SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Почему опцион С9500 по ВТБ стоит дороже рынка?
- 21 мая 2026, 10:35
- |
Заметил ннтересный феномен.
Уже длительное время именно С9500, независимо от плавающей цены спота 89-95, стоит в стакане всегда выще ТЦ по биду.
На 5...10...15% в плюсе в течение дня.
Кто-то упорно поддерживает именно это страйк.
Возможно, ожидается отскок на объявлении дивидендов.
Отличный вариант для хеджинга или спрэдинга, если есть такая цель.
Цена спота в моменте 89,450
Уже длительное время именно С9500, независимо от плавающей цены спота 89-95, стоит в стакане всегда выще ТЦ по биду.
На 5...10...15% в плюсе в течение дня.
Кто-то упорно поддерживает именно это страйк.
Возможно, ожидается отскок на объявлении дивидендов.
Отличный вариант для хеджинга или спрэдинга, если есть такая цель.
Цена спота в моменте 89,450
507 |
Читайте на SMART-LAB:
Более половины россиян планируют работать после выхода на пенсию
Каждый шестой абсолютно уверен, что после достижения пенсионного возраста продолжит работать, 15% примут решение в зависимости от обстоятельств,...
15:07
Индекс стресса растет, топливо дорожает. Что дальше?
Снижение ставки отменяется? В новых «Итогах недели» разбираем причины возможного ужесточения ДКП и последствия топливного кризиса. На многих АЗС,...
15:12
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
может, по цене страйка и пройдет экспирация.
а пока интрига сохраняется — дивиденды не объявлены.
но крупные игроки знают больше, чем рыночная толпа.
продолжаем наблюдать и действовать.
стакан мечты )
тогда вперед и удачи в реальном трейдинге!
кстати, арбитраж у вас по фьючерсам или опционам?
сам давно практикую «interstrike arbitrage» исключительно между опционами.
тема перспективная, особенно после введения ПО.
одинаковые страйки, разные премии.
разные страйки, но почти одинаковая IV.
или можно строить комбо — опционы + синтетика.
малоликвидность мотивирует на поиск нестандартных арбитражей.
тоже пока тестирую вечные фьючи/ календарные фьючи с коэффициентами.
тоже некая синусоида получается )
а насчет опционной синусоиды решение для себя удалось найти.
попозже выложу картинки.
значит, неттинг дает такой результат.
у нас тут прошли жаркие баталии.
можете прочесть в ретроспективе, если не следили.
все работает, если подход найден правильный.