Stanis, как я могу посчитать, если там цены виртуальные???? в реале это не работает, вам неоднократно это писали, это еще комиссия не посчитана, а она конячья там. Вчера один писал, как он на золоте депозит в 16 раз с плечами увеличил, а на акциях почти на хаях он в просадке, ему тоже верить?

Stanis, начнем с того, что можно подтвердить 
Покупайте 100 акций QQQ по цене 571,97 долларов за акцию.
я лично такой цены не вижу )
такая цена была в августе 26го
это один из самых расторгованных фондов на насдак
и да, он платит дивы 
такая цена была в августе и да, меньше чем через месяц там заплатят 70 баксов. мы учитываем дивы в опционах?

Stanis, мощно ))
А то, что акции упали и дали убыток? Классно Вы считаете!!! 👍🏼

Stanis, какое именно?))

Stanis, с ним полностью согласен! Обратите внимание, что по его подсчетам (и они видимо верны) 34$ — это МАКСИМАЛЬНАЯ прибыль такой конструкции. При неблагоприятном раскладе это минус, вплоть до -10.000$.

Stanis, меня вообще такие посты поражают

то есть вы вот реально думаете что некий вася увидел такой жирный безриск, а маркетмейкер, который это котирует, этого не видит?

то есть роботы маркетоса раздают деньги, специально для васи?

и что другие ММ, с бесконечными деньгими и отсутствием комиссии этого тоже не видят?

если такое возникает случайно в реальности, ММ выкупит на миллиарды за миллисекунды.

ну просто обратите внимание на ваш уровень мышления. это тпримерно то же самое что в Деда Мороза верить и письма ему писать

Stanis, НЕТ!!

автор НЕ прав, и вы похоже ничего не поняли

да, я опять невнимательно посмотрел на цифры. ну да, из этих цифр там есть 3 типа гарантированной прибыли, но это только потому что котировки взяты неправильно. в реальности там не будет таких котиротвок. 

будет примерно так:

спот 572
+С 580 за 11!!!
-2 С 570 за  (14х2) 28
+P 560 за 10!!!

можете текущие котировки посмотреть, соотношение будет примерно такое.

но даже с вашими НЕПРАВИЛЬНЫМИ котировками, я вам привел размеры комиссии!

там в МАКСИМУМЕ будет 3,4 прибыли а не 13!

ну впрочем, ваше право заблуждаться и натягивать свои иллюзии на иллюзии другого заблуждающегося чела и убеждать себя что все хорошо

странно что это процесс так затянулся, что говорит о том что вы реально не торгуете, потому как еслиб торговали, то иллюзии быстро бы рассеялись через получение минусов не счете

Stanis, да, я не внимательно посмотрел, думал 76 это макс прибыль.

корректировка:

спот 572
+С 580 за 8
-2 С 570 за  (14х2) 28
+P 560 за 7

то есть 13 прибыли в максимуме, комисс будет в лучшем случае 8, в реале примерно 1,2 на каждый опцион, то есть 1,2х8=9,6

в максимуме 3,4!!

и это не считая спредов. калькулятор может считаь по теор цене, или по средней  спреда, и даже если по рынку, то это не значит что все 4 ноги можно одновременно исполнить по этим ценам.

по моему опыту конструкция из 4 ног очень плохо исполняется даже по рыночным котировкам отдельных ног, нужно еще минус закладывать на одновременное исполнение.

свое мнение по конструкциям (нормальная или нет) я уже писал — бессмысленная затея, там всегда минус в долгосроке.

Stanis, чтобы знать точно на истории, тут придется нехило запариться. калькулятор ес-но не считает точно, просто приблизительный расклад. профиль у меня конечно врет, но соберу конструкцию на открытии там будет поточней.  если прогонять по истории надо купить данные стоимости всех опционов за нужный период, ставить конструкцию скажем в начале месяца и закрывать в конце по этим же историческим данным и страйкам. тогда можно выяснить более менее точную картину «как оно было». сейчас собранный профиль у меня ниже ноля. 

Stanis, всё! Профиль не соответствует описанию НИКАК.

Stanis, Вы продолжаете спорить и сопротивляться, Но, приведенная Вами в посте конструкция (которую Вы не посчитали нужным перед публикацией проверить) вовсе не безубыточная, а приведенный там же профиль риска ей никак не соответствует, и это абсолютно очевидно. Хотя бы просто потому, что страйки опционов разведены на 560, 570 и 580, в связи с чем там никак не может быть одной острой вершины. Кроме того, профиль парит над отметко «0», но это не соответствует расчету абсолютно ни при каком сценарии!!!

Stanis, в модели расчета справедливой стоимости опциона используется безрисковая ставка. 

на американском рынке осетр с дивами по 15-20% практически не попадается. да и безриск у них сейчас ниже больше чем в три раза. 
у них там на теме арбитража сидят очень богатые дяди, они нанимают самых умных людей и вот так, нахаляву, без риска ничего не бывает. 

поясню, у меня калькулятор говорит что прибыль максимальная с той конструкции будет меньше чем в 1% случаев. и что вообще прибыль получить весьма непросто, при этом «худший сценарий» там будет под 80% случаев. безриск скажем 5% вы морозите больше 50к гринов в акции, платите комиссию, и брокерское обслуживание. и вместо 200+ баксов в месяц безриска ставите эту конструкцию. Ну вот мы подбросили эту монетку 100 раз и будет ли там выхлоп? сомневаюсь 

Stanis, ну вам виднее

Stanis, я календари не люблю, пытался я туда лезть, не понравилось

Stanis, но это же совсем, совсем другая конструкция )

Stanis, возможно из за гравитации ставки? вон колы насколько выгодней продавать путов например 

Stanis, бонгакамза? а я что говорил, извращения

Stanis, я могу это конструкцию собрать на открытии американского рынка, но через месяц мы получим шиш с маслом в 95% случаев

Stanis, нет