Сергей Олейник, падение корелляции с 90% до 30% в арбитраже, соотвественно возникновение трендовой составляющей в графике спреда и как следствие возникновение толстых хвостов на графике коинтеграции.Вот одна из главных неопредленностей. Хотя Вы может быть и правы у брокеров больше информации и они могут купировать данные проблемы, но судя потому что я наблюдаю подобные рассинхроны то и они не всесильны
  

Сергей Олейник, Ув.коллега в Вашем посте вижу противоречия.Вы пищете, что 99% времени легко манипулируют за счет высокочастотных арбитражных роботов, но ведь робот работает на алгоритмах вот Вам и закономерность без которой работа алгоритма невозможна

Stanis, я верю в математику, и если кто то манипулирует рынком значит, что он смог перевести неопределенность в область математичской закономерности.Честь и хвала. 

 Судя по заголовку пост про волатильность волатильности извините за кучерявость  слога

Вобще не понял в чем суть Вашего спора коллеги.

winbin, не ставлю под сомнение Вашу квалификацию. Просто тут главный вопрос что такое арбитраж? И да я цену не торгую. Для меня загадка как Вы торгуете. Арбитраж это портфельная торговля и разложение портфеля на составляющие смысла не имеет 

winbin, грубо говоря дифференциальное уравнение где изменение переменных лежит в определенных пределах (lim) и поэтому хеджировние не работает линейно и не всегда вообще оно необходимо.Вот если примитивно это объяснять

winbin, мне все равно в какой позиции, с точки зрения линейной торговли, я не торгую цену

winbin, ну для начала, изначально рассчитывал что мой пассаж кроме Димки никого не заинтересует. Теперь по сути а что такое арбитраж? Чем мы торгуем при арбитраже? По 1 му пункту да именно так обнуляем дельту портфеля. Торговля спредом к примеру золото серебро имеет трендовую составляющую и это минус чистого арбитража. 

winbin, можно и так, но правильно именно так как я написал.Это инструменты с обратной корелляцией

Дмитрий Первый, да не было цели успокоить, я наоборот хочу что бы ты понял: рынок зона неопределенности и вероятностей! Трейдер хороший никогда не думает, что он прав в этом главное отличие он понимает что результат неопределен и у него поэтому нет страха и надежд . 

Дмитрий Первый, нет уверенности в себе вот и все, мы все через это прошли, поверь, просто ты четыре года на рынке я 25 даже больше, тебе нужен простой очень простой алгоритм  и дисциплина следовать этому алгоритму.Отдохни от рынка недельку. И потом пойми, что ты хочешь от рынка. Быстрых и легких денег тут нет. Вот тебе проверенная статистка только одна из четырех сделок у профи на линейном рынке выходит в плюс. Соответственно твой профит должен быть в четыре раза больше чем риск и это при самом лучшем раскладе иногда серия убытков может доходить до 10 сделок, это у профи Дим поэтому они ставят профит 7 а то и 8 рисков. Такое соотношение возможно только на разворотах рынка. Это первое условие и так ты набираешь алгоритм. Шаг за шагом

 Хороший трейдер штучный товар. Дело не в знаниях а в психологии.Трейдер видит реальность по другому то есть он поступает совершенно не так, как нас учат в институтах

Дмитрий Первый, о ты далеко не так глуп, как о себе пишешь, просто я всегда хотел понять почему 5% людей могут зарабатывать а 95% не могут, и почему я не могу быть в этих 5ти %. 

Дмитрий Первый, если ты поймешь что я делаю и как, считай грааль нашел, торговля синусоиды 

Дмитрий Первый, ты хоть сам себе можешь объяснить почему ты продал юань?

Stanis, Спасибо

Stanis, почитаю, очень интересно.По поводу пар, к сожелению инструменты которые дают эффект синусоиды всего несколько. Скажу больше их всего три и именно сочитание этих инструментов в строго определенном порядке дают такой эффект и падение ГО. Причем синусода получается на определенном математическом параметре портфеля и соответсвенно торговля ведется этим параметром

 То что на верном пути показало падение ГО по портфелю в два раза, то есть риски по мнению брокера минимаоьны

Фьючерсы. Опционы слегка стали маловаты. Пришлось искать способы размещения. Удалось совершить практически невозможное: свел торговлю к торговле синусоиды