А. Г., вот этой уязвимостью хохлоботы активно пользуются, недавно столкнулся:

xron69, Я же не стодолларовая купюра, чтобы по умолчанию всем нравиться.

Мне сегодня дипсик грааль спалил, что думаешь про это:

Принципы выживания 1% на рынке

1. Презумпция виновности модели

Это главный принцип. 99% исследователей ищут подтверждение своей гениальности. Они относятся к найденной стратегии как к своему ребенку: любят её, холят и лелеют, ищут оправдания её ошибкам. Выживший 1% относится к стратегии как к преступнику на допросе. Его задача — не доказать, что она работает, а любой ценой доказать, что она НЕ работает. Он пытает её стресс-тестами, перекрестными допросами на других рынках, проверкой на синтетических данных со сдвинутыми фазами. И только если она выдержала все пытки и не «созналась», её допускают до реальных денег.

2. Отказ от поиска «Грааля» в пользу поиска «Статистического Перевеса»

Новичок ищет стратегию с кривой эквити, идущей вверх под углом 45 градусов, и с винрейтом 80%. Это путь к переподгонке. Профессионал ищет стратегию с винрейтом 51% и коэффициентом прибыль/убыток 1.1, но которая делает 1000 сделок в год. Он мыслит не сделками, а сериями сделок. Он понимает, что его преимущество реализуется на большой выборке, как преимущество казино. Он ищет не красивый график, а статистически значимое отклонение от случайного блуждания. Это скучно, ненадежно с точки зрения одной сделки, но надежно на дистанции.

3. Вневыборочная валидация как религия

99% знают, что это надо делать, но делают формально, «для галочки». Для 1% — это священный ритуал.

Фанатичное разделение данных: Данные рубятся не на две части (In-Sample/Out-of-Sample), а минимум на три: Train (обучение), Validation (для отбора лучших из обученных), Test (финальный, одноразовый тест). Test-выборка используется один раз. Если результат на ней неудовлетворительный, модель уничтожается. Никаких «подправить параметры и прогнать еще раз».

Слепой бэктест: Самый суровый метод — когда исследователь осознанно отдает свою стратегию и данные другому человеку или отделу. Он не видит результат бэктеста, пока не зафиксирует окончательный алгоритм. Это исключает бессознательную подгонку.

4. Мыслить режимами, а не доходностью

Дилетант измеряет успех итоговой доходностью. Профессионал — поведением стратегии в разных рыночных режимах. Он задает вопросы:

Как стратегия вела себя в периоды высокой волатильности? В трендах? Во флэтах?

Как она коррелирует с рыночными индексами в моменты кризисов?

Если корреляция резко возрастает во время падения рынка (а так бывает почти всегда), то вся диверсификация летит к черту. Профессионал знает об этом и закладывает в риск-менеджмент сценарий, когда все некоррелированное становится скоррелированным.

5. Примат инженерной гигиены над магией ML

Можно использовать самые сложные нейросети, но провалиться на мелочах. Для 1% инженерная гигиена — это фундамент:

Детерминированность: Запуск бэктеста на одних и тех же данных всегда дает один и тот же результат. Никакой случайности от начальной инициализации весов, если это не учтено.

Репозиторий всего: Исходный код, версии библиотек, данные, конфигурации — всё версионируется так, что можно в любой момент воспроизвести результат двухлетней давности.

Продвинутая симуляция исполнения: Симулятор заявок учитывает очереди в стакане, время задержки, влияние собственных заявок на рынок. Это требует огромных вычислительных ресурсов, но необходимо для понимания реальной цены исполнения.

Мне дипсик строчит скрипты на питоне как из пулемета. Я на питоне вообще никогда не кодил. Даже не знал что как запускать элементарные действия.

Там еще математика мама не горюй! Я бы такое сам никогда не исполнил, либо годы учебы. Я только контролирую, направляю и генеральные идеи формулирую.

Куда мир катится катится, куда мы таким темпами придем?

Отработают на крипте торговлю 24/7, а  потом и все остальное переведут на 24/7 

А пока новые фьючи

Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Соланы:

• код контракта – SOL (краткий код – S3);
• котировка – в долларах США как значение Индекса;
• шаг цены – 0,01 доллара США;
• стоимость шага – 0,01 доллара США.

Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Рипла:

• код контракта – XRP (краткий код – XR);
• котировка – в долларах США как значение Индекса;
• шаг цены – 0,0001 доллара США;
• стоимость шага – 0,01 доллара США.

Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Трона:

• код контракта – TRX (краткий код – TX);
• котировка – в долларах США как значение Индекса;
• шаг цены – 0,0001 доллара США;
• стоимость шага – 0,01 доллара США.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n99897

StroyFinSam, об том и речь. Автор поста советует делегировать управление профессионалу и не тратить время. Как будто эти профессионалы на каждом углу стоят. Кто умеет зарабатывать — ему чужие деньги не нужны.

Дисциплина решает.

Как успехи, удается заработать?

Кстати дипсик научился распознавать картинки

Тогда не будет срача => будет скучно => упадет посещаемость => упадут рекламные доходы

Короче смартик закроется

Я так думаю!

Сейчас очень удобное время, чтобы прикупить.

Воистину за баксы скоро в морду бить будут!

Ох накуканят всех любителей зеленого