Stanis, ну в терминологии я не силен, простите дурака, постов не пишу поэтому и косноязычен.Да именно на путах с хеджем дельты фьючом.Путы потому что именно в путах судя по улыбке максимальный риск и они переоценены а почему без коллов, потому что продажей колов ты обрежешь гамму а это намой взгляд делать рано до обратного отскока

Stanis, если реализуется сценарий падения БА на две сигмы то можно смело продавать путы на центральном страйке с хеджированием дельты фьючом причем дельту делать слабо положительную

Stanis, на видео по ссылке которую я дал, очень интересно про китайскую улыбку, каленкович думал что его модельная улыбка это его ноу хау, оказалось что уже давно это юзают. Про 3х компонетную улыбку оказывается даже я знал раньше его. В OptionFVV уже давно реализована возможность ее построения.

Stanis, rutube.ru/video/7c13150cff757e8b0574e5dd810c5854/

Раиль, rutube.ru/video/7c13150cff757e8b0574e5dd810c5854/ очень рекомендую

Stanis, ну не такой уж дока, но тут как вариант набора позы, на мой неискушенный взгляд, такой при падении желательно доволно сильном продать стредлл на путах по центру где то в 2х сигмах от текущей цены. Потом при откате  купить стредлл пут колл на границе беззубыточной зоны проданного  

Не слежу за отдельными бумагами, но исходя из опубликованного видна возможность построения довольно интересного зигзага

Scalper Scalper, ушел в полной уверенности что дельта хеджер работает. Причем выставил хеджер на плюсовую дельту а включить не включил.

Denis, Да да это тот косяк по дельта хеджу. Не было возле монитора 

Павел Воробьев, так опционами не торгуют, если есть ликвидность хеджируй коллы либо продажей фьюча выводи дельту в ноль, потом хеджируй гамму и защищай движ линейки. Либо покупай путы  в эквиваленте. Но тут будешь терять на тэте . 

Справедливости ради надо сказать, что во втором портфеле который с небольшой убыточной зоной было пару косяков с дельта хеджированием  отсюда и убыточная зона. В порфеле с безубытком все было сделано правильно и там безубыток и там доходность выше на 26000 пунктов на сегодня выше

Все еще проще. Вообще то вариантов всего два гамма положительная или отрицательная. Самая трудная задача хеджирование и вот тут никакой Талеб не поможет

Я так ни чего не понял пока в Ваших записях, но без претезии на прогноз ибо таковым не является сегодня РТС двигается точно по Гауссу

Спасибо Вам Ув.Коллега за Ваш труд!!! Прошу Вас не бросайте Ваши исследования и главное делится с нами итогами. Я по Вашей терминологии к идиотам отношусь, так как не очень верю в возможность прогноза ну по крайней мере к бизнесу на основе прогноза поэтому и не торгую линейные инструменты

Сергей Олейник, падение корелляции с 90% до 30% в арбитраже, соотвественно возникновение трендовой составляющей в графике спреда и как следствие возникновение толстых хвостов на графике коинтеграции.Вот одна из главных неопредленностей. Хотя Вы может быть и правы у брокеров больше информации и они могут купировать данные проблемы, но судя потому что я наблюдаю подобные рассинхроны то и они не всесильны
  

Сергей Олейник, Ув.коллега в Вашем посте вижу противоречия.Вы пищете, что 99% времени легко манипулируют за счет высокочастотных арбитражных роботов, но ведь робот работает на алгоритмах вот Вам и закономерность без которой работа алгоритма невозможна

Дмитрий Первый, если ты поймешь что я делаю и как, считай грааль нашел, торговля синусоиды 

Дмитрий Первый, ты хоть сам себе можешь объяснить почему ты продал юань?

Stanis, Спасибо

Stanis, почитаю, очень интересно.По поводу пар, к сожелению инструменты которые дают эффект синусоиды всего несколько. Скажу больше их всего три и именно сочитание этих инструментов в строго определенном порядке дают такой эффект и падение ГО. Причем синусода получается на определенном математическом параметре портфеля и соответсвенно торговля ведется этим параметром