ЛешаКурочкин, 

автору виднее, если  «набежал один бендеровец»
имхо, в Бендерах он не один)))

Клетчатый, 

это просто игры разума и логики ).
и статистика данных нарастающим итогом.
у меня на работе у многих по 2-3 смартфона.
и у всех есть интернет.

Anest, 

кто ж с этим спорит.
но методика подсчета непонятна.
имхо, это как количество брокерских счетов и количество трейдеров.
у меня, например, несколько счетов и для каждого брокера я клиент ))).

Anest, 

а вы знаете, что в Тверской области, например, в глубинке интернет не ловится? 
и в Шаховском районе Подмосковья тоже не везде он есть )))
и в Якутии на севере тоже со связью мобильной проблемы.
спутники Маска над Россией не летают.
а ретрансляторы возводить через каждые 50 км слишком дорого.
«широка страна моя родная, много в ней....»

Что-то по России 130 млн пользователей при населении 142 млн ?!?
91,5% пользуются, включая грудных младенцев ???

если считать домашний ПК, смартфон и ПК на работе — то должно быть больше 100% )))

ЮАНЬ — ПО на 12.09.24 в моменте

Газпром -  ПО на 11.09.24  в моменте

OptionTrader, 

по доллару и золоту — нет ММ и все затухло.
надеюсь, оживут и эти стаканы.
в остальном — Сбер, Газпром, юань и прочее  значительно ликвиднее.
про «позвонить брокеру и ММ» ничего не писал.
короче, можно быть ждуном «новых мировых финансовых центров», а можно хоть помалу торговать там, где есть ликвидность.
я торгую юанем на ПО и Газпромом в моменте.
на остальное  тоже буду переходить.

PS — если у вас большие объемы, есть еще ВНЕбиржевой опционный рынок.
но это закрытый клуб.
через  брокера можно выставляться, если в самом деле приличные сайзы у вас.

evg_gen +100(100), 

и спрэды, и тэту.
и для хеджа ВФ  и ПО отличный контракт.
еще и ГО можно экономить, если понять, как устроен неттинг.

Сергей Нагель, 

да не за что.
прогресс все-таки есть на бирже.

OptionTrader, 

«неликвидная помойка....
ММ разбежались все… Доски пустые.»

ну зачем  все хаять и писать явную ложь?

посмотрите сами жизнь в стаканах на премиальниках..
там есть уже ММ и ликвидность.
другой биржи у нас нет, но прогресс там есть.
не устраивает — ищите выходы на Запад.

evg_gen +100(100), 

ВФ это квази-спот, ПО это опционы на АКЦИИ, то есть на спот.
ПО торгуются на разные сроки — неделя, месяц,… 3 года.
Квартальные фьючерсы и  маржируемые опционы это деривативы на ФЬЮЧЕРС.
Между спотом и фьючерсами всегда есть контанго или бэквард, то есть спрэд для арбитража.
Между премиальными и маржируемыми опционами тоже есть спрэд, так как у них БА разные.
ВФ м календарники  сходятся к дате экспирации.
это аксиома.
ликбез окончен.
прочтите спецификации ВФ и ПО для повышения финграмотности.
и для новых возможностей в трейдинге.
знание- сила!
и деньги…

а также связки ВФ и календарников это для арбитражников  новые возможности на фьючах.

ВФ на Газпром и Сбер в связке с ПРЕМИАЛЬНЫМИ опционами — это отлично!

Sergey Altruist, 

нет, она выделена отдельно — комиссия торговой  системы

смотрите отчет внимательнее

Цена / Курс

Валюта цены

Премия по опциону / Размер премии по опциону

Валюта премии

Комиссия торговой системы, руб

Комиссия брокера

Хрен Столовый, 

не совсем так.
фандинг переменчив, то плюс, то минус.
это другое — стоимость переноса позиции.
но в мире, наверное,  поставочные фьючи на алкоголь где-то есть ). 

Хрен Столовый, 

кто покупает — получает 1 л от продающих )))

Моргунов Петр, 

тебе верю как практику!
по п.2 в ВТБ  на купленные ПО действительно не повышают ГО — нет риска поставки, так пояснили.
проверил — пока так и есть.
неттинга в ВТБ нет  по ПО и МО — разные рынки, таков аргумент.
в общем, приходится никому не верить, если реальность такова.

Моргунов Петр, 

1. Вот ответ биржи на вопросы

Sent: Saturday, May 25, 2024 10:32 AM
To: Derivatives market <Derivatives@moex.com>
Subject: FORTS- вопросы

Добрый день! 

Просьба уточнить следующие вопросы:

1. Есть ли  ли кросс-маржинг  по премиальным и маржируемым опционам на уровне биржи?

2. Повышается ли ГО по купленным ПО перед экспирацией?

3. Когда планируется сделать ПО  поставочными?

 

Станислав, добрый день!

1. Да, есть. Для неттирования базовый актив маржируемого опциона должен не превышать срок указанный в таблице Межмесячные спреды по фьючерсам
2. Нет, т.к. по премиальным опционам нет рисков экспирации, ведь они расчетные
3. Пока планов нет

Это по неттингу.
А вот по поддерживающей марже от брокера.

2. Звонил в Алор — допустимая  маржа для переноса до -50% по 36,60 % годовых

PS — кому верить — не знаю.

MadQuant, Stanis, 

что-то не слышно было про банкротство ломбардов.

Видимо, вы просто не хотите слышать.А так — десятки и сотни в год.

Пытался найти данные  про число банкротов — нет таких.
Лицензий ЦБ лишаются за нарушения или добровольно.
Но не из-за банкротства.