Stanis, будьте любезны коллега. С удовольствием полюбопытствую

OptionVictory(OptionFVV) версия 2.5.2

Stanis, я Вам коллега давал все ссылки.Наверно не придали значение.
tashik.github.io/OptionVictory/ 

Stanis, хотел создать свой грек, но Вы дружище меня жестко приземлили)))

появилась возможность поторговать спредом

Denis, www.hoadley.net/options/barrierprobs.aspx?

Stanis, www.hoadley.net/options/barrierprobs.aspx? посмотрите очень неплохой калькулятор вероятностей

Stanis, очепятка коллега CHARM конечно

Stanis, Я тоже ретроград, но просто иногда есть полезные нововведения. Допустим при поминутном расчете дней до экспирации можно намного точнее рассчитывать гэпы по волатильности после выходных. Да и все греки а соответственно и риски .

Sharm показывает на сколько изменится дельта портфеля.

сейчас актуально считать время до экспирации не в днях а в минутах. Каленкович да и многие другие уже давно пошли по этому пути. Еще и присваивают вес: выходным дням один рабочим другой.  Тогда модный грек Sharm начинает прекрасно работать

дайте ссылку на прогу, пожалуйста

Сергей Sergey, про его модель улыбки

Denis, По Эмануэлю Дерману довольно едко прошелся Талеб. В плане того что кванты  редко добиваются чего то  на реальных рынках. А так сидя в тишине своего кабинета в Колумбийском университете можно и потеоретизировать

Stanis, в Тс Лабе тот же принцип реализован просто на платной основе. Вите Фатееву низкий поклон, что он реализовал и сделал это бесплатным и всем доступным. А Алексей да Лабе

Stanis, ну тут заслуга терминала, который дает возможность строить свои улыбки.Да небольшое конкурентное преимущество и именно на этом Алексей зарабатывает

 та что светлее это модельная 

Stanis, проще объяснить на примере. Есть улыбка на августовскую месячную серию которую транслирует биржа и по которой котируют опционы маркет мейкеры. Я рассчитываю свою улыбку и по ней уже оцениваю опционы. Так например по биржевой улыбке 80 путы на паник селл ртс  стоили 5670 это биды, по моей улыбке они должны стоить 1300, я естественно  продаю и через 10 дней улыбка биржевая и модельная совпадает профит в кармане.

Stanis, оптимально при отскоке,  тогда полученный стрэнгл ,  уже можно захеджить купленным стрэдллом следующего месяца то есть построить календарь

Stanis, там немного сложнее, один из компонентов улыбки это вола ее он действительно берет биржевую а вот наклон и загиб он рассчитывает сам. И самое главное, в чем уникальность момента, при правильном подборе биржевая улыбка стремиться к модельной «китайской» и полностью совпадает на экспирацию. То есть если котировать опционы по китайской улыбке появляется хорошая возможность для арбитража. Сам пользуюсь этим много лет и это работает напишу с капс локом РАБОТАЕТ