Вы это реально считает доказательством? Где стат тесты? Почему не проверена обратная гипотеза, что М1 растет, когда рынок растет? А главное зачем эти мудовые рыдания про М1? Лучше займитесь доработкой своих моделей — больше пользы будет

Антон Б, вопрос в скорости. Я не отрицаю, что будет развитие, но оно будет крайне медленным, на фоне аномально быстрого прогресса, который был в предыдущие несколько лет

Антон Б, возможно, а возможно нет. Мой поинт, что весь последний хайп строится на эксплуатации работы почти десятилетней давности. Эффект от нее исчерпан, и я не жду какого-то быстрого прогресса, если кто-то не придумает что-то принципиально новое. Медленное развитие и обсасывание существующей идеи будет. А вот когда придумают что-то новое уровня attention is all you need хрен его знает

Alex Craft, это все не очень про LLM, а в других областях не сказать, что есть какой-то серьезный прогресс

Очень сомнительно. Весь последний прогресс — экстенсивная эксплуатация идеи из статьи 2017 года. С тех пор по сути ничего нового не придумали, а некоторое время назад экстенсивный прогресс уперся в потолок — в модели засунули весь интернет. Пока не будет новых прорывных идей, так и будем болтаться на текущем уровне — много знающий дурак, этакий Вассерман номер 2

Повлиять конечно можно — например перебраться в другую страну, что в общем многие и делают

Главное чтобы не оказалось, что это был еще оптимизм

Alex Craft,

— Как вы выбираете эти N, если оценки будут плюс минус киллометор и статистически будут перекрываться. При подходе в лоб вы просто выберите те, у которых случайно оказалась максимальная положительная ошибка и самая большой доверительный интервал оценок параметров используемых моделей. Классический Garbage in, garbage out
— Тут тоже много вопросов, даст ли это чего-то содержательно, как выбирать страйки и т. д.
— Ну сделали вы стресс тест и чего дальше? Минимальная проблема будет у портфеля из фондов ликвидности

Я не говорю, что это плохие подходы, но их нужно приземлять из абстрактных общих формулировок в практические реализации. А потом можно как-то итеративно улучшить усложнить модели оценок, где нужно. А копание в теории и тем более в заявлениях хайфпового писателя Талиба имеет мало практического смысла

Если считать на дневный данных, то std порядка 1-3%. Эти скачки принебрежительно малы по сравнению с точностями оценок. Я вообще если честно давно потерял ход вашей мысли. ИМХО попытки выбрать какую-то более правильную модель и капание в этом не стоит того, так как всегда в финансах оценки очень не точные. Особенно если у вас будет много активов. И надо не модель искать, а придумывать как вы будете жить с заведомо кривыми оценками и хотя бы минимальный рабочий прототип собрать с заведомо упрощенными подходами

Нельзя считать корреляцию между нестационарными рядами

Подозреваю никто не пойдет на СВО под мутные обещания заплатить, но когда-нибудь потом по малопонятной схеме, которую естественно по пути 100 поменяют, а потом и вообще временно заморозят на неопределенный срок

master1, чего у вас там за информация, которую надо восстанавливать — у большинства основная информация в месенеджерах, почте, облачных хранилищах. Телефон давно лишь терминал для использования сторонних сервисов и приложений. Из рисков потерять 100к, но наверное для обитателей этого сайта это не проблема

Михаил Шардин, не вижу смысла. Вот вы регулярно публикуете различные наработки — кроме первичного обсуждения выхлоп по ощущениям около нуля. Например, к вашей библиотеке бэктестирования 0 ПРов и 0 ишью. То как я торгую абсолютно доступно в open source. За все время у меня было одно содержательно общение, которое действительно мне было полезно. И парочку минималистичных контрибьюшенов, которые особой роли не играли. По моим наблюдениям, люди слишком по разному подходят к торговле, поэтому найти какие-то общие точки взаимодействия достаточно сложно. Если вы чего-то хотите обсудить — пишите, я отвечу:)

Михаил Шардин, я никогда активно не писал — раз в год грубо об очередной круглой отметке в портфеле. Последний раз про 100М. 200М у меня пока нет, да и не уверен, что буду. сейчас много кто пишет про какие-то более доступные людям суммы

А как это связано с ИИ? Вроде сеточки строятся на минимизации непрерывных функций с помощью градиентного спуска, не на переборе дискретных параметров, пусть и таких странных, как включение отключение кусков кода

А почему вы используете TensorFlow, а не PyTorch?
Нарисовали вы множество графиков, а смысл в этом какой? Аналитика — это не про рисование красивых картинок про прошлое, а скорее про статистически значимые прогнозы про будущее

Михаил Шардин, без проверок это часто скатывается в говнокод. Тут на самом деле вопрос про целевую аудиторию. Люди которые и так умеют писать и так напишут под себя со своими особенностями и ваше решение их не устроит. Кто чего-то накликивает в коробочных решениях, вряд ли будет питон осваивать

Михаил Шардин, нормально:)

Думаю не взлетит. Видно, что вы не программист. Чтобы тащить проект с открытым кодом нужны линтеры, типизация и настроенный CI с проверками. pip странно использовать на современных проектах