GhostFX, 

Удачи!

GhostFX, 

написал выше — см. мои комменты.

любителям кэрри СЛ всегда дает индикативы

smart-lab.ru/q/futures/

GhostFX, 

тогда я вас не понимаю.
почитайте, что такое кэрри-трейд.
на смартлабе есть КОТИРОВКИ, фьючерсы/кэрри.
доходность см. сами.
то же самое на НЕлинейных инструментах.
доходность плановая 50-100% годовых.
риски купируются при открытии позиции.

«У меня колоссальные знания, я могу торговать любые инструменты»
так торгуйте!

GhostFX, 

долгие годы торгую арбитражи и кэрри-трейды — все нормально.

межстрайковый опционный арбитраж -  даже по определению дает положительное матожидание.

бета-трейдинг, парный трейдинг — все работает.

Моргунов Петр, 

да, привет!
по Алору в курсе.
будет у него универсальный ЕБС, откроюсь.
чего-то долго тянут, хоть вроде обещали к концу лета.

а пока через «синтетику», например, покупаю ПО в ВТБ/продаю МО через твой Брокер (0.10, руб).
не хочет ВТБ неттировать такие позы (((

Владислав, 

почему странно?
конкуренция приводит к снижению тарифов, повышению качества, росту ассортимента товаров и услуг.
монополия Мосбиржи на срочный рынок привела к тому, что он остается недоразвитым.
Когда была РТС, действительно было динамичное развитие нашего  срочного рынка.
Потому что там была драйвовая команда на FORTS и все новации оперативно внедрялись.
А сегодня МБ наплодила кучу фьючей и опционов, а ликвидность не обеспечила через ММ или привлечение клиентов.
FORTS не в приоритете, вот и причина.

GhostFX, 

торгуйте арбитражи и спрэды — и все будет ОК.

_xXx_, 

у меня в квике ВФ закрылся по 88,26 (расчетная цена).
а каков официальный курс, не знаю.

а знак фандинга это вопрос.
биржа иногда корректирует на следующий день знак и значение.
потому что, бывает, нет вовремя у них официального курса ЦБ.

можно отзвонить на биржу и уточнить, если вам это принципиально.
я на подробные непонятки уже не обращаю внимания.

биржа везде пишет «спот», а какой он и как считается — это только в конце дня точно узнаем.

cerberus, 

у твой Брокер 0,10 руб на срочке для всех без условий и ограничений.
но ПО нет и не планируют.
мне важнее твердый фикс — тогда сразу понятно, каковы будут накладные.
а оборот это уже вторично.
все зависит от стратегии и волатильности.

cerberus, 

да, знаю.
в ВТБ у большинства стандарт на срочке 1 руб.
0,24 только для перешедших из Открытия.
и то его могут в любой момент поменять.

Владислав, 

брокерам неинтересно, а клиентам выгодно.
в этом и коллизия.
хотя тут вот недавно Иван Самохин из БКС уверял, что их тарифы лучше всех.
но вот про нюансы старался не упоминать, а них все и дело.

пока создал себе «синтетического» брокера из 3-х, и торгую оптимально.
но адекватного универсального брокера так и не нашел.
через было бы удобнее и выгоднее.
вопрос не  в тарифах, а в неттинге и ЕБС.
но это уже другая история.

cerberus, 

у Алора  брокерская комиссия равна биржевой.
по ПО это нормально, по фьючам и МО завышено.
и нет опционного модуля в квике, к которому уже привык.

проблема только в лотности.
согласитесь, платить 240 руб. за 1000 опционов ПО и 2,4 руб. за 10 МО, равных по номиналу, как-то не божески и не по-человечески!

cerberus, 
да, видел.
это минимальный тариф на максимальные депозиты.
но даже в этом случае платить 100% комиссии не комильфо! (((

Вопрос вызван тем, что на премиальных опционах брокер НЕ повышает ГО перед экспирациями, что очень комфортно  для трейдинга недельками.
То есть маржин-колл на купленные опционы не грозит, но комиссия на 100-1000 контрактов имеет значение.
Ведь лотность на ПО в 10-100 раз меньше по сравнению с фьючерсами и маржируемыми опционами на тот же БА.

Сколько вам лет и со скольки лет вы торгуете?
это из вашего профиля


М

33 года на рынке

 

Метод: краткосрочные спекуляции, скальпинг

87,64	-0,2%
CNYRUB	12,117	+0,6%
Евро	96,39	-0,2%
Нефть	73,35	-0,5%
Золото	2523,9	+0,0%
Серебро	28,29	-0,2%
RGBI	102,7	-0,1%
fS&P500	5528,9	-2,1%
Hang Seng	17421	-1,3%
Германия	18747	-1,0%

вот что вижу на смартлабе за вчерашний день

Фандинг бывает:
🔝положительный – стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива;
🔝отрицательный – стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива

Кто кому платит:
⬆️значение выше 0% – выплата держателям шортов;
⬇️значение ниже 0% – выплата держателям лонгов.


Какие цены ВФ и курса ЦБ вы сравниваете?

bohemian rhapsody, 

в отличие от  bohemian rhapsody, который так и застрял в тернарных опционах )))

stav.ka, 

но имейте в виду — не все брокеры дают доступ и не все разрешают шортить.
в разделе Опционы почитайте Петра Моргунова, он много писал про ПО и их специфику.
и на сайте Мосбиржи почитайте презентацию и ответы на вопросы по ПО.
Удачи!