Когда падает рубль и растёт индекс Мосбиржи: анализ корреляция

22 сентября 2025, 16:41
|
Олег Дубинский

Денежная масса М1 — это совокупность наличных денег в стране плюс денежные средства на счетах в банке в рублях на накопительных счетах, расчётных счетах, вкладах до востребования.
Т.е. М1 — это денежная масса, которой можно моментально воспользоваться.

C 01 01 2015проанализировал корреляцию
денежной массы М1,
курса ЦБ,
индекса Мосбиржи.

Когда падает рубль и растёт индекс Мосбиржи: анализ корреляция

Корреляция индекса Мосбиржи и М1 = 0,59
Корреляция индекса USDRUB по ЦБ и М1 = 0,80 (высокая).

ВЫВОД
Рост денежной массы М1 приводит к росту валюты и индекса Мосбиржи.

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
Доллар рубль,
фьючерс MIX

2.7К

9 комментариев

Нельзя считать корреляцию между нестационарными рядами

Михаил

22 сентября 2025, 16:56
Ответить

Михаил,
да, теоретически, лучше сначала найти приращения, чтобы избавиться от временной зависимости, и для полученного стационарного временного ряда производят расчёты.
Но если считать приращения, то временная зависимость все равно останется

Олег Дубинский

22 сентября 2025, 17:02
Ответить

Михаил,
теоретическую цену же считают для опционов по Блэку — Шоулзу,
они нобелевскую премию получили.
Предполагают, что нормальное распределение.

Без предположений, вообще можно стоять на месте.

Олег Дубинский

22 сентября 2025, 17:13
Ответить

Этот вывод может любой первокурсник экономического факультета сделать. Секрет Полишинеля.

lihoslavl

22 сентября 2025, 17:02
Ответить

lihoslavl,
только не все зарабатывают в подходящие для этого периоды

Олег Дубинский

22 сентября 2025, 17:03
Ответить

Олег Дубинский, у вас получается, что индекс Мосбиржи — опережающий индикатор курса валюты, т.е. телега вперёд лошади идёт. Интереснее найти опережающий индикатор. С М1 — идея хорошая, но его как-то обработать надо плюс фиг его в реальном времени достанешь.

lihoslavl