Tylenol Invest, у Вас есть статистика по корреляции, а еще лучше по коинтеграции IV-RV?  Эмпирических наблюдений недостаточно, для принятия решений. И чем лучше продажа 110 волы на опционе вне денег? Тем, что вега у него меньше? По мне лучше продать максимальную временную стоимость. 

пост в принципе хороший! Но правда, вопрос остается. Чем торгует автор? Спредом???? Тогда как он понимает что надо продавать, а что покупать? В итоге все сведется к оценке стоимости опциона, насколько верна твоя оценка. Если я продам 100-ю волу, то зачем спред а если я продаю 22-ю тут уже и спред не поможет. В примере я брал волу по ртс.

Stanis, Доброе утро! Спасибо за интересный и очень информативный пост.Как нас мало однако.

 насколько разные оценки у разных моделей

 

экстраполяция в будущее:

Stanis, интересно а сколько профессионалов опционщиков на смартлабе?

Stanis, почему не пользоваться профессиональным софтом?

Denis, хотя если так: лонг пут+ лонг фьюч ближний +шорт дальний и контанго в размере премии купленного пута.

Denis, да несколько противоречиво. Высокая волатильность и в тоже время ее покупка???? Но с другой стороны если Вы говорите, что она низкая то тогда вполне оправдано, но вот хедж дальним фьючом??? 

Stanis, как все просто нынче!!! Раньше надо было думать, наблюдать, читать

Stanis, точно!!!! 

Stanis, понаблюдайте, почему центр улыбки то есть ее нижняя точка не всегда совпадает с  текущей ценой БА 

Stanis, если поймете где тут собака порылась, это уже серьезный шаг в понимании

Stanis, задачка тут и проще и сложнее, это один из вариантов прогностического применения улыбки.

вот Вам для практики у Коннолли  подробно расписана эта ситуация
 

Stanis, что бы понять чуть больше про улыбку, крайне необходимо прочитать Коннолли.

Rostislav Kudryashov, не стоит быть столь категоричным. Торгуем потихоньку.

Urwald, первый раз слышу. Это по моему относится к Мастеру Фиде, хотя может ошибаюсь, но в России по классификации мастер спорта это точно.

Denis, сын в свое время очень серьезно занимался шахматами. Мастера спорта выполнил.