Stanis, не очень понимаю, как проданные фьючи, влияют на мат.ожидание?
вопрос философии, для опционщика, фьюч это хедж, для линейщика наоборот опцион это хедж. В моем понимании +МО это продажа опциона по цене выше справедливой стоимости и хеджирование этой сделки фьючом.

Stanis, в принципе стоимость проданных должна быть больше стоимости купленных. Самое простое календарь

Stanis, да именно поэтому я и акцентировал, что у меня другая улыбка на фьюч. В моей улыбке больше ликвидности и соответственно чуть более адекватное отображение. Видно скопление спекулянтов по центральным страйкам и хеджеров по краям. Виднл что хеджируют колловую сторону больше особенно 100 страйк

И как выражается УВ. коллега risk reversal в
путовую зону

 Судя по заявкам продают доллар ибо хеджат больше колловую зону.

Посмотрел улыбку на фьюч SI, мартовская серия, честно говоря вижу крайнюю неопределеность. Судя по всему трейдеры не определились. 

BlackDriller, могу сказать что на недельках на РТС ситуация совсем не хуже. Иногда даже и получше хотя я не торгую недельки на месяц чуть хуже, но тоже вполне комфортно для работы а вот на газе и прочих да там так  

BlackDriller, улыбка в квике не динамическая, загрузил у себя в проге уже удыбка по риску развернулся в коловую сторону

посмотрел баланс спроса предложения по газпрому, резко вырос спрос и упало предложение

BlackDriller,  ой извините перепутал с автором поста

Stanis, нет бидов интересных по путам на 115 страйке все хотят очень дешево

Stanis, верно, при сильном росте БА ты просто переворачиваешь проданный колл в синтетический проданный пут

BlackDriller, опять же из улыбки из Вашего поста. Куча оферров по путам  по центральным страйкам продают путы ниже справедливой цены и наоборот коллы покупают выше справедливой стоимости, я  не думаю что все сошли с ума. И правый край улыбки ниже что говорит о более низких рисках при росте БА

Stanis, не вижу бидов на указанных Вами страйках, рассматриваю всегда продажу самой большой времянной стоимости а это по центру, но это я. Вижу бид интересный по 125 страйку.

В двух словах: сразу скажу стаканы не смотрел, а так да видно сразу что все расситывают на рост, но тем не менее вижу интересные биды по коллам по 35 воле по центральному страйку мое имхо не как там пишут не ИИР я бы продал центр захеджил базовым активом с небольшой плюсовой дельтой

Stanis, сейчас Леша сотрудничает с ТСЛАБом и тепреь там все алгоритмы правда по подписке 5000 в месяц и улыбка такая же как в OPTIONFVV

BlackDriller, про дельта- хедж: стараюсь как можно реже. До трех сигм ваще не парюсь, потому что в зоне безубытка, дальше либо ролл страйка либо продажа опциона другого типа. На пальцах: продал пут держу небольшую плюсовую дельту если сильно рынок растет роллирую проданный путесли сильно падает продаю колл на центральном страйке до обнуления дельты. Логика если примитивно такая

Stanis,  уверен, что у Вас все получится там все просто на самом деле, а так я ее пользую только из за улыбки такого действительно ни у кого нет для всего остального мне квика хватает

BlackDriller, я с ПСБ, с самого начала мой тарифный план уже давно в архиве, но никто не переводит на другие. Да и по опционам одни из самых лучших условий, так же по тех.поддержке все ОК.С деньгами тоже никаких проблем вс евыводися в день подачи заявки если до обеда подал после обеда снял. По налогам тоже все прекрасно, один раз взяли налогов чуть больше долго извинялись все пересчитали все вернули

Stanis, да и такой улыбки нет ни у кого