увы, нынешние власть предержащие относятся к народу как к населению.
а значит, никакого позитива не просматривается.
и плевать они хотели на Трампа и его «декоративный ультиматум», о чем сегодня краноречиво еще раз разразился ДАМ.
война продолжится (((.

Итак, все  на сегодня 15.07.25  все спрэды на IMOEX в моменте уже в плюсе.
Расчеты оправдались.
И теперь остается либо досрочно закрываться, либо держать их до экспирации.
Можно также улучшать среднюю факультативно.

«Трамп еще много раз за 50 дней скажет всякое разное и сдаст назад.
:)»
а если вперед? )))

Alex Craft, 
если взять краткую историю наших премиальных (европейских) опционов и сравнить ее со «всемирнй историей» за весь этот период  вероятно найдутся какие-то отличия, которые ваши расчеты сделают более конкурентноспособными ).
ибо наши трейдеры в основном полагаются на квик и то, что он рисует в своем модуле опционной аналитики.
без всякой математики интуитивно вижу некоторые «нестыковки» в ценах и волатильности в сравнении с нашими же маржируемыми опционами.
вероятно, никто просто глубоко не изучал особенности и различия ПО и МО на нашем FORTS.

какова конечная цель таких исследований?
в чем польза для практического трейдинга?
ведь за 40 лет изменился рынок, ставки, даже виды опционов…

ПлощадьДНР, 

в целом да, но за определенные операции  могут не засчитывать грейцс период или даже считать их за кредит.

Байкал, 

она была, есть и будет.
кто РЕАЛЬНО торгует, не горюет!

Дюша Метелкин, 

все может быть.
поэтому и придумали этот бенчмарк.
стоимость денег в облигациях  ( ставка в депозитах) всегда актуальна.

ВВШ, 

кстати, топ-менеджер биржи Кретотень а комменте заявил, что биржа была против торгов в выходные, но их ввели  якобы по просьбам трейдеров.
вероятно, просто лукавит.
скорее, крупные брокеры пролоббировали.

Shmulia, 

да, есть.
но только в виде фандинга.
если он не в вашу сторону.

ВВШ, 

имел в виду то, что ранее РТС быстро и оперативно реагировала на потребности рынка.
нынешняя биржа не спеша вводит новации, но не всегда по пожеланиям трейдеров.
например, торги в выходные это просто цирк  шапито (((.
может, неправ.

Evgeni Chernik,

давно этим уже не интересуюсь.
но в Солиде, Открытии и Финаме была точно.
задайте свой вопрос в ВОПРОСЫ.

Evgeni Chernik, 

у некоторых брокеров все-таки  есть.
но у нас рынок спекулянтов в основном, не инвесторов.
поэтому такое вот реалити-шоу…

Evgeni Chernik, 

пока расчетные.
в перспективе поставочные.
 на сегодня по российской практике даже существующие поставочные контракты большинство брокеров закрывают принудительно перед экспирацией.
вероятно, если будет ЕДП, их сделают нормальными с поставкой.
ждем.
уже долгие годы (((

Сергей Макаренко, 

сочувствую вам, не там вы проживаете для повышенного  спроса на жилье.

Марина Самохина, 

у нас в Алоре обычно без комиссии, если сделки мейкерские.

или строго по бирже, то есть за каждую семечку долю копеечки)

не шучу, тариф Биржевой меня лично очень даже устраивает.

Марина Самохина, 

если так важен объем, звонок ММ решает проблему.
ОИ на супердальние сроки это и есть позы «покупателей квартир», которые хотят продать  их дороже.
в обычном стакане  до 1 млн открыться можно за пару -тройку дней не спеша.
у всех свое понимание ликвидности.

Сергей Макаренко, 

имхо, кто в теме, лучше понимает, что и когда именно происходит в ПО.
имею в виду появление и уход ММ, вечерку и иные нюансы.

Марина Самохина, 

кто первый успел, тот и съел )))
ставим календарные лимитки до исполнения и спокойно ждем.
обычно покупаю вечный фьюч и хеджирую его продажами.
и когда она пройдет, сегодня или завтра не проблема.
или на другом страйке, если очень уж надо.

Марина Самохина, 
я вообще долгие годы не лезу в РТС.
а вот в Газпром, например, на неделю-месяц-3...6 месяцев до декабря с превеликим удовольствием.
никого не агитирую, все маститые и сами грамотные.
но может кому-то будет полезно  чуть шире и глубже  взглянуть на наш очень узкий опционный FORTS.