Сергей Sergey, Хочу повторить мысль, которую уже высказывал . Преимущество опционов в том, что мы знаем справедливую стоимость актива которую отражает улыбка, в отличии от всех линейных инструментов. В этом и есть грааль, к сожалению все новички видят частности в виде греков и безубыточных профилях, а это далеко не главное

Stanis, у меня один брокер, мне хватает)))

Сергей Sergey, Доброе утро! Вы описываете арбитраж улыбки, в скальпинге по другому, там совсем другие алгоритмы. И честно говоря там не такой простой подход. Нет определенной конструкции. Писать долго да и не хочется, честно говоря, раскрывать все секреты ибо использую некоторые  алгоритмы в своей работе а это мое конкурентное преимущество. Так что извините коллега если не оправдал

Stanis, в 2014 г. на известных событиях и взлете волы до 100% по моему в моменте ВТБ, просто запретил продажу опционов, после этого для меня этот брокер умер

Сергей Sergey, Доброе утро, там довольно нюансов, но Вы правы, основа это улыбка   

Stanis, одно время в сообществе довольно широко обсуждался опционный скальпинг.При определенных условиях можно неплохо зарабатывать.

Stanis, спекулянта как то не впечатляет 25-30%

Stanis, при сильном движении разница в гамме может серьезно отразиться на дельте.

Stanis, да забыл еще налог и проверьте гамму она должна быть идентичной

Stanis, если получится выдержать заданные параметры то да. Спред минус комиссия логично.

Stanis, честно говоря при такой ликвидности сложно полагаться на улыбку.Но если исходить, из того что есть, пока коридор. По премиалке риск по колловой стороне больше.

Stanis, недельки не торгую. Веги нет, времянки нет, тэта огромная.У меня консервативный подход к покупке волы 14 ую по центру, я еще куплю но это от месяца как минимум, лучше на кварталах. На выбросе продам. 

Stanis, спред по центру имею ввиду. 

Stanis, с такой безубыточной зоной ??? да возможно, если спред по воле будет огромный.

 Сама отрисовка говорит, что это профиль на момент экспирации, причем только на календарях возможны такие плавные линии. 

Stanis, по моему такой профиль не возможен

Stanis, не очень понимаю, как проданные фьючи, влияют на мат.ожидание?
вопрос философии, для опционщика, фьюч это хедж, для линейщика наоборот опцион это хедж. В моем понимании +МО это продажа опциона по цене выше справедливой стоимости и хеджирование этой сделки фьючом.

Stanis, в принципе стоимость проданных должна быть больше стоимости купленных. Самое простое календарь

Stanis, да именно поэтому я и акцентировал, что у меня другая улыбка на фьюч. В моей улыбке больше ликвидности и соответственно чуть более адекватное отображение. Видно скопление спекулянтов по центральным страйкам и хеджеров по краям. Виднл что хеджируют колловую сторону больше особенно 100 страйк

И как выражается УВ. коллега risk reversal в
путовую зону