Блог им. OlegDubinskiy

Когда падает рубль и растёт индекс Мосбиржи: анализ корреляция

Денежная масса М1 — это совокупность наличных денег в стране плюс денежные средства на счетах в банке в рублях на накопительных счетах, расчётных счетах, вкладах до востребования.
Т.е. М1 — это денежная масса, которой можно моментально воспользоваться.

C 01 01 2015проанализировал корреляцию 
денежной массы М1,
курса ЦБ,
индекса Мосбиржи.
Когда падает рубль и растёт индекс Мосбиржи: анализ корреляция

Когда падает рубль и растёт индекс Мосбиржи: анализ корреляция






Корреляция индекса Мосбиржи и М1 = 0,59
Корреляция индекса USDRUB по ЦБ и М1 = 0,80 (высокая).

ВЫВОД
Рост денежной массы М1 приводит к росту валюты и индекса Мосбиржи.



2.7К
9 комментариев
+1
Нельзя считать корреляцию между нестационарными рядами
avatar
Михаил
Михаил, 
да, теоретически, лучше сначала найти приращения, чтобы избавиться от временной зависимости, и для полученного стационарного временного ряда производят расчёты.
Но если считать приращения, то временная зависимость все равно останется
avatar
Олег Дубинский
Популярный автор
Михаил, 
теоретическую цену же считают для опционов по Блэку — Шоулзу,
они нобелевскую премию получили.
Предполагают, что нормальное распределение.

Без предположений, вообще можно стоять на месте.
avatar
Олег Дубинский
Популярный автор
Этот вывод может любой первокурсник экономического факультета сделать. Секрет Полишинеля.
avatar
lihoslavl
lihoslavl, 
только не все зарабатывают в подходящие для этого периоды
avatar
Олег Дубинский
Популярный автор
Олег Дубинский, у вас получается, что индекс Мосбиржи — опережающий индикатор курса валюты, т.е. телега вперёд лошади идёт. Интереснее найти опережающий индикатор. С М1 — идея хорошая, но его как-то обработать надо плюс фиг его в реальном времени достанешь.
avatar
lihoslavl

lihoslavl, 
на сайте Мосбиржи.

Сначала оценка, потом точное значение

avatar
Олег Дубинский
Популярный автор
-1
График М1/Ммвб развеивает все мифы зависимости индекса от М1.
avatar
Assetman
А если почитать корреляцию к индексу доллара?
avatar
Александр Исаев

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)
🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров...
Фото
Андрей Хохрин
09:02
Фото
Объем отгрузок MaxPatrol SIEM впервые превысил 10 млрд рублей за год 💼
Друзья, наш флагманский продукт MaxPatrol SIEM — это основа крупнейших центров мониторинга кибербезопасности (SOC) в России. Его используют более...
Фото
positivetechnologies
15:08
Фото
📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»
IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В...
Фото
Softline_IR
18:19
Фото
ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг
Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В...
Фото
Анатолий Полубояринов
09:00

полезные записи за 24 часа

★12 0 🦒 Пассивный доход на ОФЗ ежемесячно: 6 длинных выпусков с купонами каждый месяц
★4 54 Конфликт молодежи со старпёрами
★4 2 Аукционы Минфина — увесистый спрос в ОФЗ, нулевые недельные принты и снижение инфляционных ожиданий намекают на снижение ставки.
★3 12 Побывал в Астрахани: кремль, осетр и черная икра
★3 24 Сегежа: ну пристрелите уже эту лошадь!
★3 3 Как я анализирую график с нуля через волновую теорию
★3 0 Газпромнефть (SIBN). Отчёт 2025. Дивиденды. Перспективы.
★3 0 ⛺️ Инвестор из девяностых. От черной «Волги» до жизни в палатке
★2 0 Центробанк продал на внутреннем рынке юани с расчетами 16 апреля 2026 года на сумму 4,6 млрд руб
★2 16 Цeны peaльныx cдeлoк c квapтиpaми в Mapтe
+133 26 Впечатления от первого с 2019 года форума Московской Биржи
+94 6 Ормузский пролив снова открыт🔥Акции и инвестиции
+89 12 Побывал в Астрахани: кремль, осетр и черная икра
+80 2 Аукционы Минфина — увесистый спрос в ОФЗ, нулевые недельные принты и снижение инфляционных ожиданий намекают на снижение ставки.
+75 54 Конфликт молодежи со старпёрами
+62 22 Америка берет под контроль 80% морских поставок нефти в Китай.
+57 16 Виктор Петров у себя разместил картинку. Я бы сказал, что это про меня.
+56 5 Что общего у покерного стола и графиков шиткоинов?
+52 30 Индекс Мосбиржи сейчас на 3% ниже, чем до закрытия Ормузского пролива
+51 2 Итоги недели: Иран открыл пролив на МосБирже

самые обсуждаемые сегодня

34к Сейчас только сумасшедший может вкладываться в наш IT сектор
29к Сберу надоело мне платить
21к Почему интеллект мешает зарабатывать на рынке сильнее, чем его отсутствие
14к Кто кого блокирует?
11к Производители шоколада ищут замену какао из-за нестабильных цен на него....
7к Война, которую никто не хочет заканчивать
7к Накопительный счёт vs вклад: где вы на самом деле теряете деньги
6к В Германии на глубине 4 километра обнаружили крупнейшее месторождение лития в Европе
5к Приколы казахстанского банкинга у Bereke: комиссия 50% от остатков в месяц
5к Сходил на 100 тренировок за год и вот что понял

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн