А. Г., 

вот, кстати, по результатам дискуссии провел некоторые прикидочные расчеты, которые показались очень привлекательными...

...

но попытка сделать скрипт показала совсем неинтересную с точки зрения эквити картинку по инструментам… разве что Си с натягом можно было бы подумать... 

...

к чему это я? да к тому, что голая теория и реальная практика могут отличаться кардинально

... 

поэтому то, что вчера Вам казалось «нестационарными векторами», сегодня вдруг окажется вполне интересными сетапами

... 

а всё почему? nothing impossible !!

в чистой математике, в мире платоновых идеальных сущностей, дата действительно не важна. Но мы обсуждаем статистическое обучение и прогнозирование временных рядов. А там дата — это не просто число. Дата — это прокси-переменная для нестационарности.

Но Вы не можете доказать, что мой метод подпадает под эти условия.

Он не ищет одну функцию — он каждый день создает новую.

Ивченко Григорий Иванович — доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области теории вероятностей, математической статистики, дискретной математики и их приложений. С 2016 года — главный научный сотрудник.

Некоторые организации, с которыми связан Ивченко Г. И.:
Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
Академия криптографии Российской Федерации;
Московское математическое общество.

Ивченко Г. И.; Медведев Ю. И. Дискретные вероятностные модели: Все важнейшие дискретные модели теории вероятностей, математической статистики и комбинаторного анализа и методы их применения в теории и практике

А. Г., 

Я принимаю Вашу теорему в её рамках. Вы доказали, что если я пытаюсь найти одну функцию F, минимизирующую MSE на истории, чтобы предсказывать C(t) — это не работает на нестационарном процессе. Согласен.

Но современный подход не подпадает под условия твоей теоремы, потому что:

• Он не ищет одну функцию — он каждый день создает новую.

• Возможно, он оптимизирую не MSE, а что-то другое.

• Его признаки Y(t) могут включать априорную информацию, которую теорема не учитывает.

Вы сами сказали: «про остальное ничего сказать не могу». Поэтому наш спор окончен — Ваша математика не запрещает то, что ныне делается, а я не претендую на опровержение Вашей теоремы.