Jame Bonds, 

тоже была такая  версия, но она относится к БА, которые акции и которые учитываются в НКЦ, как  уже был ответ.
когда разбирали, что такое коллатеральные фьючерсы
но у нас же есть и БА как курс валют, индекса и золота. 
но, скорее всего, биржа не различает такие БА.

khornickjaadle, 

через опционы в спрэдах.

ProcTrade, 

речь идет о синтетическом эквиваленте АКЦИИ через опционы БЕЗ хеджа.
и только.

«3.Проданный Put полностью (или почти полностью) покроет затраты на Call опцион, сделав для нас открытие этой позиции “бесплатной”.»

а дальше риски как для обычного линейного инструмента.
для хеджа БА нужны  другие конструкции.

ГАЗПРОМ — С100 на октябрь (ПО)

Дюша Метелкин, 

всегда есть право выбора — газ, газпром и других слов, начинающихся на эту букву…

Дюша Метелкин, 

Вы за газ платите дома?
Мне комфортней платить  за него с вармаржи от NG.
Вам подойдет вариант вечного фьюча Газпрома.
Надеюсь, дивиденды на него будут начисляться.
На платежки должно хватить и на карманные расходы ).

NG на октябрь — улыбка волатильности

Илья Нечаев, 

на ПРЕМИАЛЬНЫХ ликвиднее стало, так как это опционы на АКЦИИ, а не фьючерсы.

Мурен(а), 

когда-то коллеги измерили влияние  за год — после этого RTS вычеркнули напрочь для себя из торгового списка.
ни в чем никого не убеждаю — нравится RTS, торгуйте.

Дюша Метелкин, 

«Доллар — это доллар на межбанке и в крипте!
это РАЗНЫЕ доллары.
поэтому я тоже вас не пойму без пояснений.
в общем, Si  для меня и большинства на СЛ это наши фьючи или БА.
но для полной ясности нужно уточнять.
ваше замечание правильное.

Дюша Метелкин, 

ВФ это биржа, 
межбанк для ЦБ это ВНЕбиржа.

ТС  пишет «доллар SiZ4».

тоже неправильно и непонятно?

я пишу «квази-спот, квази-доллар,  спот Si, вечный фьючерс Si».

Si в изначальном виде как безналичный доллар на бирже канул в лету.
поэтому жаргон изменился.

а что вы лично понимаете под  «спот Si» тогда?

Дюша Метелкин, 

а что это тогда, если не доллар/рубль?

Дюша Метелкин, 

USDRUBF — вечный фьючерс или квази-спот

Дюша Метелкин,  

«как Si может быть «выше фьючерса»?»
если спот Si выше, а фьючерс ниже это бэквардация.

master1, 

фьючерсы у нас вечные и календарные.

Трейдер (Порутчик), 

Забавно, в самом деле.
По такой логике.
Я как «кремлебот» )).
А насчет  гиркина как — он тоже критиковал шойгу, герасимова и пригожина заодно.
Так кто он теперь в тюрьме — герой, страдалец, мученик, патриот?

John Doe, 

вопрос правильный.
ответ напрашивается положительный, но посмотрим на практике.

NOT A HAMSTER, 

смутно, но что-то понял.
 однако мне проще хедж с опционами, где всегда есть IV под 100-200% на отдельных фишках, их использовать для кросс-хеджа вместо RVI или супердальние фьючи.
привычнее и без проблем с квартальной экспирацией.

ВВШ, 

нет, это квази-спот, так как фандинг еще  потроллит начинающих инвесторов ).

Review, 
это моя индикативная сделка.
формирую квази-спот-портфель.
см. коммент выше.
с хеджем МО или фьючами по дельте.
комфортно и доходно.