Трендовый бот (ну почти). Часть 2-я, заключительная.

Вот здесь начало https://smart-lab.ru/blog/1263099.php

А это конспектирую, чтобы не забыть. Хотя может кому и польза будет. 

Думал над повышением эффективности свежесобранного трендового по ссылке выше. Хотел позаимствовать идеи повышения эффективности из индустрии азартных игр.

В итоге вспомнилась сразу почему-то заметка однополчанина со смартлаба: https://smart-lab.ru/blog/458835.php 

Хотел ник написать, но он их всё время меняет. Человек написал много интересного, его творчество считаю недооцененным, хоть и своеобразным. 

Квадрат Экономии Данилиных — это система управления ставками/капиталом на основе многопоточного догона с геометрической прогрессией.

По результатам повторного изучения этой заметки провел несколько моделирований на основе изложенных там идей, но прямой подход дал ухудшение, так как есть стат. зависимость между сделками и увеличение лота в убыточной серии только усугубляет... 

Решил ковырнуть от обратного и результат понравился больше. 

Что имеем по итогу: 

Суть QED для моего бота
1. Структура квадрата (4×4)

13 13 13 13 (уровень 4 — самый высокий)
8 8 8 8 (уровень 3)
5 5 5 5 (уровень 2)
3 3 3 3 (уровень 1 — базовый)
Адаптация: 4 “потока” (колонки) с нарастающим размером позы. Каждый поток независим.

2. Правило движения
• По горизонтали (внутри уровня): равные ставки
• По вертикали (после проигрыша): повышение ставки до уровня выше
• Выигрыш поглощает все проигрыши в столбце ниже

3. Ключевая формула для моей стратегии

Множитель ставки M = 1 + (1 / (K — 1))
Где K — коэффициент (у меня это соотношение средней прибыли к среднему убытку ≈ 2415/1478 ≈ 1.63)
Мой M ≈ 1 + (1 / 0.63) ≈ 2.6
Но это слишком агрессивно. Адаптируем умнее и наоборот — инвертированный QED — когда в просадке уменьшаем ставку, а не увеличиваем (как защитный механизм). 

Суть подхода получившегося:
• 49% времени — торгуем на полную мощность (коэф. 1.0)
• 51% времени — защитный режим (коэф. 0.7, 0.5 или 0.3)
• После 2 убытков подряд — снижаем экспозицию
• После 1 прибыли — возвращаемся к норме
Это сохраняет идею стратегии, но снижает размер «ставок» в опасные периоды.

Далее картиночки, иллюстрирующие процесс моих изысканий:

Эта заключительная. 

Как можете наблюдать, прибыль снизилась не существенно при значимом снижении просадки. 

Попробуйте на своих алгоритмах, может что-то интересное получится. Только поделиться не забудьте.

Всех благ! 

****
Мои инвест. портфели:
В Т-банке: Лови Момент, Трендовый Компас;
В Финаме: все вместе