложные конструкции даже та же бабочка на хорошем объеме набрать просто не реально что бы не съехать по одной из ног. Все это пройдено давно и за все эти потуги заплачено. Ну пока так.

Stanis, я попытался экстраполировать это на себя, и понял что не мое, пока я наберу позу в 1000 по каждой ноге все схлопнется

Stanis, контанго еще нужно реализовать

Mihha, то есть практически в любом случае))))

Stanis, ну да Бог с ним! Простите замучал Вас коллега своим занудством)))!

Stanis, так я вначале и спросил, что если поза набрана поэтапно то такое возможно. То есть получена прибыль от чего то неважно и потом хедж. А так убейте коллега не понимаю, как фьючем при том что портфель набирался одновременно, перекрыть премию.  

Stanis, тут уже совсем другой портфель. Гамма отрицательная и премия от продажи конечно намного больше заплаченной и даже можно не строить профиль портфеля, что бы понять он в безубытке на 1009 pips.

Гамма положительная поза, с применением сценария что если -1% по воле 

Stanis, у Вас коллега судя по скрину дебит в районе 25500 а кредит в районе 4000, итого -21000

Stanis, Если купить за 100 и продать за 1000 это понятно, получишь безубыток, до момента экспирации первой ноги. И бабочку можно построить на синтетике.

Stanis, то что календарь я понял. То что купленный пут в деньгах тоже понятно. Непонятно,  как фьючами можно перекрыть разницу в премиях?

Stanis, по сути это непропорциональная проданная бабочка. Как получился парящий профиль?

Stanis, тогда я видно сильно отстал от жизни)))! Выплаченная премия от покупки, намного больше полученной от продажи. Как получился такой безубыточный профиль?