Опционный ПАРАПЛАН

Дисклеймер 

Параплан (от слов: «парашют планирующий») — сверхлёгкий летательный аппарат, созданный на базе планирующего парашюта.
Предназначен для продолжительного горизонтального полёта, в отличие от парашюта — для вертикального спуска. 


Если применить эту идею в трейдинге, получим такую конструкцию ( график ниже).
То есть для горизонтального комфортного  трейдинга, например, на неделю, открываем купленный стрэддл.

И управляем им только с помощью  вариатора, то есть  регулируем  количество  коллов и путов в нужной пропорции.
Цель — поддержание денежного паритета.
А это означает то, что ГО будет минимальным, риски всегда ограничены, а возможная прибыль НЕ ограничена.

В день экспирации , или раньше, если произойдет всплеск IV, позиция закрывается с плюсом.

Преимущества очевидны в отличие от  классического стандартного стрэддла — купил и держи.
И жди -возможно, повезет.

во-первым, вероятный риск резко снижается за счет постоянного снижения относительной стоимости всего параплана.
во-вторых, ликвидности на ЦС и около  всегда хватает.
в-третьих, даже минимальное изменение IV достаточно для фиксации текущего дохода.


PS -в очень редких случаях, когда, например, пропущен момент для регулирования или вдруг пропала ликвидность, выручает синтетика и вы локируете позицию до экcпирации без потерь.



Динамика купленного стрэддла на Si всего за 3 дня -  видны оптимальные точки входа/выхода 
 



ВАЖНО

1. Стратегия может использоваться полностью автономно, но требует минимальной корректировки ( хотя бы раз в день на закрытие рынка).
2. Стратегия может использоваться как часть более сложных комбинаций с изначальным хеджем или хеджироваться в процессе.
3. Стратегия может включать в себя МАРЖИРУЕМЫЕ и ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы для снижения относительной стоимости всего стрэддла.

В общем,   всегда есть возможности оптимизации и рационализации для тех, кто хочет копать глубже, безопаснее и прибыльнее)))